متحرک میانگین متقاطع

• استراتژی معاملاتی MEM-11 از اندیکاتور های میانگین متحرک نمایی (2 و 5)، استوکاستیک (5-3-3) مورد استفاده قرارگرفته است.
• اندیکاتور استوکاستیک، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند.
• اندیکاتور استوکاستیک در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار متحرک میانگین متقاطع می گیرد و جزو اندیکاتورهای اسیلاتور و نوسان گر می باشد.
• استوکاستیک، مومنتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.
• اندیکاتور EMA، سیگنال‌های خرید و فروش بسیار خوبی در اختیار ما قرار می‌دهد. از طرفی این اندیکاتور یک خط حمایت و متحرک میانگین متقاطع مقاومتی نیز محسوب می‌شود که نمودارهایی که همواره با نوسان قیمت در حال حرکت هستند.

میانگین متحرک (MA) چیست؟

میانگین متحرک (MA) چیست؟

در آمار، میانگین متحرک محاسبه‌ای است که برای تجزیه و تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری میانگین از زیر مجموعه‌های مختلف مجموعه داده کامل استفاده می‌شود.

در امور مالی، میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می‌شود. دلیل محاسبه میانگین متحرک یک سهم این است که با ایجاد میانگین قیمت دائماً به روز شده، به هموارسازی داده‌های قیمت کمک کنیم.

با محاسبه میانگین‌متحرک، تأثیرات نوسانات کوتاه مدت و تصادفی بر قیمت سهام در بازه زمانی مشخص کاهش می‌یابد.

نکات کلیدی میانگین متحرک

میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می‌شود.

دلیل محاسبه میانگین‌متحرک یک سهم این است که با ایجاد میانگین قیمت ، داده‌های قیمت را در یک بازه زمانی مشخص هموار کنید.

میانگین‌متحرک ساده (SMA) محاسبه‌ای است که میانگین حسابی مجموعه‌ای از قیمت‌ها را در طول تعداد روزهای گذشته در نظر می‌گیرد. به عنوان مثال، در ۱۵.۳۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روز گذشته.(اسیلاتور چیست؟)

میانگین‌متحرک نمایی (EMA) یک میانگین وزنی است که در روزهای اخیر اهمیت بیشتری به قیمت سهام می‌دهد. و آن را به شاخصی تبدیل می‌کند که به اطلاعات جدید پاسخگوتر است.

درک میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک یک ابزار تجزیه و تحلیل ساده و فنی است. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند سهام یا تعیین سطح حمایت و مقاومت آن محاسبه می‌شود. این یک شاخص دنبال کننده یا عقب افتاده است زیرا بر اساس قیمت‌های گذشته است.

هرچه مدت زمان میانگین متحرک بیشتر باشد، تأخیر بیشتر می‌شود. بنابراین، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه دارای تاخیر بسیار بیشتری نسبت به میانگین‌متحرک ۲۰ روزه است زیرا شامل قیمتهای ۲۰۰ روز گذشته است. میانگین‌متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه سهام برای سرمایه گذاران و معامله گران به طور گسترده دنبال می‌شود و به عنوان سیگنال‌های تجاری مهم تلقی می‌شود.

میانگین‌های متحرک یک شاخص کاملا قابل تنظیم است، به این معنی که یک سرمایه گذار می‌تواند آزادانه هر زمان را که می‌خواهد هنگام محاسبه میانگین انتخاب کند. متداول‌ترین بازه‌های زمانی مورد استفاده در میانگین‌های متحرک ۱۵.۲۰، ۳۰.۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روز است. هرچه فاصله زمانی کوتاهتری برای ایجاد میانگین استفاده شود، نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر خواهد بود. هرچه فاصله زمانی بیشتر باشد، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت.

سرمایه گذاران ممکن است دوره‌های زمانی مختلف با طول‌های مختلف را برای محاسبه میانگین‌متحرک بر اساس اهداف تجاری خود انتخاب کنند. میانگین متحرک کوتاهتر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می‌شود، در حالی که میانگین‌متحرک بلند مدت برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب‌تر است.(مبادله پیش فرض اعتبار (CDS) چیست؟)

زمان‌بندی مناسب میانگین متحرک

هیچ زمان‌بندی مناسبی برای متحرک میانگین متقاطع استفاده از میانگین‌متحرک وجود ندارد. بهترین راه برای تشخیص اینکه کدام یک برای شما مناسب‌تر است این است که چندین دوره زمانی مختلف را آزمایش کنید تا زمانی که متناسب با استراتژی شما هست را پیدا کنید.

