اندیکاتور بولینگر چیست ؟

جان بولینگر، خالق اندیکاتور باندهای بولینگر

آموزش اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) نوعی اندیکاتور نموداری برای تحلیل تکنیکال است و به طور گسترده توسط معامله گران در بسیاری از بازارها از جمله سهام، معاملات آتی و ارز استفاده می شود. این باندها که توسط جان بولینگر در دهه 1980 ایجاد شدند، بینش منحصر به فردی را در مورد قیمت و نوسانات ارائه می‌دهند. در واقع، چندین کاربرد برای Bollinger Bands وجود دارد، مانند تعیین سطح اشباع خرید و اشباع فروش، به عنوان ابزاری برای دنبال کردن روند و نظارت بر شکست. در ادامه با آموزش اندیکاتور باند بولینگر با ما همراه باشید.

اندیکاتور باند بولینگر

باند بولینگر Bollinger Bands متشکل از 3 باند است. این 3 باند شامل اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average) ساده و همچنین شامل 2 انحراف معیار از آن است. در این اندیکاتور از میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) برای باند میانی استفاده می کند. باند بالایی با گرفتن باند میانی و افزودن دو برابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار محاسبه می شود. باند پایین نیز با گرفتن باند میانی منهای دو برابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه می شود.

فرمول Bollinger Band شامل موارد زیر است:

برای محاسبه این اندیکاتور باید بتوانیم پارامترهای موجود در آن را محاسبه کنیم. همانطور که گفته شد این اندیکاتور از سه اندیکاتور مووینگ اوریج در کنار هم تشکیل شده است.

اولین قدم در محاسبه Bollinger Bands محاسبه میانگین متحرک ساده مورد نظر است که معمولاً از میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) استفاده می کند. میانگین متحرک 20 روزه، میانگین قیمت های بسته شدن 20 روز اول را به عنوان اولین نقطه داده محاسبه می کند. نقطه داده بعدی، اولین قیمت را کاهش می دهد، قیمت را در روز 21 اضافه می کند و میانگین را می گیرد و سپس انحراف معیار قیمت سهم به دست می آید.

«انحراف استاندارد یک اندازه گیری ریاضی از واریانس متوسط و ویژگی های برجسته در آمار، اقتصاد، حسابداری و مالی است.»

برای یک مجموعه داده معین، انحراف استاندارد، میزان توزیع اعداد را از یک مقدار متوسط اندازه گیری می کند. انحراف معیار را می توان با گرفتن جذر واریانس محاسبه کرد. سپس، مقدار انحراف استاندارد را در دو ضرب کنید و هر دو آن مقدار را از هر نقطه در اندیکاتور بولینگر چیست ؟ امتداد SMA جمع و کم کنید. به این ترتیب باندهای بالایی و پایینی ایجاد می شوند.

محاسبه باند بالایی اندیکاتور:

محاسبه باند پایینی اندیکاتور:

MA عبارتست از مووینگ اوریج (Moving Average)

TP یا Typical Price عبارتست از:

N بیانگر تعداد روزهایی است که شما در تنظیمات اندیکاتور برای خود مشخص کرده اید.

M بیانگر میزان Deviation اندیکاتور باند بولینگر است که می توانید در تنظیمات درج کنید.

از آنجایی که باند میانی اندیکاتور یک میانگین متحرک ساده است، می توانید به صورت مجزا در هنگام تنظیمات اولیه مقدار آن را تعیین کنید.

استراتژی اشباع خرید و فروش

یک رویکرد رایج هنگام استفاده از Bollinger Bands شناسایی شرایط اشباع خرید بازار یا اشباع فروش است. هنگامی که قیمت دارایی به زیر باند پایین اندیکاتور باند بولینگر می‌رسد، قیمت‌ها شاید بیش از حد کاهش یافته و آماده جهش هستند. از سوی دیگر، زمانی که قیمت به بالای باند بالایی می‌شکند، ممکن است بازار بیش از حد خرید شود و به عقب‌نشینی بکشد.

استفاده از باندها به عنوان اندیکاتورهای خرید/فروش، بر مفهوم بازگشت میانگین قیمت متکی است. بازگشت میانگین فرض می کند که اگر قیمت به طور قابل توجهی از میانگین انحراف داشته باشد، در نهایت به قیمت میانگین برمی گردد.

در بازارهای رنج، استراتژی‌ های بازگشت میانگین می‌توانند به خوبی کار کنند زیرا قیمت‌ها بین دو باند مانند یک توپ جهنده حرکت می‌کنند. با این حال، اندیکاتور باند بولینگر همیشه سیگنال های خرید و فروش دقیقی ارائه نمی دهد. برای مثال، در طول یک روند قوی، معامله‌گر با خطر قرار دادن معاملات در سمت اشتباه حرکت مواجه می‌شود زیرا این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های اشباع خرید یا اشباع فروش را خیلی زود سیگنال کند.

