انواع میانگین متحرک و کاربردهای آن
میانگین متحرک یکی از عمومی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در فارکس است.در حقیقت این ابزار یک خط با تاخیر روی نمودار است که حرکات قیمت را یکنواخت تر نمایش می دهد.علت این تاخیر میانگین گیری برروی تعداد مشخصی از دوره های گذشته داده ها است.وظیفه اصلی میانگین متحرک فراهم آوردن دیدگاهی کلی از جهت روند می باشد ولی همچنین قادر به فراهم کردن ارائه سیگنال هایی در جهت روند قیمت نیز می باشد.
یکی دیگر از کاربردهای مهم و پر استفاده از میانگین متحرک بعنوان خطوط حمایت و مقاومت قوی می باشد. این خطوط حمایت و مقاومت پویا کاربرد زیادی در تحلیل ها دارند . از طرفی از آنجایی که به صورت سیستمی قابل محاسبه می باشند در تکنیک ها الگوریتم تریدینگ یا معاملات اتوماتیک کاربرد ویژه ای دارد
محاسبه میانگین متحرک:
هر میانگین متحرکی روش محاسبه ای دارد و خروجی خاص خود را بر روی نمودار رسم می کند.برای مثال فرض کنید میانگین متحرک ساده(SMA) پنج روزه را روی نمودار EURUSD داریم ، این بدین معنی است که هر مقدار ازSMA میانگینی از پنج مقدار روی نمودار می باشد. از این رو اگر مقدار EURUSD شروع به افزایش کند مقدار SMA از 5 پریود بعد شروع به افزایش می کند.
برای نمونه اگر مقدار EURUSD در 5 پریود پشت سر هم به ترتیب 1.1000 و 1.1100 و 1.1200 و 1.1300 و 1.1400 باشد ، مقدار SMA با پریود 5 به صورت زیر می شود
از روی این محاسبه دلیل تاخیر دار بودن میانگین متحرک را متوجه می شویم ، زیرا همانطور که مشاهده می شود برای محاسبه به تعداد مشخصی از مقادیر داده در یک بازه زمانی جهت میانگین گیری نیاز است. البته دقت کنید که این میانگین گیری را می توان به هر دوره ای که شما تمایل دارید تنظیم کنید
در این نمودار دو میانگین متحرک ساده نمایش داده شده است.خط آبی میانگین متحرک ساده 5 روزه که اگر دقت داشته باشید برای نمایش هر مقدار از 5 داده استفاده می کند و خط قرمز SMA با پریود 20 است که از دوره 20 تایی داده های قبلی جهت نمایش میانگین متحرک ساده استفاده می کند. اگر دقت داشته باشید مشاهده می کنید که میانگین متحرک با دوره 20 از میانگین متحرک با دوره 5 کندتر است. بعلاوه اینکه صاف تر بوده و نسبت به تغییرات کوچک قیمت عکس العمل نشان نمی دهد.دلیل آن این است که SMA با دوره 20 تعداد نمونه های قیمتی بیشتری را برای محاسبه خود استفاده می کند.از این رو اگر در یک دوره حرکات ناگهانی قیمت را داشته باشیم ، این حرکت توسط 19 داده دیگر کم اثر می شود و نوسان را محدود می کند. برای روشن شدن موضوع به محاسبات ادامه توجه کنید.
فرض کنید قیمت برای 10 دوره در عدد 1.50 باقی مانده است . در یازدهمین دوره قیمت به 1.55 پرش می کند و بعبارتی 500 پیپ حرکت داریم.سپس در 9 پریود بعدی قیمت به همان سطخ 1.50 بازگشته است.اجازه دهیم مقدار SMA 20 روزه را محاسبه کنیم.
(19*1.50 + 1.55) /20= 1.5025
اجازه دهید این اتفاق را برای میانگین متحرک 5 روزه نیز محاسبه کنیم.در دوره اول قیمت 1.50 است . در دوره دوم به 1.55 پرش می کند و مجدد به 1.50 باز می گردد.از این رو پریود SMA برای دوره 5 روزه عبارت است از
(4*1.50 + 1.55) /5= 1.5100
از این دو محاسبه می توان به صورت زیر نتیجه گیری کرد. در حالت اول که پریود 20 روزه بوده است پرش 500 پیپی تنها به مقدار 25 واحد تغییر ایجاد نمود ولی در میانگین 5 روزه پرش 500 پیپی به مقدار 100 واحد جابحایی ایجاد کرده است.از این رو می توان این نتیجه را حاصل کرد که SMA بزرگتر نسبت به قیمت کمتر عکس العمل نشان می دهد و در برابر نوسانات مقاومت بیشتری دارد.
انواع میانگین متحرک:
بسته به نحوه محاسبه میانگین متحرک ها ، انواع مختلف آنها تعریف می شوند. برای مثال در بعضی از میانگین متحرک ها به قیمت های جدید تر وزن بیشتری داده می شود ، در حالی که به بعضی دیگر به همه قیمت ها یک وزن داده می شود.در اینجا اجازه دهید بعضی از میانگین متحرک های معمول را توضیح دهیم.
میانگین متحرک ساده (SMA):
در مثال های بالا ساختار میانگین متحرک ساده که یکی از انواع عمومی میانگین متحرک است را مشاهده نمودیم. در حقیقت این روش میانگین ریاضی در پریود مشخص شده به ما می دهد.
میانگین متحرک نمایی(EMA):
میانگین متحرک نمایی نوع دیکری از میانگین متحرک است که معمولا معامله گران فارکس از آن استفاده می کنند.از نظر ظاهری تفاوت چندانی با میانگین متحرک ساده ندارد ولی از دیدگاه محاسبه با یکدیگر متفاوت هستند.در محاسبه EMA برروی داده های نمونه جدید تاکید بیشتری وجود دارد.رابطه محاسبه میانگین متحرک نمایی به صورت زیر می باشد.