پیش بینی روند بازار سهام یک فرایند ساده نیست. در حالی که پیش بینی حرکت آتی یک سهم خاص غیرممکن است، استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و تحقیقات می‌تواند به شما در پیش بینی بهتر کمک کند.

افزایش میانگین متحرک

افزایش میانگین‌متحرک نشان می‌دهد که امنیت در یک روند صعودی قرار دارد، در حالی که میانگین متحرک کاهشی نشان می‌دهد که در یک روند نزولی قرار داریم. به طور مشابه، حرکت صعودی با یک کراس اوور صعودی تأیید می‌شود، که زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین‌متحرک بلند مدت عبور کند. برعکس، حرکت نزولی با یک متقاطع نزولی تأیید می‌شود، که زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین‌متحرک بلند مدت عبور کند.

در حالی که محاسبه میانگین‌های متحرک در نوع خود مفید است. محاسبه همچنین می‌تواند مبنایی برای سایر شاخص‌های تجزیه و تحلیل فنی، مانند واگرایی همگرایی میانگین‌متحرک (MACD) باشد.

واگرایی همگرایی میانگین‌متحرک (MACD) توسط معامله گران برای نظارت بر رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می‌شود. به طور کلی با کسر میانگین‌متحرک نمایی ۲۶ روزه از میانگین‌متحرک نمایی ۱۲ روزه محاسبه می‌شود.

هنگامی که MACD مثبت است، میانگین کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلند مدت قرار می‌گیرد. این نشان دهنده حرکت رو به بالا است. وقتی میانگین کوتاه مدت کمتر متحرک میانگین متقاطع از میانگین بلند مدت باشد، این نشانه آن است که حرکت رو به پایین است. بسیاری از معامله گران همچنین منتظر حرکت در بالای یا زیر خط صفر هستند. حرکت بالای صفر علامتی برای خرید است، در حالی که صلیب زیر صفر سیگنالی برای فروش است.

انواع میانگین‌متحرک

میانگین‌متحرک ساده

ساده‌ترین شکل میانگین‌متحرک، معروف به میانگین‌متحرک ساده (SMA)، با در نظر گرفتن میانگین حسابی مجموعه‌ای از مقادیر مشخص محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، مجموعه‌ای از اعداد – یا قیمت‌ها در مورد ابزارهای مالی – با هم جمع می‌شوند. سپس بر تعداد قیمتهای موجود در مجموعه تقسیم می‌شوند.

میانگین‌متحرک نمایی (EMA)

میانگین‌متحرک نمایی نوعی از میانگین‌متحرک است که به منظور پاسخگویی بیشتر به اطلاعات جدید، به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری می‌بخشد. برای محاسبه EMA، ابتدا باید میانگین‌متحرک ساده (SMA) را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید. در مرحله بعد، باید ضرب کننده وزن EMA (که به عنوان «عامل هموارسازی» نامیده می‌شود) را محاسبه کنید. که معمولاً از فرمول زیر پیروی می‌کند: [2/(بازه زمانی انتخاب شده + 1)]. بنابراین، برای یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، ضریب [2/((20+1)] = ۰.۰۹۵۲ خواهد بود. سپس از ضریب هموارسازی همراه با EMA قبلی برای رسیدن به مقدار فعلی استفاده می‌کنید. بنابراین EMA وزن بالاتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد، در حالی که SMA وزن مساوی را به همه مقادیر اختصاص می‌دهد.

کراس میانگین متحرک (طلایی) چیست؟

استراتژی کراس میانگین متحرک (طلایی) یک الگوی نمودار است که در آن میانگین متحرک کوتاه مدت نسبت به میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند. کراس طلایی یک الگوی شکست صعودی است که از یک متقاطع متشکل از میانگین متحرک کوتاه مدت یک اوراق بهادار (مانند میانگین متحرک 15 روزه) از میانگین متحرک بلند مدت آن (مانند میانگین متحرک 50 روزه) یا در سطح مقاومت شکسته می شود. از آنجایی که شاخص های بلند مدت دارای وزن بیشتری هستند، کراس طلایی نشان دهنده بازار صعودی در افق است و با حجم بالای معاملات تقویت می شود.