برای کمک به رفع این مشکل، یک معامله گر می تواند به جهت کلی قیمت نگاه کند و سپس فقط سیگنال های تجاری را دریافت کند که معامله گر را با روند همسو می کند. به عنوان مثال، اگر روند نزولی است، تنها زمانی که باند بالایی در حال بسته شدن است، می توانید معامله Short بگیرید. در صورت تمایل می توان از باند پایینی همچنان به عنوان خروج از معامله استفاده کرد، اما معامله ی Long جدید باز نمی شود زیرا این به معنای مخالفت با روند است.

اندیکاتور باند بولینگر به شما چه می گوید؟

باندهای بولینگر یک تکنیک بسیار محبوب هستند. بسیاری از معامله گران بر این باورند که هر چه قیمت ها به باند بالایی نزدیکتر شود، بازار اشباع خرید می شود و هر چه قیمت ها به باند پایین نزدیکتر شود، اشباع فروش در بازار افزایش می یابد. جان بولینگر مجموعه ای از 22 قانون را در هنگام استفاده از باندها به عنوان یک سیستم معاملاتی دارد.

در نمودار بالا، باندهای SMA بولینگ 20 روزه سهام را با یک باند بالا و پایین همراه با حرکات روزانه قیمت سهام در براکت قرار داده است. از آنجایی که انحراف معیار، معیاری برای سنجش نوسانات است، وقتی بازارها بی ثبات تر می شوند، باندها افزایش می یابد. در دوره‌های با نوسان کمتر، باندها منقبض می‌شوند.

فشردگی

Squeeze یا فشردگی، مفهوم اصلی در اندیکاتور باند بولینگر است. هنگامی که باندها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را محدود می کنند، Squeeze نامیده می شود. فشردگی یک دوره کم نوسان را نشان می دهد و توسط معامله گران به عنوان نشانه بالقوه افزایش نوسانات در آینده و فرصت های معاملاتی احتمالی در نظر گرفته می شود. برعکس، هرچه باندها از هم فاصله بیشتری داشته باشند، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معامله بیشتر می شود. با این حال، این شرایط، سیگنال معاملاتی نیستند. باندها هیچ اشاره ای نمی کنند که چه زمانی ممکن است تغییر رخ دهد یا قیمت در کدام جهت حرکت کند.

برک اوت ها (Breakouts)

تقریباً 90٪ از اقدامات قیمت بین دو باند انجام می شود. هر شکست در بالای یا پایین باندها یک رویداد مهم است. شکست، یک سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر مردم مرتکب می شوند این است که معتقدند افزایش یا بالاتر رفتن قیمت از یکی از باندها، سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکست ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند.

محدودیت های اندیکاتور باند بولینگر

Bollinger Bands یک سیستم معاملاتی مستقل نیست. درواقع باندها فقط یک شاخص طراحی شده برای ارائه اطلاعات در مورد نوسانات قیمت به معامله گران هستند. جان بولینگر پیشنهاد می کند که از آنها همراه با دو یا سه اندیکاتور غیر هم بسته دیگر استفاده کنید که سیگنال های مستقیم بیشتری در بازار ارائه می دهند. او معتقد است که استفاده از اندیکاتورها بر اساس انواع مختلف داده ها بسیار مهم است. برخی از تکنیک های فنی مورد علاقه او عبارتند از واگرایی/همگرایی میانگین متحرک (MACD)، حجم در تعادل و شاخص قدرت نسبی (RSI).

از آنجایی که باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می‌شوند، داده‌های قیمتی قدیمی‌تر را مانند جدیدترین آنها وزن می‌کنند، به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است با داده‌های قدیمی رقیق شوند. همچنین استفاده از SMA 20روزه و 2 انحراف استاندارد، کمی خودسرانه است و ممکن است در هر شرایطی برای همه کارساز نباشد. معامله گران باید SMA و مفروضات انحراف استاندارد خود را بر این اساس تنظیم کنند و بر آنها نظارت کنند.

بولینگر باند چیست و استراتژی آن چگونه است؟

بولینگر باند یا باند‌های بولینگر، یکی از پر کاربرد ترین و البته پر استفاده ترین اندیکاتور‌های تریدر‌ها است و روزانه تحلیل گران زیادی برای تحلیل روند قیمت‌ها و پیش بینی نوسانات بازار از آن استفاده می‌کنند. بولینگر باند درواقع یک استراتژی است برای بالا بردن کیفیت تحلیل قیمت‌ها. با پاسخ به سوال بولینگر باند چیست و استراتژی آن چگونه است، همراه ما بمانید.