EMA = M*P+(1-M)*(EMA قبلی)
EMA قبلی = مقدار قبلی EMA
اگر مقدار قبلی برای EMA نداشتیم از مقدار SMA در آن پریود استفاده کنید
مقدار ضریب از رابطه زیر محاسبه می شود
که در اینجا n همان پریود مربوطه است
برای روشن شدن مطلب اجازه دهید EMA مربوط به پریود 20 روزه را محاسبه کنیم. ابتدا ضریب را محاسبه می کنیم
حال اقدام به محاسبه EMA فعلی می کنیم.ولی در اینجا به مقدار قبلی EMA نیز نیاز می باشد.مقدار قبلی EMAرا برابر با 1.40در نظر می گیریم.وقیمت فعلی نیز 1.38است.حال مقادیر را در فرمول مربوطه قرار میدهیم
EMA = M x P + (1 – M) x (EMA قبلی)
EMA previous = 1.40
EMA = 0.095 x 1.38 + (1 – 0.095) x 1.40
EMA = 0.1311 + 0.905 x 1.40
EMA = 0.1311 + 1.267
ضریب محاسبه شده تاکید ما برپریود فعلی را نشان می دهد.از این رو هرچه پریود ورد نظر دورتر باشدتاثیر کمتری در فرمول داریم ، زیرا پریودهای بیشتری را در بر می گیرد.اجازه دهید اختلاف میان EMA وSMA را روی نمودار مشاهده و بررسی کنیم.
در شکل بالا نمودار روزانه EURUSD با میانگین متحرک های 50 روزه را مشاهده می کنیم.میانگین متحرک قرمز 50 روزه از نوع SMA و میانگین متحرک آبی 50 روزه از نوع EMA می باشد. اگر دقت کنید این دو از یکدیگر متفاوت هستند و به یک صورت حرکت نمی کنند زیرا EMA تاکید بر نمونه های جدید دارد.
لطفا به شکل بیضی و فلش روی چارت دقت کنید.در این جا همانطور که مشاهده می شود EMA آبی رنگ به بالای SMA قرمز رنگ رفته است.
میانگین متحرک وزن دهنده به حجم :
میانگین متحرک وزن دهنده به حجم ساختاری شبیه به میانگین متحرک نمایی دارد ، با این تفاوت که VWMA تاکید بر پریودها با دوره بالاتر دارد.نحوه محاسبه VWMA با پریود 5 به صورت زیر است.
VWMA = (P1 x V1) + (P2 x V2) + (P3 x V3) + (P4 x V4) + (P5 x V5) / (V1 + V2 + V3 + V4 + V5) پریود 5
از این رو هرچه حجم در یک دوره بالاتر باشد تاکید بیشتری برآن چریود خواهد بود . به شکل زیر دقت کنید
در اینجا چارت یک ساعته EURUSD را مشاهده می کنیم که افزایش ناگهانی قیمت را مشاهده می کنیم با حجم بالا روی نمودار دو میانگین متحرک داریم.خط قرمز میانگین متحرک ساده 50 روزه و میانگین های متحرک خط صورتی میانگین متحرک 50 روزه VWMA است.
همانطور که مشاهده می شود در بیضی سیاه رنگ افزایش شدید قیمت را مشاهده می کنیم.از طرفی در مربع سیاه رنگ نیز افزایش حجم را با افزایش قیمت مشاهده می کنیم که این افزایش حجم و استفاده از آن در محاسبات باعث بالارفتن VWMA از SMA شده است.
آنالیز روند با میانگین متحرک:
اندیکاتورهای میانگین متحرک به ما جهت شناسایی و پایان روندها کمک زیادی می کنند.روش معامله براساس میانگین متحرک شامل سیگنال هایی برای ورود و خروج می باشد.برای روشن شدن مطلب اجازه دهید توضیح بیشتری داشته باشیم
تقاطع قیمت و خط میانگین متحرک
یکی از پایه ای ترین سیگنال ها براساس میانگین متحرک قطع کردن میانگین متحرک بوسیله قیمت است.وقتی که قیمت میانگین متحرک را به سمت بالا قطع می کند، سیگنال صعود و خرید صادر می شود.به طور عکس هنگامی که قیمت میانگین متحرک را به سمت پایین قطع می کندسیگنال نزول و یا فروش صادر می شود.
در این شکل نمودار USDJPY در تایم فریم 4ساعته مربوط به ژانویه 2016 را مشاهده می کنید.برروی نمودار میانگین متحرک20 روزه رسم شده است.در تصویر سیگنال صادر شده براساس عکس العمل قیمت به میانگین متحرک را مشاهده می کنیم.
در سیگنال اولی قیمت خط میانگین متحرک ساده 20 روزه را به سمت بالا شکسته است و سیگنال خرید صادر شده و بعد از آن قیمت ریزش داشته است.
سیگنال دوم روی نزولی است.هر چند نادرستبوده است(شکست موقت واشتباه) وقیمت به سرعت بالای SMA بازگشته است.سپس مجدد قیمت SMA با پریود 20 را به سمت پایین شکسته و سیگنال فروش صادر شده است.این ریزش کاملا قوی و پایدار است.
اگر از این استراتژِی برای معاملات خود استفاده می کنید ، باید به خاطر داشه باشید که هرچه پریود میانگین متحرک بیشتر باشدسیگنال ها مطمن تر خواهد بود.اغلب معامله گران که سیستم میانگین متحرک ساده را دنبال می کنند ، میانگین متحرک 50 و 200 را هموراه دنبال می کنند.
البته به خاطر داشته باشید که هر چه پریود میانگین متحرک بالاتر باشد ، تاخیر خط میانگین متحرک با قیمت فعلی زیادتر می شود. این بدین معنی است که سیگنال صادر شده دیرتر از هنگامی که از میانگین متحرک باپریود کمتر استفاده می شود می آید.
درشکل بالا همان نمودار USDJPY رامشاهده می کنید که در آن از SMA با پریود 30 و SMA با پریود 20 استفاده شده است.
دقت کنید که SMA باپریود 30 سیگنال های خطا را جدا می میانگین های متحرک کند. هرچند سیگنال قوی روند نزولی دیرتر از SMA با پریود ۲۰ (قرمز) می آید. به همین صورت سیگنال خرید در انتهای روند نیز دیر می آید. به خاطر داشته باشید که هیچ میانگین متحرک بهینه ای که در همه بازارها به کار رود و یا حتی در یک بازارچه همواره درست باشند وجود ندارد. این نکته ای است که باید در مورد استراتژی معاملاتی مبتنی برمیانگین متحرک در نظر داشت.
تقاطع میانگین های متحرک:
روش دیگری که از میانگین متحرک ها برای ورود و خروج استفاده میکنند به صورتی است که از تقاطع چند میانگین متحرک استفاده می شود. برای گرفتن سیگنال تقاطع میانگین متحرک ها لازم است که میانگین متحرک سریع تر میانگین متحرک کندتر را قطع کند. اگر تقاطع به سمت بالا باشد سیگنال خرید و اگر به سمت پایین باشد سیگنال فروش صادر می شود.