کلمات کلیدی

• کراس طلایی یک الگوی نمودار فنی است که پتانسیل یک رالی بزرگ را نشان می دهد.
• کراس طلایی زمانی روی نمودار ظاهر می شود که میانگین متحرک کوتاه مدت سهام از میانگین متحرک بلند مدت آن عبور کند.
• کراس طلایی را می توان با کراس مرگ نشان داد که نشان دهنده حرکت نزولی قیمت است.

کراس میانگین متحرک(طلایی) به شما چه می گوید؟

کراس طلایی سه مرحله دارد. مرحله اول مستلزم آن است که روند نزولی سرانجام با اتمام فروش به پایان متحرک میانگین متقاطع برسد. در مرحله دوم، میانگین متحرک کوتاهتر یک متقاطع را در میانگین متحرک بزرگتر ایجاد می کند تا باعث ایجاد شکست و تأیید روند معکوس شود. آخرین مرحله روند صعودی ادامه دار برای ادامه قیمت ها است. میانگین های متحرک به متحرک میانگین متقاطع عنوان سطوح حمایت در پولبک ها عمل می کنند، تا زمانی که دوباره متقاطع شده. در آن نقطه ممکن است یک کراس مرگ تشکیل شود. کراس مرگ برعکس کراس طلایی است زیرا میانگین متحرک کوتاهتر متقاطعی را از میانگین متحرک بلندتر تشکیل می دهد.

بیشترین میانگین متحرک مورد استفاده میانگین متحرک 50 دوره ای و 200 دوره ای است. دوره نشان دهنده افزایش زمان خاصی است. به طور کلی، دوره های زمانی بزرگتر باعث ایجاد شکستهای پایدار قوی تر می شوند. به عنوان مثال، میانگین متحرک روزانه 50 روزه از طریق میانگین متحرک 200 روزه بر روی شاخصی مانند S&P 500، یکی از محبوب ترین سیگنال های صعودی بازار است.

معامله گران روزانه معمولاً از بازه های زمانی کوچکتر مانند میانگین متحرک 5 دوره ای و 15 دوره ای برای معامله شکست کراس طلایی در طول روز استفاده می کنند. فاصله زمانی نمودارها نیز می تواند از 1 دقیقه به هفته یا ماه تنظیم شود. همانطور که دوره های بزرگتر سیگنال های قوی تری ایجاد می کنند، همین امر در مورد دوره های زمانی نمودار نیز صدق می کند. هرچه چارچوب زمانی نمودار بزرگتر باشد، شکست متقاطع طلایی قوی تر و ماندگارتر است.

نمونه ای از کراس طلایی

به عنوان یک مثال فرضی، ماهانه میانگین متحرک طلایی 50 دوره ای و 200 دوره ای به طور قابل توجهی قوی تر و ماندگارتر از همان کراس میانگین متحرک 50 ، 200 دوره ای در نمودار 15 دقیقه ای است. از سیگنال های شکست طلایی می توان با نوسان سازهای مختلف حرکت مانند واگرایی تصادفی، میانگین متحرک همگرایی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) برای پیگیری روند خرید و فروش بیش از حد استفاده کرد. این به شناسایی ورودی ها و خروجی های ایده آل کمک می کند.

تفاوت کراس طلایی و کراس مرگ

کراس طلایی و کراس مرگ دقیقا متضاد هستند. یک کراس طلایی نشان دهنده یک بازار بلند مدت گاوی است. در حالی که یک کراس مرگ نشان دهنده یک بازار خرسی بلند مدت است. هر دو متحرک میانگین متقاطع به تأیید محکم یک روند بلند مدت با وقوع عبور میانگین متحرک کوتاه مدت از یک میانگین متحرک بلندمدت اشاره می کنند.