فهرست عناوین مقاله :

بولینگر باند چیست؟

همانطور که در بالا به آن اشاره کردیم، بولینگر باند یک اندیکاتور پر کاربرد و پر استفاده در میان تحلیل گران است که میزان استفاده از آن هر روز بیشتر از قبل می‌شود و این پر استفاده بودن، مسلماٌ به خاطر کاربرد بسیار بالای آن است.

اندیکاتور بولینگر باند، یک اندیکاتور ترند است و در تریدر‌ها می‌توانید این اندیکاتور را در بخش ترند پیدا کنید و از آن استفاده کنید.

اساس کار بولینگر باند، سود رسانی از طریق اندیکاتور بولینگر چیست ؟ یک استراتژی پر کاربرد و تحلیل دقیق داده‌ها روی چارت است. خیلی از تحلیل گران و فعالان این عرصه، عقیده دارند که از طریق بولینگر باند می‌توان به سود بسیار بزرگی دست یافت. سودی که از طریق تحلیل داده‌ها و یک نتیجه گیری منطقی بدست می‌آید.

معامله گران بسیار زیادی تک تک جوانب اندیکاتور بولینگر باند را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که با استفاده از این اندیکاتور، می‌توان صعود و سقوط ناگهانی قیمت‌ها را پیش بینی کرد و از آن برای خرید یا فروش استفاده کرد.

قبل از ورود به بخش تعریف دقیق بولینگر باند، بیایید ابتدا کمی با مخترع این اندیکاتور آشنا شویم و یک دید محدودی از زندگی او داشته باشیم.

جان بولینگر کیست؟

جان بولینگر، متولد سال ۱۹۵۰ میلادی است. او از ابتدا به صورت مستقل کار تجارت را پیش می‌برد و به صورت مستقل به تحلیل بازار‌های مالی و کار تحلیل تکنیکال و کار بازرگانی می‌پرداخت. او در سال ۱۹۸۰ در ۳۰ سالگی وارد شبکه اخبار‌های مالی شد و در آنجا شروع به کار کرد.

جان بولینگر سال‌ها روی پروژه اندیکاتور بولینگر باند فعالیت کرد و پس از آزمون و خطا‌های بسیار، در نهایت اندیکاتور بولینگر باند را ساخت و آن را به معامله گران معرفی کرد.

برای اینکه بیشتر با افکار جان بولینگر و زندگی شخصی و کاری او آشنا شوید، حتما کتاب‌های او را بخوانید. از کتاب‌های بولینگر باند می‌توان به «بولینگر در بولینگر باند» و «نامه رشد سرمایه» اشاره کرد.

ساختار بولینگر باند

بولینگر باند در واقع یک ابزار تحلیل تکنیکال است که بر این اساس طراحی شده تا سرمایه گذاران بتوانند با تحلیل آن در چارت، به پیش بینی نوسانات بازار یا به قولی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد در بازار، بپردازند و بتوانند بر آن اساس تصمیم به خرید یا فروش کنند تا به سود مناسبی برسند.

اندیکاتور بولینگر باند از ۳ خط تشکیل شده و ساختار آن بر اساس همین ۳ خط تعریف می‌شود. دو خط بالا و پایین در واقع بر اساس انحراف معیار یا همان انحراف استاندارد رسم شدند. خط بالایی نشان دهنده انحراف معیار مثبت و خط پایینی نشان دهنده انحراف معیار منفی است. خط وسط در واقع میانگین متحرک ساده یا همان (Simple Moving Average) است.

خطوط بالا و پایین یا باند‌های بالایی و پایینی، در واقع انحراف معیاری است که بر اساس خط وسط یا باند میانی تعریف می‌شود. معمولا پیشنهاد می‌شود که دوره زمانی این اندیکاتور، ۲۰ روزه در نظر گرفته شود؛ اما این یک قانون نیست. شما می‌توانید بر اساس نیاز و انتظارات خود از تحلیل تکنیکال، دوره زمانی‌های دلخواه خودتان را قرار دهید.

بولینگر باند یک اندیکاتور تکنیکی است و تکنیک بسیار محبوبی است؛ به این صورت که شما بر اساس این سه خط، می‌توانید به پیش بینی نوسانات و خرید و فروش بیش از حد بازار بپردازید.

هنگامی که روند بازار به سمت اشباع خرید یا همان افزایش قیمت حرکت کند، در اندیکاتور بولینگر باند، خط بالایی حرکت می‌کند. اما هنگامی که روند بازار به سمت اشباع فروش یا همان کاهش قیمت حرکت کند، خط پایینی حرکت می‌کند.