نمودار کندل استیک بالا مربوط به بازه زمانی H4 از جفت ارز GBPUSD از تاریخ 16 تا 19 جولای 2016است . همانطور که دیده می شود خط قرمز میانگین متحرک ساده با پریود 30 بوده و خط ابی میانگین متحرک ساده با پریود 50 است. در این حالت خط قرمز SMA سریعتر از خط آبی بوده و از تقاطع آنها سیگنال صادر می شود . در اینجا سه روند حرکتی بر روی نمودار وجود دارد. که برای هر کدام تقاطع میانگین متحرک ها را داریم. فلش های سیاه اشاره به کندل هایی دارند که در زمان تقاطع قرار گرفته‌اند. معامله‌گران از این نقاط تقاطع برای ورود به معامله استفاده می کنند. البته بعضی از معامله‌گران نیز از آنها برای خروج استفاده میکنند. اگرچه اگر می خواهید برای خروج ازمعاملات از میانگین متحرک ها استفاده کنیم، دو روش دیگر نیز وجود دارد. شما میتوانید از معامله هنگامی که قیمت ، میانگین متحریک سریع تر می شکند، و یا وقتی که قیمت میانگین متحرک کندتر را می شکند خارج شوید.
البته لازم نیست منتظر تقاطع برای خروج باشید.
سطوح مهم میانگین های متحرک:
حتی اگر استراتژی معاملاتی شما بر اساس میانگین متحرک نیست باید عکس العمل قیمت را در پریود های مهم میانگین متحرک روی میانگین های متحرک نموداربررسی کنید. دلیل این مسئله آن است که در بسیاری حالات قیمت برروی پریود های مهم میانگین متحرک عکس العمل نشان می دهد. بعضی از مهمترین میانگین متحرک هایی که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: میانگین متحرک با پریود 50، با پریود 100، با پریود 150و پریود 200. اگر دقت کنید این میانگین متحرک ها دارای پریود های بزرگ هستند. ولی چرا آنها را در بعضی از مناطق به شدت زیر نظر می گیریم؟. این پریود ها از دیدگاه حمایت و مقاومت دارای اهمیت بالایی هستند. در تصویر زیر یک میانگین متحرک بلند مدت را مشاهده می کنید . این نمودار مربوط به EURUSD ماهانه از سال 2007تا 2016است. خط آبی روی نمودار میانگین متحرک ساده با پریود 150است. به دو نقطه ای که قیمت این میانگین متحرک را لمس نموده توجه کنید. این تماس ها در میانه سال 2010و 2012اتفاق افتاده اند. در میانه سال 2014مجدد قیمت برای تست این میانگین متحرک ریزش داشته است هرچندSMA به شدت در جهت نزول شکسته شده است وEURUSD به زیر قیمت 12ساله خود رفته.
در اینجا مثال دیگری را مشاهده می کنید
در اینجا مثال دیگری از نمودار روزانه مربوط به USDJPY را مشاهده می کنید. دراین نمودار میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه مشاهده می شود. قیمت یک بار این میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را میشکند و سپس به عنوان یک مقاومت آن را تست می کند. این مثال اهمیت SMA با پریود ۲۰۰ را روی چارتر روزانه نشان می دهد.
معامله بر اساس فیبوناچی میانگین متحرک
از دیدگاه روانشناسی رابطه ای میان نسبت های فیبوناچی و بعضی میانگین متحرک ها وجود دارد. معامله گران می توانند با استفاده از میانگین متحرک های مبتنی بر فیبوناچی مناطق حمایتی و مقاومتی پویا را روی نمودار شناسایی کنند. برای این مسئله اجازه بدهید مثالی ارائه کنیم.
همانطور که در شکل مربوط به نمودار روزانه GBPUSD از سپتامبر ۲۰۱۳ تا آگوست ۲۰۱۴ مشاهده میکنیم سه میانگین متحرک ساده روی نمودار رسم شده است. که این میانگین متحرک ها مطابق با اعداد فیبوناچی هستند.
آبی – SMA با پریود ۸
قرمز -SMA با پریود ۲۱
زرد – SMAبا پریود ۸۹
همانطور میانگین های متحرک که دیده میشود پریود این SMA ها از رشته فیبوناچی گرفته شده است
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc.
در نمودار بالا از میانگین متحرک ۸۹ به عنوان خط حمایت از روند قوی استفاده شده است. همزمان تقاطع پریودهای( ۸ آبی و ۲۱ قرمز) به عنوان پتانسیل سیگنال های ورود و خروج استفاده شده است.
در این مثال ما ۵ فرصت خوب معاملاتی داریم.
هنگامی که قیمت خط SMA باپریود ۸۹ را به عنوان حمایت لمس میکند و خط آبی به سمت بالا خط قرمز را قطع می کنند( دایره سبز ) سیگنال خرید ظاهر می شود. ازبا تقاطع در جهت مخالف صادرخروج می شود( دایره قرمز).
دقت کنید بعد از آخرین فرصت خرید قیمت به زیر میانگین متحرک ۸۹ روزه رفته و سیگنال بازگشت قوی داده است .
در تمام مثالهای بالا از میانگین متحرک ساده استفاده شده است زیرا در فارکس عمومیت بیشتری دارد. اگرچه با سایر انواع میانگین متحرک نیز استراتژی های گفته شده به خوبی عمل می کنند.
اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و کاربردهای آن
یک میانگین متحرک (MA)، میانگینی از آخرین قیمت ها در تعداد دوره های مشخص می باشد. برای مثال میانگین متحرک 5 تایی در تایم فریم روزانه، میانگین آخرین قیمت های پنج روز اخیر را محاسبه می کند. میانگین متحرک نوسانات و روندهای بازار را به بصورت ملایم بر روی نمودار قیمت ها نشان می دهد و تحلیلگر می تواند روند قیمت ها را به بسادگی تشخیص دهد. میانگین متحرک ساده وزن یکسانی به هر قیمت می دهد. در حالیکه بسیاری از تحلیلگران ترجیح می دهند از میانگین متحرک نمایی (exponential moving average) استفاده کنند که به قیمتهای اخیر وزن بیشتری می دهد.