ااستراتژی کراس میانگین متحرک(طلایی) زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت اصلی به صعود برسد و توسط تحلیلگران و معامله گران به عنوان نشانه ای از یک روند صعودی قطعی در بازار تفسیر می شود. برعکس، یک کراس میانگین متحرک مشابه کراس مرگ را تشکیل می دهد. همچنین به نظر می رسد که نشانه یک رکود قاطع در بازار است. هر دو متقاطع وقتی با حجم معاملات بالا همراه شوند، اهمیت بیشتری در نظر گرفته می شود. هنگامی که کراسرخ می دهد، میانگین متحرک بلند مدت یک سطح حمایت عمده (در مورد کراس طلایی) یا سطح مقاومت (در مورد کراس مرگ) برای بازار از آن نقطه به بعد در نظر گرفته می شود. هر دو متقابل ممکن است به عنوان سیگنال تغییر روند رخ دهند، اما اغلب به عنوان تأییدی قوی بر تغییر روند که قبلاً رخ داده است، رخ می دهند.

محدودیت های استفاده از کراس طلایی

همه شاخص ها “عقب افتاده” هستند و هیچ شاخصی نمی تواند آینده را به طور واقعی پیش بینی کند. در بسیاری از مواقع، یک کراس طلایی مشاهده شده یک سیگنال کاذب تولید می کند. یک معامله گر در آن زمان می تواند بعداً خود را با مشکلاتی روبرو کند. علیرغم قدرت پیش بینی ظاهری آن در پیش بینی بازارهای بزرگ گاوی، کراس های طلایی نیز مرتباً ظاهر نمی متحرک میانگین متقاطع شوند. بنابراین، یک کراس طلایی همیشه باید قبل از شروع معامله با علائم و نشانه های دیگر تأیید شود. کلید استفاده صحیح از کراس طلایی – با فیلترها و شاخص های اضافی – این است که همیشه از پارامترها و نسبت های مناسب ریسک استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که همیشه نسبت خطر(ریسک) به پاداش(ریوارد) مطلوب را رعایت کنید و زمان معاملات خود را به درستی انجام دهید. می تواند نتایج بهتری از پیروی کورکورانه از کراس داشته باشد.

چگونه می توان کراس طلایی را روی نمودار تشخیص داد؟

کراس طلایی زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت اصلی به صعود برسد و توسط تحلیلگران و معامله گران به عنوان نشانه ای از یک روند صعودی قطعی در بازار تفسیر می شود. برخی تحلیلگران آن را متقاطع میانگین متحرک 100 روزه با میانگین متحرک 50 روز تعریف می کنند. دیگران آن را متقاطع میانگین 200 روزه با میانگین 50 روزه تعریف می کنند. به طور کلی، میانگین روندهای کوتاه مدت سریعتر از میانگین بلندمدت افزایش می یابد، تا زمانی که از بین برود.

کراس طلایی چه چیزی را نشان می دهد؟

یک کراس طلایی نشان می دهد که بازار گاوی بلند مدت به جلو حرکت می متحرک میانگین متقاطع کند. این برعکس کراس مرگ است. کراس مرگ یک شاخص فروش است وقتی که میانگین متحرک بلند مدت از میانگین کوتاه مدت عبور می کند.

آیا کراس های طلایی شاخص های قابل اعتمادی هستند؟

به عنوان یک شاخص عقب افتاده یک کراس طلایی تنها پس از صعود بازار مشخص می شود. که باعث می شود قابل اعتماد به نظر برسد. با این حال، در نتیجه تأخیر، همچنین نمی توان تشخیص داد که سیگنال تا چه زمانی پس از آن یک سیگنال کاذب است. معامله گران اغلب از کراس طلایی به عنوان تأیید روند یا سیگنال در ترکیب با سایر شاخص ها استفاده می کنند.

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-11 شناسایی سیگنال کوتاه مدتی پیشرفته با اندیکاتور استوکاستیک و میانگین متحرک نمایی

• استراتژی معاملاتی MEM-11 از اندیکاتور های میانگین متحرک نمایی (2 و 5)، استوکاستیک (5-3-3) مورد استفاده قرارگرفته است.
• اندیکاتور استوکاستیک، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند.
• اندیکاتور استوکاستیک در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می گیرد و جزو اندیکاتورهای اسیلاتور و نوسان گر می باشد.
• استوکاستیک، مومنتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.
• اندیکاتور EMA، سیگنال‌های خرید و فروش بسیار خوبی در اختیار ما قرار می‌دهد. از طرفی این اندیکاتور یک خط حمایت و مقاومتی نیز محسوب می‌شود که نمودارهایی که همواره با نوسان قیمت در حال حرکت هستند.