باند بولینگر و آموزش اندیکاتور بولینگر تنظیم Bollinger Band

اندیکاتور باند بولینگر جز اندیکاتورهای معروف بازار های مالی است و معامله‌گران زیادی از آن استفاده می‌کنند. این اندیکاتور حدودی را برای میانگین متحرک در نظر می‌گیرد که قیمت ترجیح می‌دهد در این محدوده نوسان کند. در ادامه مقاله به طرز استفاده از این اندیکاتور و اندیکاتور بولینگر چیست ؟ موارد استفاده و مفاهیم آن پرداختیم.قابل ذکر است که در دوره آموزش فارکس در مشهد یا دوره ارز دیجیتال باند بولینگر به طور کامل تشریح می شود. برای این که بیشتر با این اندیکاتور بولینگر آشنا شوید با ما همراه باشید.

باند بولینگر Bollinger Band چیست ؟

در این بخش قصد داریم راجع به این موضوع که اندیکاتور باند بولینگر چیست صحبت کنیم. این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد و قدیمی است که توسط شخصی به همین اسم (جان بولینگر) در سال 1980 ساخته شده است. این اندیکاتور کاربرد زیادی دارد که می‌توان به تعیین نقطه خریدوفروش به‌عنوان یکی از کاربردهای آن اشاره کرد.

در این اندیکاتور نوارهایی در بالا و پایین میانگین متحرک ساده رسم می‌شود که این فواصل بر اساس انحراف استاندار قیمت تعیین می‌شود. از این طریق می‌توان سطح خریدوفروش را تشخیص داد. درواقع ایده پشت این اندیکاتور این است که قیمت تمایل دارد در بین این باند قرار بگیرد. در بخش‌های بعدی بیشتر راجع به این اندیکاتور صحبت خواهیم کرد.

باندبولینگر از چه اجزایی تشکیل شده است ؟

در بخش قبل به طور خلاصه راجع به این اندیکاتور معروف صحبت کردیم حال سؤال اینجاست که اندیکاتور باند بولینگر از چه اجزایی تشکیل شده است. بعد از فعال‌سازی این اندیکاتور بر روی چارت اولین چیزی که توجه شما را به خود جذب می‌کند یک خط میانی و 2 خط در اطراف آن است که این خطوط به باندهای بالا (Upper Band) و پایین (Lower Band) معروف هستند.

از طریق این اندیکاتور می‌توان متوجه شد که بازار پرنوسان است یا خیر. این اندیکاتور به این صورت عمل می‌کند که در صورت پرنوسان بودن بازار باندها را از هم دور و در صورت کم نوسان بود بازار باندها به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند. درواقع باندها درجه نوسانات قیمت در طول زمان را اندازه‌گیری می‌کند.

نحوه محاسبه باندبولینگر (Bollinger Band)

در بخش‌های قبل درباره مفاهیم اندیکاتور بولینگر گفته شد اما در این بخش قصد داریم نحوه محاسبه این اندیکاتور را بیان کنیم. همان‌طور قبلاً به آن اشاره شد این اندیکاتور شامل دو حد بالا و پایین و یک خط وسط است. درواقع این خط وسط میانگین متحرک ساده است. به‌صورت پیش‌فرض میانگین متحرک ساده 20 در نظر گرفته شده است یعنی خط وسط حاصل میانگین قیمت 20 کندل آخر است. اما می‌توان این پیش‌فرض را به‌اندازه دلخواه تغییر داد.

میزان فاصله دو حدود بالا و پایین در باند بولینگر با استفاده از انحراف استاندارد مشخص می‌شود. انحراف استاندارد به معنی پراکندگی قیمتی است. اگر شما انحراف استاندار را یک در نظر بگیرید طبق قضایای آماری تقریباً 68 درصد کندل‌ها در این حدود قرار می‌گیرند و اگر انحراف استاندارد را 2 در نظر بگیرید تقریباً 95 درصد کندل‌ها در این حدود قرار خواهند گرفت. برای شروع کار نیاز نیست ذهن خودتان را با انحراف استاندارد درگیر کنید از پیش‌فرض خود اندیکاتور می‌توان استفاده کرد در اینجا قصد داشتیم به مفهوم آن اشاره کنیم.

فرمولی که برای محاسبه این اندیکاتور باند بولینگر در نظر گرفت شده است به‌صورت زیر است.

بالا حد=MA(TP,n)+m* σ(TP,n)
پایین حد=MA(TP,n)-m* σ(TP,n)

میزان حد بالا و پایین از دو فرمول بالا به دست ‌می‌آید. تعداد کندل‌های که برای میانگین‌ متحرک در نظر گرفته می‌شود n است. پس از مشخص کردن این عدد میانگین متحرک حساب می‌شود. m محدودة حدود بالا و پایین را مشخص می‌کند هرچه m بیشتر باشد؛ این محدوده شامل کندل‌های بیشتری می‌شود. m به‌صورت پیش‌فرض 2 هست که 95 درصد کندل‌ها را در محدوده جای می‌دهد. TP میانگین هر کندل را نشان می‌دهد.