اینکه از چه تعداد قیمت برای محاسبه میانگین متحرک استفاده شود به حد زیادی بسته به دید سرمایه گذاری معامله گر دارد. در تایم فریم روزانه بطور معمول میانگین های 5 تایی، 20 تایی و 60 تایی مورد استفاده قرار می گیرند. زیرا تعداد روزهای کاری در یک هفته، یک ماه و یک فصل به ترتیب 5، 20 و 60 روز می باشد.
استراتژی های میانگین متحرک
میانگین های متحرک در هنگام تقاطع با نمودار قیمت یا تقاطع با میانگین متحرک دیگر مورد توجه قرار می گیرند. همچنین از میانگین های متحرک بعنوان نقاط حمایت و مقاومت استفاده می شود. فرض کنید میانگین متحرک 5 تایی میانگین متحرک 20 تایی را از پایین قطع کرده باشد. می توان این حالت را یک سیگنال خرید در نظر گرفت.
از آنجاییکه میانگین قیمت ها از خود قیمت ها نوسانات ملایم تری دارند از این ابزار می توان به طرق مختلف استفاده کرد.
اول از همه اینکه قیمت، بالاتر یا پایین تر از نمودار قیمت قرار گرفته از اهمیت خاصی برخوردار است. دوم، فاصله بین خط میانگین متحرک و قیمت مورد توجه قرار می گیرد. زمانیکه قیمت، شروع به حرکت به طرف خط میانگین متحرک می کند این خط بعنوان حمایت و مقاومت در نظر گرفته می شود و زمانیکه قیمت به این خط نزدیک می شود بسیاری از معامله گران آن را بعنوان پایان رالی قیمت می دانند و اقدام به خرید و فروش می کنند.
همچنین می توان از چندین میانگین متحرک به صورت همزمان استفاده کرد.
مثالی از اندیکاتور میانگین متحرک
در نمودار زیر میانگین متحرک 20 تایی و میانگین متحرک 60 تایی محاسبه و رسم شده است. توجه داشته باشید که هر چه تعداد قیمتها برای محاسبه میانگین متحرک بیشتر باشد خط میانگین نوسانات کمتری خواهد داشت. سرمایه گذاران معمولا تقاطع دو میانگین متحرک را سیگنال خرید و فروش می دانند.
زمانیکه میانگین متحرک کوچکتر، میانگین متحرک بزرگتر را از پایین به بالا قطع کند سیگنال خرید صادر شده است که به آن تقاطع طلایی (golden cross) می گویند. زمانیکه میانگین متحرک کوچکتر، میانگین متحرک بزرگتر را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر شده است که به آن تقاطع مرگ (dead cross) گفته می شود.
در نمودار زیر می بینید که چگونه این استراتژی سودآور بوده است.
تقاطع دو میانگین متحرک
سخن آخر
ایجاد یک میانگین متحرک و قوانین استفاده از آن ساده است. همچنین با استفاده از نرم افزارها می توان استراتژی های بر پایه میانگین متحرک را بهینه کرد.
برای مثال می توان تعداد روزهای مورد استفاده در محاسبه میانگین متحرک را تغییر داد و نتیجه را بر روی نمودار مشاهده کرد. همچنین می توان قوانینی به استراتژی اضافه کرد. بعنوان نمونه ممکن است مدت زمان مشخصی بعد از یک سیگنال صبر کرد تا از تغییر روند اطمینان حاصل شود.
البته باید توجه داشت که یک استراتژی بهینه می تواند بر روی یک سهم، سودآور بوده و بر روی نمودار سهم دیگری، نتیجه بخش نباشد. همین طور ممکن است بازار در یک بازه زمانی رفتاری داشته باشد که یک استراتژی سودآور باشد و پس از مدتی شرایط بازار تغییر کرده و استراتژی بهینه شده نتواند مانند قبل عمل کند.
اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!
برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید
امتیاز 4.2 / 5. تعداد میانگین های متحرک آرا 10
شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!
استخر ماینینگ (Mining Pool) چیست؟
انواع بلاک ها در شبکه بلاکچین
ساسان پرهون
کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار
شاخص در پایین ۴ میانگین متحرک
شکور علیشاهی / تحلیلگر بازار سرمایه بعد از دو روز کاری مثبت در ابتدای سال ۱۴۰۰، شاخص صنعت خودرو تا روز کاری قبل در حال کاهش بود. در این مدت شاخص این صنعت نزدیک به ۷ درصد افت داشت و از محدوده ۲۵۶ هزار واحد به نزدیکی سطح ۲۳۸ هزار واحد رسید.
قیمت در پایین چهار میانگین متحرک 50، 90، 120، 150 در حال حرکت است که این موضوع نشانه نزولی بودن حرکت این صنعت است. هنگامی که میانگین متحرک 50 روزه، میانگین متحرک 90 روزه را به سمت پایین قطع میکند و حرکت خود را در پایین‌تر از میانگین متحرک 120 روزه ادامه میدهد، احتمال ادامه حرکت نزولی وجود دارد. میانگین‌های متحرک در دوره‌های زمانی متفاوت، یک ابزار تعقیب‌کننده محسوب می‌شوند، چون این اندیکاتور دنباله‌رو اطلاعات است. بنابراین باید این موضوع را همیشه در ذهن داشت که به هیچ عنوان نمی‌توان از میانگین‌های متحرک برای پیش‌بینی آینده بازار استفاده کرد. بیشترین کاربرد میانگین‌های متحرک استفاده از آنها به‌عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی است. در حال حاضر تنها میانگین متحرک 200 روزه می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد و این موضوع برای بسیاری از معامله‌گران ریسک‌پذیر بسیار مهم است، چون بسیاری از آنها نقطه خروج خود را با میانگین متحرک 200 روزه هماهنگ میکنند.