اندیکاتور به کار رفته در استراتژی MEM-11:

• اندیکاتور میانگین متحرک نمایی 5 (EMA 5) (exponential moving average 5)
• اندیکاتور میانگین متحرک نمایی 2 (EMA 2) (exponential moving average 2)
• اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)(5_3_3)

نام سهم یا جفت ارز قابل استفاده:

• در تمام نمادها و جفت ارز ها قابل استفاده می باشد.

تایم فریم قابل استفاده برای استراتژی MEM-11:

• در تمام تایم فریم ها قابل استفاده می باشد.
• در تایم فریم های روزانه (D1) و چهار ساعته (H4) خوب عمل می کند.

سیگنال گیری با اندیکاتور های میانگین متحرک:

سیگنال ورود:

• هرگاه میانگین متحرک 2 روزه (خط آبی)، میانگین متحرک 5 روزه(خط طلایی) را رو به بالا قطع کند سیگنال ورود صادر می شود.

سیگنال خروج:

• هرگاه میانگین متحرک 2 روزه(خط آبی)، میانگین متحرک 5روزه(خط طلایی) را رو به پایین قطع کند سیگنال خروج صادر می شود.

سیگنال گیری با اندیکاتور استوکاستیک:

سیگنال ورود:

• هنگامی که خط سبز رو به بالا حرکت و در پی آن خط زرد هم رو به بالا حرکت کند تاییدی برای ادامه مسیر می باشد و در سطوح 20 حمایت بسیار مهم این اندیکاتور می باشد و در هنگام برگشت رو به بالا، سیگنال ورود صادر می‌شود.

سیگنال خروج:

• هنگامی که خط سبز رو به پایین حرکت و در پی آن خط زرد هم رو به پایین حرکت کند تاییدی برای ادامه مسیر متحرک میانگین متقاطع می باشد و در سطوح 80 مقاومت بسیار مهم این اندیکاتور می باشد و در هنگام برگشت رو به پایین ، سیگنال خروج صادر می‌شود.

سیگنال گیری با استفاده از واگرایی اندیکاتور استوکاستیک:

سیگنال خرید:

• هرگاه روند نمودار کاهشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به بالا باشد احتمالاً روند نزولی به صعودی تغییر جهت می دهد.

سیگنال فروش:

• هرگاه روند نمودار افزایشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به پایین باشد احتمالاً روند صعودی به نزولی تغییر جهت می دهد.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

سیگنال گیری کلی از استراتژی MEM-11:

سیگنال خرید:

• هرگاه در ابتدا اندیکاتور میانگین متحرک 2 روزه (خط آبی) رو به بالا و در پی آن اندیکاتور میانگین متحرک 5 روزه (خط طلایی) رو به بالا حرکت کند و خط زرد، خط آبی را رو به پایین بشکند و هنگامی که اندیکاتور استوکاستیک ابتدا خط سبز و سپس خط زرد در سطح 20 یا پایین تر در منطقه اشباع فروش برگشت داشته باشد، سیگنال خرید صادر می شود

سیگنال فروش:

• هرگاه در ابتدا اندیکاتور میانگین متحرک 2 روزه (خطآبی) رو به پایین و در پی آن اندیکاتور میانگین متحرک 5 روزه (خط طلایی) رو به پایین حرکت کند و خط آبی، خط طلایی را رو به پایین بشکند وهنگامی که اندیکاتور استوکاستیک ابتدا خط سبز و سپس خط زرد در سطح 80 یا بالا تر در منطقه اشباع خرید برگشت داشته باشد ، سیگنال فروش صادر می شود

تنظیمات استراتژی MEM-11:

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک نمایی:

میانگین متحرک دوره 2 و 5 روزه:

• حتما باید دوره اندیکاتور روی 2 و 5 و نمایی (exponential) تنظیم شده باشد و رنگ و ضخامت خط را طبق سلیقه ی خود تنظیم کنید.

تنظیمات استوکاستیک:

• تنظیمات زیر برای تغییر رنگ و تغییر ضخامت اندیکاتورهای استوکاستیک می باشند شما برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتورها و خطوط، بهتر است از تنظیمات تصاویر زیر استفاده فرمایید.
• حتما باید اندیکاتور استوکاستیک روی (5_3_3) تنظیم شود.