چگونه باندبولینگر را در Tradingview به نمودار خود اضافه کنیم ؟

در این بخش قصد داریم راجع به این موضوع صحبت کنیم که چگونه باند بولینگر را در Tradingview به نمودار خود اضافه کنیم. تریدینگ ویو یک سایت جامع و عالی برای بررسی نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال و بازار بزرگ فارکس است. برای استفاده از این اندیکاتور در این سایت باید ابتدا بر روی بخش اندیکاتور کلیک کنید. سپس لیستی از اندیکاتورهای موجود برای شما نمایش داده می‌شود. حال در قسمت جستجو آن نام اندیکاتور باند بولینگر را مطابق عکس زیر جستجو کنید.

پس از انتخاب این گزینه مطابق شکل زیر اندیکاتور به چارت شما اضافه می‌شود که پنج گزینه را در اختیار شما قرار می‌دهد.

با کلیک بر روی گزینه 1 می‌توانید چارت را از روی صفحه مخفی کنید و اگر دوباره بر روی همین گزینه کلیک کنید چارت را مشاهده می‌کنید.

با کلیک بر روی گزینه 2 می‌توانید با تغییر دادن تب‌های بالای آن سه صفحه زیر را ببینید. در صفحه اول (Inputs) می‌توانید مقادیر پیش‌فرض که در بخش‌های قبل راجع به آن صحبت کردیم تغیر دهید مثل تعداد روزی که برای میانگین‌گیری در نظر گرفته می‌شود و انحراف معیار نمودار.

در صفحه دوم باند بولینگر، اطلاعات شامل نحوه نمایش رنگ‌ها و… است که ویژگی‌های ظاهری نمودار به‌حساب می‌آیند و در صفحه سوم به شما امکان می‌دهد که میزان تایم فریم‌ها را دست‌کاری یا خاموش کنید که نیازی به تغییر این موارد نیست.

گزینه سوم سورس کد این اندیکاتور را نشان می‌دهد که نیازی به تغییر این موارد در سورس کد نیست.

با گزینه چهارم می‌توانید این اندیکاتور را از این قسمت حذف کرده و برای استفاده دوباره باید مرحله 1 را تکرار کنید و دوباره اندیکاتور را بیاورید. بهتر است در صورت نیاز نداشتن به اندیکاتور آن را مخفی کنید.

گزینه پنجم امکانات بیشتری را در اختیار شما قرار می‌دهد که این امکانات شامل موارد زیر هستند.

باندبولینگر چه اطلاعاتی را در اختیار تحلیل گر می گذارد ؟

تا اینجا درباره مفاهیم پشت باند بولینگر و چگونگی اضافه کردن این اندیکاتور به چارت تریدینگ ویو صحبت کردیم اما سؤال اصلی اینجاست که باند بولینگر چه اطلاعاتی را در اختیار تحلیل‌گر می‌گذارد؟ ایده اصلی پشت این اندیکاتور این است که حدودی برای قیمت طبق میانگین متحرک در نظر بگیرد که قیمت تا جایی که امکان دارد در بین این حدود حرکت کند. درواقع این حدود همانند سطوح حمایت و مقاومتی عمل می‌کنند.

همان‌طور که از چارت بیت‌کوین مشخص است قیمت پس از برخورد به حدود بالا و پایین در تایم فریم روزانه بازگشته است و سعی کرده در محدوده مشخص شده بماند.

نکته‌ای که در این خصوص اهمیت دارد این است که تایم فریم‌های بالاتر محدوده‌های حمایتی و مقاومتی قوی‌تری در باند بولینگر تشکیل می‌دهند. برای مثال حدودی که در تایم فریم هفتگی تشکیل می‌شود اعتبار بیشتری نسب به خطوط تایم فریم روزانه دارد و… .

نکته دیگری که می‌توان از این اندیکاتور متوجه شد این است که هرچه حدود نوسان تشکیل شده توسط این اندیکاتور بر روی چارت بیشتر باشد نشان‌دهنده آن است که بازار در آن زمان نوسانات زیادی داشته است. از این رو معاملات در آن زمان‌ها ریسک زیادی دارد.

نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور باندبولینگر

درواقع قیمت تمایل دارد بر روی میانگین متحرکش نوسان کند از این رو پس از فاصله گرفتن از این حدود سعی می‌کند خودش را به میانگین متحرک نزدیک کند. از این رو می‌توان از این اندیکاتور باند بولینگر به‌عنوان سیگنال استفاده کرد. زمانی که قیمت به کف پایین برخورد می‌کند احتمال برگشت قیمت به میانگین متحرک زیاد است و سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید سهم و یا ارز سود کنند و با برخورد قیمت با حد بالایی می‌توان با فروش سهم سود کرد.

اما همیشه موارد بالا صحیح نیست. زمانی که کندل‌ شروع به شکستن حدود بالا و پایین کنند احتمال این که قیمت به سمت بالا پامپ یا به سمت پایین دامپ کند (بسته به این که به سمت بالا بشکند یا پایین) زیاد است و در این حین به علت نوسان زیاد بازار محدوده اندیکاتور هم بزرگ می‌شود. به دو مثال زیر که نشان دهنده دامپ و پامپ حاصل از شکست است توجه کنید.

باید این نکته را در نظر داشت که برخلاف این که باند بولینگر در ظاهر خیلی خوب عمل می‌کند اما سیگنال‌های خریدوفروش دقیقی ارائه نمی‌دهد. خیلی از جاها ممکن است برخلاف این که باند شکسته است قیمت به میانگین برگردد و دامپ یا پامپ رخ ندهد. پس در استفاده از این اندیکاتور باید به استاپلاس یا حد ضرر در نظر گرفت که در صورت مغایرت با سیگنال داده شده ارز یا سهم را بفروشید.

استفاده از دو باند

همان‌طور در قسمت قبل متوجه شدید نمی‌توان گفت برخورد کندل با حد‌های بالا و پایین سیگنال خرید یا فروش است. همچنین نمی‌توانستیم به طور دقیق بگوییم که برخورد قیمت باعث می‌شود که قیمت صعودی شده و بر روی محدوده مشخص شده حرکت کرده بالا رود و یا به میانگین متحرک برگردد. از این رو بهتر است از باند بولینگر برای تشخیص روند بازار و یا صعودی یا نزولی بودن بازار و یا فشار خرید یا فروش بیش از حد استفاده کرد.

اما اگر قصد دارید از این اندیکاتور به‌عنوان سیگنال خریدوفروش استفاده کنید بهتر است از روش دو باندی استفاده کنید. همان‌طور که در فرمول اشاره کردیم m به‌صورت پیش‌فرض 2 در نظر گرفته شده است اما می‌توانید m=1 هم به چارت اضافه کنید در این صورت یک محدوده بین دو باند ایجاد می‌شود که به کمک آن می‌توانید حدود خطری برای خریدوفروش در نظر بگیرید.

معایب اندیکاتور باندبولینگر (Bollinger Band)

همان‌طور که در بخش‌های قبل به آن پرداختیم این اندیکاتور باند بولینگر در ابتدا بدون اندیکاتور بولینگر چیست ؟ عیب و خوب به نظر می‌آید اما باید این نکته را در نظر گرفت که هیچ اندیکاتوری خالی از عیب نیست و این اندیکاتور نیز از این موضوع مستثنی نیست. از این رو قصد داریم در این بخش به معایب اندیکاتور باند بولینگر بپردازیم. معایب این اندیکاتور را می‌توان موارد زیر عنوان کرد:

• سیگنال دقیقی برای فروش و یا خرید نیست.
• بیشتر برای پیداکردن نوسانات قیمت و روند بازار مناسب است.
• استفاده از این اندیکاتور به‌تنهایی ممکن است زیاد کارآمد نباشد.
• سیگنال کاذب خریدوفروش زیاد رخ خواهد داد.

نتیجه‌گیری

کاربردهای متعددی برای اندیکاتور باند بولینگر وجود دارد. از آن می‌توان به‌عنوان سیگنال خریدوفروش و یا ابزاری برای تشخیص فشار خرید یا فروش استفاده کرد که در این مقاله به طور مفصل به آن پرداختیم. معامله‌گران نیز می‌توانند با اضافه‌کردن چندین باند به سیگنال دقیق‌تری برسند. اما باید در استفاده از این اندیکاتور یا هر اندیکاتور دیگری حد ضرر را در نظر داشت زیرا هرکدام از این اندیکاتورها درصدی خطا دارند.

باندهای بولینگر

جان بولینگر، خالق اندیکاتور باندهای بولینگر

جان بولینگر (John Bollinger) متولد سال ۱۹۵۰ در ایالات متحده، کارشناس بازارهای مالی، تحلیلگر تکنیکال و خالق اندیکاتور باندهای بولینگر است. کتاب او با نام “بولینگر و باندهای بولینگر” در سال ۲۰۰۱ چاپ و به ۱۱ زبان مختلف دنیا ترجمه شده است. او از ابتدای دهه ۸۰ میلادی شروع به کار بر روی این اندیکاتور نمود و نهایتا پس از سال‌ها تلاش و آزمون و خطا، اندیکاتور باندهای بولینگر را با نام خودش معرفی کرد.