شاخص صنعت خودرو در پایین ابر ایچیموکو در حال حرکت است که نشان‌دهنده برآیند نزولی در میانگین های متحرک حرکت این شاخص است. دو نوسان نمای اسپن A و اسپن B بدنه اصلی ابر ایچیموکو را می‌سازند که اطلاعات خوبی به تحلیلگران می‌دهند. این منطقه می‌تواند مقاومت بسیار قدرتمندی در برابر صعود قیمتها ایجاد کند. ابر ایچیموکو مجموعه‌ای از شاخص‌های تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت‌گیری بازار را نشان میدهد. ابزار ایچیموکو این کار را با گرفتن چندین میانگین و رسم آنها روی نمودار انجام میدهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه «ابری» استفاده میکند که سعی در پیش‌بینی محل حمایت یا مقاومت در آینده دارد. اگرچه این ابزار در نگاه اول پیچیده به نظر می‌رسد، اما افرادی که با چگونگی خواندن نمودار آشنا هستند، معمولا می‌توانند با استفاده از آن، تحلیل‌های خوبی از آینده بازار داشته باشند. ابر قسمت اصلی شاخص است. وقتی قیمت زیر ابر است روند نزولی است. وقتی قیمت بالاتر از ابر باشد، روند صعودی است و هنگامی که قیمت درون ابر قرار دارد بازار در حالت بی‌تصمیمی قرار دارد.
اگرچه روند نزولی میان‌مدت و بلند‌مدت شکسته شده‌اند ولی بعد از آن در کوتاه‌مدت روند صعودی تشکیل نشد، از طرفی هنوز شاخص صنعت خودرو در پایین ابر ایچیموکو و چهار میانگین متحرک مهم قرار دارد، بنابراین فعلا احتمال کاهش شاخص از افزایش آن کمی بیشتر است.
هدف پرده اول از سناریوی کاهش قیمتها محدوده 208 هزار واحد است که دو محدوده خط روند نزولی بلند‌مدت شکسته شده و همچنین میانگین متحرک 200 روزه در این مرحله نقش حمایتی بازی میکنند. با توجه به موقعیت نمودار و نشانه‌هایی که از شاخص‌های تکنیکال دیده میشود، تکمیل مرحله اول ریزش قیمتها بعید به نظر می‌رسد، ولی اگر هر چه سریعتر مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار اصلاح نشود و مواردی همچون دامنه نوسان نامتقارن باقی بماند، ممکن است شاهد فروش‌های هیجانی در این صنعت و صنایع دیگر بازار باشیم. بنابراین احتمال دارد در فاز دوم ریزش قیمتها، شاخص صنعت خودرو تا محدوده 157 هزار و 500 واحد کاهش یابد. در این مسیر محدوده حمایتی 185 هزار واحد قرار دارد که ممکن است از رسیدن شاخص صنعت خودرو به هدف خود جلوگیری کند. مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضا‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی یا کاهش قیمتها باشند.
بسیاری از معامله‌گران ریسک‌پذیر، شکسته شدن خط روند نزولی بلند‌مدت و همچنین حرکت در بالای میانگین متحرک 200 روزه را به فال نیک گرفته‌اند و هنوز امید به افزایش قیمتها را از دست نداده‌اند. این گروه اعتقاد دارند شاخص صنعت خودرو در مرحله اول به دنبال هدف 300 هزار واحد است. با توجه به اینکه در این مسیر مقاومت‌های بسیار زیادی قرار دارد، احتمال تکمیل این فاز در آینده‌ای کوتاه دور از ذهن است ولی در شرایط نرمال بازار و در میان‌مدت، می‌توان به‌عنوان هدف قیمتی به آن فکر کرد. علاوه بر محدوده ابر کومو، میانگین متحرک‌های مهم 150، 120، 90 و 50 روزه، سطح 268 هزار واحد نیز به‌عنوان مقاومت نقش بازی خواهد کرد. مرحله بعد شاخص صنعت خودرو با هدف 375 هزار واحد، سعی دارد از مقاومت 345 هزار واحد عبور کند. فعلا صحبت در مورد فازهای بعدی سناریوی افزایشی زود به نظر می‌رسد. محدوده‌های مقاومتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا عرضه‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند صعودی یا افزایش قیمتها باشند.
تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی
پیش از پرداختن به تفاوت میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA)، بهتر میباشد نگاهی بر مفاهیم مقدماتی آن ها داشته باشیم.
در مجموع معامله‌گران از میانگین‌های متحرک (به اختصار MA) برای معین نمودن محدوده‌های مناسب جهت معامله، شناسایی روندها و تحلیل بازارها بهره میگیرند.
میانگین‌های متحرک به معامله‌گران یاری میدهد تا قادر باشند روند (یا عدم وجود روند) را در یک بازار شناسایی نمایند و هم چنین هنگامی که روندی در حال وارونه شدن میباشد ، نشانه‌های آن را بدست بیاورند.
دو نوع از معمول ترنی میانگین‌ها، میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی میباشد.
در ادامه قصد داریم تفاوت های میان این دو میانگین متحرک مورد بررسی قرار دهیم.
بعد از شناخت این میانگین‌ها، معامله‌گران به سهولت می‌توانند تصمیم خودرا بگیرند از کدام یک در جریان معاملات خود بهرمند شوند.
میانگین‌های متحرک، قیمت میانگین یک ابزار معاملاتی را در طی یک دوره زمانی معین بیان میکنند. با این وجود، شیوه های متنوعی جهت محاسبه‌ی این میانگین‌ها وجود خواهد داشت و به همین سبب است که انواع متنوعی از میانگین‌های متحرک را در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال میتوانید مشاهده نمایید.
علت نام “متحرک” نیز این میباشد که، همانطور که قیمت حرکت خواهد داشت، اطلاعات تازه ای در محاسبات میانگین متحرک وارد میگردد و بنابراین میانگین هم همواره درحال تغییر خواهد بود.
میانگین متحرک ساده
در محاسبه میانگین متحرک ساده 10 روزه (SMA یا Simple moving avarage)، قیمتهای پایانی 10 روز آخر با هم جمع و بر عدد 10 تقسیم خواهند شد.
جهت محاسبه میانگین متحرک 20 روزه هم ، قیمتهای پایانی یک دوره 20 روزه با هم جمع و بعد بر 20 تقسیم میکنیم.
به عنوان نمونه مجموعه قیمتهای زیر را در نظر بگیرید:
1000 تومان، 1100 تومان، 1100 تومان، 1200 تومان، 1400 تومان، 1500 تومان، 1700 تومان، 1900 تومان، 2000 تومان، 2100 تومان.
محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده (SMA) آن به شکل زیر محاسبه میگردد:
1000 + 1100 + 1100 + 1200 + 1400 + 1500 + 1700 + 1900 + 2000 + 2100 = 15000 تومان
(دوره 10 روزه) = 15000 تقسیم بر 10 = 1500 تومان
لذا با این اوصاف در میانگین 10 روزه، با اضافه شدن قیمت روز در جریان و کم کردن قیمت روز 10 ام، میانگین تازه ای بدست خواهد آمد و این فرایند قادر است به صورت نامحدود ادامه داشته باشد.