• در تصویر فوق دو سطح 20 و 80 را باید اضافه فرمایید
• رنگ و ضخامت اندیکاتور را با سلیقه خود انتخاب فرمایید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این استراتژی را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

نحوه محاسبه فرمول میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی برای بهبود میانگین متحرک ساده با دادن وزن بیشتر به جدیدترین داده های قیمتی طراحی شده است که نسبت به داده های قدیمی کاربردی تر است.

میانگین متحرک نمایی (exponential moving average) یک شاخص نمودار تکنیکال است که قیمت یک سرمایه گذاری (مانند یک سهام یا کالا) را در طول زمان ردیابی می کند. میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک وزنی (WMA) است که به داده های قیمت اخیر، وزن یا اهمیت بیشتری می دهد. مانند میانگین متحرک ساده (simple moving average)، از میانگین متحرک نمایی برای مشاهده روند قیمت در طول زمان استفاده می شود و تماشای چندین میانگین متحرک نمایی به طور همزمان با روبان های میانگین متحرک به راحتی انجام می شود.

محاسبه میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی برای بهبود میانگین متحرک ساده با دادن وزن بیشتر به جدیدترین داده های قیمتی طراحی شده است که نسبت به داده های قدیمی کاربردی تر است. از آنجایی که داده های جدید وزن بیشتری دارند، میانگین متحرک نمایی سریعتر از میانگین متحرک ساده به تغییرات قیمت پاسخ می دهد.

نکات مهم

• میانگین متحرک نمایی، برای مشاهده روند قیمت در بازه های زمانی خاص، مانند 50 یا 200 روز طراحی شده است.
• در مقایسه با میانگین های متحرک ساده، میانگین های متحرک نمایی وزن بیشتری به داده های اخیر (کاربردی تر) می دهند.
• محاسبه میانگین متحرک نمایی مستلزم اعمال یک ضریب بر میانگین متحرک ساده است.
• روبان های میانگین متحرک به معامله گران اجازه می دهد چندین میانگین متحرک نمایی را همزمان مشاهده کنند.

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی با استفاده از ضریب و میانگین های متحرک ساده انجام میشود. سه مرحله در محاسبه فرمول آن وجود دارد (اگرچه برنامه های نموداری برای شما محاسبات را انجام می دهند):

1. میانگین متحرک ساده را محاسبه کنید
2. ضریب ان را برای وزن دهی به میانگین متحرک نمایی محاسبه کنید
3. میانگین متحرک نمایی فعلی را محاسبه کنید

محاسبه میانگین متحرک ساده مانند محاسبه میانگین است. یعنی میانگین متحرک ساده برای هر تعداد معینی از دوره‌های زمانی صرفاً مجموع قیمت‌های پایانی آن تعداد دوره، تقسیم بر همان تعداد است. بنابراین، به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده 10 روزه فقط مجموع قیمت های پایانی در 10 روز گذشته تقسیم بر 10 است.

فرمول ریاضی آن به این صورت است:

N= تعداد روزها در دوره های داده شده

Period sum =مجموع قیمت های پایانی سهام در آن دوره

فرمول محاسبه ضریب وزنی به صورت زیر است:

( در هر دو فرمول، میانگین متحرک 10 روزه را در نظر میگیریم)

بنابراین، وقتی نوبت به محاسبه میانگین متحرک نمایی سهام می رسد:

​ میانگین متحرک نمایی = Price ( t ) × k + میانگین متحرک نمایی ( y ) × ( 1 − k )

N= تعداد روزهای میانگین متحرک نمایی

k= دو تقسیم بر (n+1)

وزن داده شده به جدیدترین قیمت، برای میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت نسبت به میانگین متحرک نمایی دوره بلند مدت بیشتر است. به عنوان مثال، ضریب 18.18% در آخرین داده‌های قیمت میانگین متحرک نمایی 10 روزه اعمال می‌شود، در حالی که برای میانگین متحرک نمایی 20 روزه، تنها از وزن ضریب 9.52% استفاده می‌شود. همچنین تغییرات جزئی میانگین متحرک نمایی وجود دارد که با استفاده از قیمت اولیه، سقف و کف قیمتی یا متوسط به جای استفاده از قیمت پایانی.