مقدمه‌ای بر میانگین‌های متحرک

به طور کلی باندهای بولینگر را می‌توان زیرمجموعه‌ای از میانگین‌های متحرک دانست. همان‌طور که احتمالا می‌دانید میانگین متحرک به معنای میانگینی از داده‌های اصلی (معمولا قیمت آخرین معامله در یک کندل) است که به صورت یک نمودار رسم می‌شود. مثلا اگر میانگین متحرک ۵۰ روزه مدِّ نظر باشد، هر نقطه از نمودار، بیانگر میانگین قیمت آخرین معامله ۵۰ روز گذشته آن نقطه می‌باشد.

در واقع میانگین‌های متحرک از جمله باندهای بولینگر، ابزاری برای تعقیب روند هستند. از این ابزار نمی‌توان برای جلو زدن از بازار و پیش‌بینی قیمت‌ها استفاده کرد، بلکه این ابزار قیمت‌ها را تعقیب کرده و شروع یک روند را به ما اطلاع می‌دهند. پس به طور کلی میانگین‌های متحرک (از جمله باندهای بولینگر) در گروه اندیکاتورهای تأخیری و تأییدکننده قرار دارند.

توسعه ابزار میانگین متحرک

برای استفاده بهتر از ابزار میانگین متحرک، می‌توان دو نوار در بالا و پایین منحنی اصلی میانگین متحرک در نظر گرفت. این دو نوار در گذشته و به صورت ساده، ۳ یا ۵ درصد بالا و پایین میانگین متحرک رسم می‌شدند و یک کانال (پوشش) را مشخص می‌کردند. این پوشش، زمانی را که قیمت‌ بیش از حد از میانگین متحرک فاصله گرفته‌ باشد، به ما اعلام می‌کند. خروج از محدوده این نوارها به نوعی بیانگر عملکرد هیجانی معامله‌کنندگان بوده و می‌تواند اخطار خرید و یا فروش را صادر کند.

در شکل زیر توسعه ابزار میانگین متحرک با دو نوار مثبت و منفی ۵ درصدی در نماد ثپردیس را مشاهده می‌کنید.

نحوه شکل‌گیری باندهای بولینگر

جان بولینگر متوجه شد که بهترین روش برای رسم میانگین متحرک در ابزار بولینگر، در نظر گرفتن بازه ۲۰ روزه در میانگین متحرک ساده (SMA) است. لذا در روش بولینگر از میانگین متحرک ۲۰ روزه برای رسم منحنی میانی استفاده می‌شود. دو نوار بالا و پایین به صورت چیزی شبیه به تکنیک پوشش (که در بالا توضیح داده شد)، در دو طرف میانگین متحرک قرار می‌گیرند. با این تفاوت که رسم اندیکاتور بولینگر چیست ؟ این دو نوار با یک فرمول خاص و با استفاده از انحراف معیار (که بیان‌کننده چگونگی پراکندگی قیمت‌ها حول میانگین متحرک است)، صورت می‌گیرد.

تصویر زیر نمایی از اندیکاتور باندهای بولینگر و باندهای بالایی، میانی و پایینی آن را نشان می‌دهد.

قیمت‌ها معمولا در داخل باندهای بالایی و پایینی در نوسان هستند. هر چند در مواقعی ممکن است از این خطوط تجاوز نمایند. به طور معمول می‌توان گفت که حدود ۹۵% کلیه قیمت‌هایی که یک سهم می‌تواند به خود ببیند بین نوارهای بولینگر قرار دارند. در مواقعی که بازار آرام و کم‌نوسان است باندها به هم نزدیک شده و زمانی که بازار نوسانی است، باندها از هم دور خواهند شد.

فرمول هر کدام از نوارهای بولینگر :

باند میانی : میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه

باند بالایی : میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه بعلاوه انحراف معیار ضربدر ۲

باند پایینی : میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه منهای انحراف معیار ضربدر ۲

تصویر بعدی محل و نحوه تنظیمات باندهای بولینگر در نرم افزار متاتریدر را نشان می‌دهد.

استراتژی معاملاتی با استفاده از ابزار بولینگر

برای استفاده صحیح از این ابزار، معامله‌گر باید ابتدا درک صحیحی از روندها داشته باشد. همواره بهتر است نمودارها از تایم فریم‎های بلندمدت تا کوتاه مدت‌تر بررسی شوند تا یک دید کلی از روند حرکتی قیمت به دست آید. زمانی که قیمت در یک روند خنثی و کم نوسان قرار دارد، نوارهای بولینگر به هم نزدیک هستند و زمانی که قیمت روند صعودی یا نزولی خود را آغاز می‌کند این باندها از هم فاصله می‌گیرند.