نمودار زیر یک میانگین متحرک ساده 100 روزه را بیان میکند که بر نمودار شرکت فولاد خوزستان پیاده شده است.
این عمل به مشخص کردن روند ریزشی در سمت چپ و روند صعودی قیمت در سمت راست نمودار کمک میکند.
در هر زمان، نقطه‌ای که میانگین متحرک ساده (SMA) در آن قرار گرفته است، قیمت میانگین 100 کندل معاملاتی گذشته را بیان میکند.
البته قادر هستید در تنظیمات نمودار معین کنید قیمتی که جهت میانگین گرفتن استفاده میگردد، کدام قیمت باشد:
- قیمت باز شدن
- قیمت بسته شدن
- پایین‌ترین قیمت
- بالاترین قیمت
میانگین متحرک نمایی
در براورد میانگین متحرک نمایی (به انگلیسی Exponential Moving Average و به اختصار EMA)، برخلاف میانگین متحرک ساده، بر روی قیمتهای گذشته تمرکز بیشتری خواهد بود.
در میانگین متحرک ساده، صرفا میانگین یک سری طولانی از اطلاعات محاسبه میگردد اما میانگین متحرک نمایی به قیمتهای گذشته در محاسبات اهمیت بیشتری میدهد.
محاسبه‌ی میانگین متحرک نمایی (EMA)
EMA پیشین + (ضریب فزاینده X (EMA قبلی – قیمت فعلی)) = میانگین متحرک نمایی (EMA) کنونی
قدم بعدی محاسبه ی ضریب فزاینده میباشد که مساوی است با = (N + 1) / 2
که در آن N همان مقدار روزهاست (دوره‌ی مورد نظر)
میانگین متحرک نمایی 10 روزه = 2/(1+10) = 0.1818
به عنوان نمونه، در یک میانگین متحرک، 10 روزه، روز گذشته ارزش 18.18 درصدی در محاسبات میانگین دارد و جهت هر اطلاعات پس از آن نیز ارزش کمتر و کمتری در نظر گرفته خواهد شد.
در حقیقت میانگین متحرک نمایی (EMA) به تفاوت میان قیمت دوره ی کنونی و EMA پیشین ، وزن می دهد و نتیحه ی آن را به EMA پیشین اضافه مینماید.
در میانگین متحرک نمایی، هر اندازه این دوره کوتاهتر باشد، وزن بیشتری بر آخرین نرخ اعمال خواهد شد.
تفاوت‌های اصلی میان میانگین متحرک نمایی و ساده
مشاهده نمودید که میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) به شیوه های متفاوتی محاسبه میگردند.
این تفاوت محاسباتی موجب میگردد تا میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش داشته باشد و میانگین متحرک ساده (SMA) واکنش کم سرعت تری نسبت به نوسانات قیمت ارائه دهد.
این تفاوت اصلی میان این دو میانگین میباشد.
همواره به خاطر داشته باشید هیچ یک از این دو شیوه ، الزاما بهتر از دیگری نیست.
در بعضی اوقات واکنش سریع میانگین متحرک نمایی (EMA) موجب میگردد تا معامله گران بلافاصله بعد از مشاهده‌ی یک تغییر و انحراف کوتاه ، به اشتباه از معامله خارج گردند، در حالی که کندتر بودن میانگین متحرک ساده (SMA)، معامله‌گر را در معامله نگه خواهد داشت و درنتیجه بعد از به پایان رسیدن موانع، امکان دارد معامله گر سود بیشتری بدست بیاورد.
در زمان‌های دیگر، این اتفاق قادر است برعکس مشاهده شود.
سرعت میانگین متحرک نمایی (EMA) موجب میگردد تا تغییرات ناخوشایند آتی در نمودار، نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) سریعتر بیان گردند. بنابراین معامله‌گری که از میانگین متحرک نمایی بهره میبرد، سریعتر از این آسیب در امان میماند و موجب صرفه جویی در وقت و هزینه تریدر خواهد شد.
هر معامله‌گر میبایست تصمیم بگیرد که کدام میانگین متحرک جهت استراتژی بخصوص مورد نظر او مناسب تر است.
خیلی از معامله گران کوتاه مدت از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) بهره میبرند چراکه قصد دارند به محض اینکه قیمت به طرف دیگری حرکت نمود، با خبر گردند.
معامله‌گران بلند مدت نیز علاقه دارند به میانگین‌های متحرک ساده (SMA) روی بیاورند چراکه این سرمایه‌گذاران عجله ای جهت اقدام ندارند و ترجیح می‌دهند کمتر در معاملات خود تغییر بوجود بیاورند.
نکته‌ی مهم : در پایان ، انتخاب هر یک از این میانگین‌های متحرک به اولویت شخصی هر معامله‌گر مربوط است.
برای نمونه میتوانید هر دو شیوه EMA و SMA را با هم امتحان نمایید و ببینید کدام یک به شما کمک میکند تا تصمیمات معاملاتی مناسب تری را پیاده کنید.
در نمودار زیر که مربوط به سهام فولاد خوزستان میباشد، میانگین متحرک ساده (با رنگ آبی) و نمایی (با رنگ قرمز) نماین گردیده. هر دو میانگین 100 روزه میباشند.
- میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر نسبت به نوسانات قیمت واکنش نشان خواهد دارد، علاقه دارد به پرایس اکشن نزدیک‌تر شود و همچنین تأکید بیشتری بر آنچه که پیش تر اتفاق افتاده است خواهد داشت.
- میانگین متحرک ساده (SMA) کندتر واکنش را بیان میکند، همه‌ی اطلاعات قیمتی در آن ارزش یکسانی دارد و توجهی به تازه تر بودن آن نمی‌شود.
در حالت کلی، هنگامی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی و ساده میباشد، روند رو به افزایش خواهد بود، و هنگامی که قیمت پایین‌تر از میانگین های متحرک باشد، روند رو به ریزش خواهد بود. جهت بررسی درستی این توصیه در یک نمودار، باید رفتار پیشین قیمت بررسی گرددتا بینشی مناسبی در مورد روندها و تغییرات روند در گذشته فراهم کند.