استفاده از میانگین متحرک نمایی: میانگین متحرک روبان

معامله گران گاهی اوقات میانگین های متحرک روبانی را مشاهده می کنند، که به جای یک عدد میانگین متحرک را تعداد زیادی میانگین متحرک روی نمودار قیمت ترسیم می کنند. اگرچه بر اساس حجم زیاد خطوط متقاطع پیچیده به نظر می رسد، اما روبان ها در برنامه های نموداری به راحتی قابل مشاهده هستند و راه ساده ای برای تجسم رابطه پویای بین روندها در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه می دهند.

معامله گران و تحلیلگران برای شناسایی نقاط عطف، تداوم و شرایط خرید بیش از حد/فروش بیش از حد، برای تعریف مناطق حمایت و مقاومت و اندازه گیری نقاط قوت متحرک میانگین متقاطع روند قیمت، به میانگین های متحرک و نوارها تکیه می کنند.

روبان‌های میانگین متحرک به راحتی تفسیر می شوند. آنها با شکل سه بعدی مشخصه‌شان که به نظر می‌رسد در نمودار قیمت جریان دارد و می‌پیچد، تعریف می‌شوند. هر زمان که خطوط میانگین متحرک در یک نقطه به هم برسند، اندیکاتورها سیگنال های خرید و فروش را ایجاد می کنند. معامله‌گران در مواقعی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت از پایین‌ به بالای میانگین‌های متحرک بلندمدت عبور می‌کنند و زمانی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از بالا به پایین‌ عبور می کنند به دنبال خرید هستند.

نحوه ایجاد میانگین متحرک روبان

برای ساخت یک میانگین متحرک روبان، همزمان تعداد زیادی میانگین متحرک با طول دوره های زمانی متفاوت را در نمودار قیمت رسم کنید. پارامترهای متداول شامل هشت یا بیشتر میانگین متحرک و بازه های زمانی است که از میانگین متحرک دو روزه تا میانگین متحرک 200 یا 400 روزه متغیر است.

نکته: برای سهولت تحلیل، نوع میانگین متحرک را در سراسر نوار ثابت نگه دارید. برای مثال، فقط از میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک ساده استفاده کنید.

وقتی روبان افزایش یابد (وقتی همه میانگین‌های متحرک به یک نقطه نزدیک در نمودار همگرا می‌شوند) قدرت روند احتمالاً ضعیف می‌شود و احتمالاً به معکوس اشاره می‌کند. اگر میانگین‌های متحرک در حال افزایش و دور شدن از یکدیگر باشند، برعکس این موضوع رخ می دهد، یعنی نشان می‌دهد قیمت‌ها در نوسان هستند و یک روند قوی می‌شود.

روند نزولی اغلب با عبور میانگین متحرک کوتاهتر از میانگین متحرک طولانی تر مشخص می شود. برعکس، روند صعودی نشان می‌دهد که میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از میانگین‌های متحرک طولانی‌تر عبور می‌کنند. در این شرایط، میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت به‌عنوان شاخص‌های پیشرو عمل می‌کنند که با روند میانگین‌های بلندمدت به سمت آنها تأیید می‌شود.

ختم کلام

تعداد و نوع ترجیحی میانگین متحرک می تواند به طور قابل توجهی بین معامله گران، بر اساس استراتژی های سرمایه گذاری و اوراق بهادار یا شاخص اساسی، متفاوت باشد. اما میانگین متحرک نمایی ها محبوب هستند زیرا وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهند و کمتر از سایر میانگین ها عقب هستند. برخی از نمونه‌های میانگین متحرک روبان متداول شامل هشت خط میانگین متحرک نمایی جداگانه هستند که طول آنها از چند روز تا چند ماه متغیر است.

استراتژی متحرک میانگین متقاطع میانگین متحرک(MA)

همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.

برای انجام معامله با استفاده از این استراتژی، نیاز به سه نمودار میانگین متحرک داریم:

• تنظیمات با بازه ۲۰ روزه
• تنظیمات با بازه ۶۰ روزه
• تنظیمات با بازه ۱۰۰ روزه

نمودار بازه ۲۰ روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ماست، نمودار بازه ۶۰ روزه،میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه ۱۰۰ روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می‌دهد.

این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می‌کند. زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، موینگ اورج میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می‌کند.

بنابراین زمانی می‌توان پوزیشن گرفت (چه خرید یا فروش) که نمودارمیانگین متحرک (MA) در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم (چه خرید یا فروش) که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.