بنابراین این یک توصیه مجموع میباد و باید سایر شرایط و فاکتورها در نظر گرفته شود.
این مسئله هم در میانگین متحرک نمایی و هم در میانگین متحرک ساده قادر است صحیح باشد.
شما باید میانگین‌های متحرک مختلف را امتحان نمایید تا ببینید با تغییر تنظیمات آن، کدام یک بر روی نمودار بهترین عملکرد را خواهد داشت.
بعضی از میانگین های متحرک امکان دارد بر روی انواع ابزارهای مالی، عملکرد مناسب تری داشته باشند (از قبیل بازار سهام).
نکات مهم در میانگین‌های متحرک
از میانگین‌های متحرک به عنوان اندیکاتورهای تاخیری (lagging)، جهت مشخص کردن نقاط سطوح مقاومت و حمایت به خوبی می‌توان استفاده نمود.
در طی روند افزایشی ، قیمت بیشتر به محدوده‌ی میانگین متحرک پولبک خواهد زد و سپس از آن باز خواهد گشت.
اگر در یک روند افزایشی ، قیمتها به زیر یک میانگین متحرک شکسته شود، روند صعودی امکان دارد کاهش پیدا کند و یا ممکن است قیمت در بازار رو به تثبیت برود.
اگر قیمت در روندی ریزشی بالاتر از یک میانگین متحرک شکسته گردد، امکان دارد روند آن در شرف شروع حرکتی صعودی و یا تثبیت قیمت باشد.
در این موارد، معامله‌گر قادر است از طریق زیر نظر داشتن حرکات قیمت نسبت به میانگین متحرک، موقعیت و یا خطر را شناسایی نماید.
بعضی دیگر از معامله‌گران به این حد نگران حرکات قیمت نسبت به میانگین‌های متحرک نمیباشند، بلکه در عوض 2 میانگین متحرک را با اندازه‌ی طول متفاوت در نمودارشان معین میکنند و سپس قطع شدن یک میانگین متحرک با میانگین دیگر را زیر نظر میگیرند.
در نمودار زیر از میانگین متحرک ساده 50 و 100 روزه در نمودار شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) بهره گرفته شده است.
بعضی وقت ها، عبور از میانگین متحرک سیگنال های خوبی را فراهم میکند که قادر است منجر به سودی هنگفت شود و در مواردی نیز، این عبورها قادراست منجر به سیگنال هایی ضعیف گردند.
این یکی از نقاط ضعف میانگین‌های متحرک میباشد.
میانگین‌های متحرک زمانی به خوبی فعالیت میکنند که قیمت در یک روند ریزشی یا افزایشی حرکت میکند ولی زمانیکه قیمت در روندی خنثی قرار میگیرد، میانگین‌های متحرک عملکرد ضعیفی خواهد داشت.
جهت دریافت عملکرد بهتر از میانگین‌های متحرک در دوره‌های زمانی طولانی، قادرید از میانگین‌های متحرک 50 و 100 و یا حتی 200 روزه بهرمند شوید.
به عنوان نمونه، با بهره از میانگین‌های متحرک 50 و 100 روزه، اگر میانگین حرکت 50 روزه به زیر میانگین متحرک 100 روزه برسد، به آن “تقاطع مرگ” (به انگلیسی Death cross) گفته میگرددو به احتمال قوی حرکت ریزشی قابل توجهی در حال رو به وقوع میباشد.
در شرایطی که میانگین متحرک 50 روزه به بالاتر از میانگین متحرک 100 روزه برسد، گفته میگردد “تقاطع طلایی” (به انگلیسی Golden cross) رخ داده است و نشان دهنده افزایش قیمت خواهد بود.
در این خصوص، معامله گران کوتاه مدت برخی اوقات میانگین متحرک تقاطع 8 و 20 روزه را زیر نظر میگیرند.
این ترکیبات نامحدود میباشند و هرکس قادر است با آزمون و خطا، بهترین ترکیب میانگین‌های متحرک را ترسیم نماید.
سخن آخر
میانگین‌های (MA) یکی از کاربردی‌ترین و مشهور ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال میباشند.
میانگین‌های ساده و میانگین‌های نمایی، به تشخیص روند از راه وزن دادن به حرکات قیمتی کمک میکنند.
الزاما هیچ یک از میانگین‌های متحرک بهتر از دیگری نخواهد بود، بسته به شیوه استفاده معامله‌گر از میانگین های متحرک، امکان دارد یکی از آنها در وضعیت خاص بهتر عمل کند.
در هر بازار امکان دارد میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی بخصوص، دارای عملکرد بهتر و مناسب‌تر باشند.
بهره گیری از نظرات کارشناسان باتجربه و همینطور آزمون و خطا قادر است در یافتن این بازه‌های زمانی به شما کمک بزرگی داشته باشد.
معرفی اندیکاتور میانگین متحرک Ribbon یا Moving Average Ribbon
خطوط میانگین متحرک برروی نمودار های تکنیکال را Moving Average یا MA می نامند و اجتماع این خطوط با طول های مختلف و فاصله های گوناگون که در همان نمودار ترسیم می شوند یک شاخص مانند ribbon را ایجاد میکند. معامله گران می توانند با نگاه به فاصله بین میانگین های متحرک های قیمت در بازه های زمانی مختلف ، قدرت یک روند را تعیین کنند و همچنین با مراجعه به قیمت ها با استفاده از شاخص ribbon ، مناطق اصلی حمایت یا مقاومت را مشخص کنند. از ribbon نیز می توان برای نشان دادن تغییرات روند احتمالی در حرکت قیمت استفاده کرد.
پیشگویی های کلیدی با استفاده از ribbon
- شخص تعیین می کند که چند MA برای ایجاد یک ribbon تشکیل شود و همچنین دوره های برگشت (طول) هر ribbon چه اندازه باشد.
- هنگامی که نمودارهای قیمت بالاتر از نوار MA میرود و حرکت MA ها به سمت بالا میباشد ، این یعنی افزایش قیمت در انتظار آن بازار میباشد.
- هنگامی که نمودارهای قیمت پایین تر از نوار MA میرود و حرکت MA ها به سمت پایین میباشد ، این یعنی نزول قیمت در انتظار آن بازار میباشد.
- هنگامی که حجم ribbon گسترش می یابد ، این امر نشانگر این است که آن بازار در حال تقویت شدن میباشد ، اما هنگامی که منقبض شده یا حجم آن کم میشود ، نشانگر مرحله برگشت از حرکت صعودی روند قیمت به سمت حرکت نزولی روند قیمت میباشد.
فرمول تشکیل یک ribbon
نحوه محاسبه
- تعیین کنید چه تعداد MA استفاده خواهد شد.
- طول و بازه رفت و برگشت MA را انتخاب کنید.
- میانگین حرکت MA را برای هر یک محاسبه کنید.
ribbon چه اطلاعاتی به شما می دهد؟
ribbon اغلب از شش تا هشت میانگین متحرک با طول های مختلف ساخته می شود ، اگرچه برخی از معامله گران ممکن است کمتر یا بیشتر را انتخاب کنند. معامله گران معمولاً از یک ribbon ساده استفاده می کنند که در فواصل 10 دوره ای تنظیم شده است. مانند میانگین های متحرک 10- ، 20- ، 30- ، 40- ، 50- و 60-. توجه داشته باشید که بازه مورد نظر لازم نیست 10 دوره باشد ، می تواند 5 یا 15 دوره دیگر باشد. با تغییر تعداد دوره های زمانی استفاده شده در MA یا تغییر نوع میانگین به دست می آوریم.
تأثیر تعداد دوره ها
هرچه تعداد دوره های استفاده شده برای میانگین ها (MA) کمتر باشد ، ribbon تغییرات جزئی قیمت را بیشتر نشان می دهد. به عنوان مثال ، یک سری میانگین های متحرک 5 ، 15 ، 25 ، 35 و 45 نسبت به میانگین حرکت در دوره 150 ، 160 ، 170 و 180 سریعتر نسبت به تغییرات کوتاه مدت قیمت واکنش نشان می دهند. سرمایه گذاران بلند مدت که فقط می خواهند نقاط عطف کلی در قیمت را برجسته کنند ، باید از میانگین های متحرک با دوره های بیشتر استفاده کنند.
هنگامی که قیمت بالاتر از نوارribbon است ، به تأیید روند صعودی قیمت کمک می کند. ribbon اگر زاویه دار به سمت بالا باشد خبر از صعودی بودن قیمت دارد و عکس این موضوع نیز صادق است. یعنی اگر قیمت پایین نوار قرار بگیرد یا زاویه مورد نظر به سمت پایین حرکت کند، روند حرکتی قیمت نزولی خواهد بود.
معامله گران می توانند شاخص را به گونه ای تنظیم کنند که نقاط حمایت و مقاومت بازار را به ما نشان دهد. دوره های MA را تغییر دهید تا ribbon ، از روند رو به افزایش قیمت در گذشته به شما اطلاعاتی بدهد. در آینده نیز ، ribbon ممکن است دوباره به عنوان پشتیبان عمل کند. همین مفهوم در مورد روند نزولی و نقطه مقاومت صدق می کند. وقتی ribbon در حال گسترش است و حجم نوار ما منبسط میشود ، این به تأیید یک روند مقاومتی کمک می کند. به عنوان مثال ، در طی افزایش شدید قیمت ،با توجه به اینکه MA های دوره کوتاهتر از MA های دوره طولانی تر فاصله می گیرند ، روند افزایشی قیمت از بین می روند.
نمونه ای از ribbon
نمودار زیر نمونه ای از یک ribbon در (SPDR S&P 500 ETF (SPY را نشان می دهد.
در مثال بالا ، شما می توانید با نگاه کردن به زمانی که شاخص های پایین تر یا بالاتر همدیگر را قطع میکنند ، روند صعودی یا نزولی قیمت را که رنگ آنها از سبز به قرمز و قرمز به سبز تغییر می کند ، تشخیص دهید. در این نمودار گسترش نوار نشان می دهد که قدرت روند صعودی در حال افزایش است در حالی که باریک بودن نوار نشان می دهد که روند صعودی حرکت خود را از دست می دهد و حرکت روند قیمت نزولی میشود.
تفاوت میان ribbon و guppy
معامله گران به صورت انفرادی تعیین می کنند که چه تعداد از MA ها نوار ribbon را تشکیل دهند و همچنین دوره برگشت آن MA را تعیین می کنند. اما Guppy Multiple Moving از لحاظ ساختاری دارای تعدادی مجموعه کارشناسی شده است که دارای دوره های برگشت پذیر معینی است.تنظیمات پیش فرض مربوط به Guppy 12 MA ،دوره های 3 ، 5 ، 8 ، 10 ، 12 ، 15 ، 30 ، 35 ، 40 ، 45 ، 50 و 60 است.
محدودیت های استفاده
هرچه موارد کارشناسی بیشتری در نمودار وجود داشته باشد ، تعیین اینکه کدام یک از آنها درست تر هستند سخت تر می شود. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر در درجه اول در روند افزایشی روی MA پایین متمرکز باشد ، سایر MA ها فقط درحال بهم ریختن نمودار هستند.
در حالی که انقباض ، تلاقی و گسترش ribbon می تواند به ارزیابی روند قیمت کمک کند ، اما MA همیشه عقب تر از روند حال حاضر قیمت است. این بدان معناست که ممکن است قیمت قبل از اینکه تغییر مشهودی کرده باشد از قبل تغییراتی داشته باشد که MA فعلی از آن عقب مانده است.
ribbon ممکن است گاهی اوقات نقاط حمایت و مقاومت را به ما نشان دهد ، اما همانطور که در بالا مشخص شد ، ممکن است نقطه حمایت یک بار وسط ribbon ایجاد شود ، در حالی که دفعه دیگر آن را بالا یا پایین ribbon مشاهده کنیم. وقتی نقطه پشتیبانی خراب شود و قیمت تغییر کند ، این امر معمولاً یک روند معکوس در نظر گرفته می شود ، به ویژه اگر MA ها از یکدیگر عبور کنند. اما چنین حرکاتی همیشه منجر به روند معکوس قیمت نمی شوند. تغییر روند ممکن است عمیق تر از MA باشد و پس از بازگشت قیمت روند اصلی از سر گرفته شود.
با این حال ribbon بهترین روش تجزیه و تحلیل در زمینه هایی مانند روند قیمت ، تعیین نقاط حمایت و مقاومت ، تعیین روند نزولی یا صعودی و تحلیل اساسی برای معامله گران بلند مدت است.
دیدگاه شما