برای استفاده از ابزار بولینگر به طور کلی سه نوع استراتژی می‌توان تعریف نمود:

1. استراتژی سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای خنثی یا رنج (Range)
2. استراتژی ادامه روند پرقدرت و ناحیه اشباع خرید و فروش
3. استراتژی پهنای باندهای بولینگر (Bollinger Band Width)

۱- سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای خنثی یا رنج (Range)

یکی از ساده‌ترین روش‌های استفاده از ابزار بولینگر این است که باندهای بالایی و پایینی را به صورت حمایت و مقاومت و هدف قیمتی در نظر بگیریم. در شکل زیر مشاهده می‌کنید که قیمت پس از برخورد با منحنی‌های بالایی و پایانی تغییر جهت داده است. حتما به این موضوع دقت کنید که باندهای بولینگر معمولا در زمان‌هایی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند که قیمت در یک روند خنثی و یا کند (بازار رنج) قرار داشته باشد. این استراتژی از ریسک پایینی برخوردار بوده و در نتیجه نمی‌توان انتظار کسب بازدهی‌های فوق‌العاده از آن داشت. البته که معمولا با خطای کمی نیز همراه است.

در تصویر بعد نحوه استفاده از باندهای بولینگر به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک در روند خنثی بر روی نماد فولاد را مشاهده می‌کنید.

سیگنال خرید در این روش زمانی صادر می‌شود که در کف کانال بولینگر یک کندل صعودی (سبز رنگ یا توخالی) تشکیل شود، در این صورت حد ضرر می‌تواند شکست کف کانال در نظر گرفته شود. و بالعکس آن با تشکیل یک کندل نزولی (قرمز رنگ یا توپر) در سقف کانال سیگنال فروش را خواهیم داشت.

بهتر است که اگر در تایم فریم بالاتر (مثلا هفتگی) روند کلی صعودی بود، از این روش برای دریافت سیگنال‌های خرید استفاده کرده، و اگر در تایم فریم بالاتر روند کلی نزولی بود، تنها از سیگنال‌های فروش بهره بگیریم.

مثلا در نمودار بالا در صورتی که روند کلی صعودی باشد، نقاط مشخص شده در کف می‌تواند سیگنال خرید و در صورتی که روند کلی نزولی باشد، نقاط مشخص شده در سقف می‌تواند سیگنال فروش را برای ما صادر کند.

۲- ادامه روند پرقدرت و ناحیه اشباع خرید و فروش

در استراتژی قبلی توضیح دادیم که برخورد با سقف و کف کانال می‌تواند سیگنال برگشت روند را صادر نماید، اما در این استراتژی تا زمانی که قیمت از کانال تجاوز نکرده و وارد منطقه اشباع نشده باشد سیگنال برگشت روند صادر نمی‌شود.

زمانی که قیمت در یک روند صعودی یا نزولی حرکت می‌کند (و نه خنثی)، برخورد با باندهای بولینگر می ‌تواند بیان‌گر ادامه روند موجود و قدرت بالای خریداران یا فروشندگان باشد. همچنین زمانی که قیمت از باندهای بالایی یا پایینی تجاوز کند، به نوعی وارد منطقه هیجانی و اشباع خرید یا فروش شده و هشدار برگشت روند را صادر می‌کند.

نکته این جا است که در این روش، بزرگترین اشتباه اندیکاتور بولینگر چیست ؟ معامله‌گران، فروش در هنگام برخورد با باند بالایی است! چرا که روند سهم کاملا صعودی بوده و برخورد با سقف کانال در واقع بیان‌کننده ادامه پر قدرت روند تا رسیدن به نقاط اشباع است.

در روندهای صعودی خط میانگین متحرک ۲۰ روزه (باند میانی) نقش حمایت و در روندهای نزولی نقش مقاومت را خواهند داشت. این استراتژی به نسبت استراتژی قبلی خطای بیشتری به همراه دارد. البته همان‌طور که در تصویر بعدی مشخص است، در صورت استفاده صحیح و همراه با مهارت از این استراتژی، معامله‌گران می‌توانند بازدهی‌های بسیار خوبی را کسب کنند.

در تصویر بعدی ادامه روند در برخورد با کف و سقف کانال و نواحی اشباع خرید و فروش (کادرهای بنفش) بر روی نماد فولاد به وضوح قابل مشاهده است!

۳- پهنای باند سیگنال می‌دهد! (Bollinger Band Width)

به بیان ساده‌تر می‌توان گفت که باندهای بولینگر نوسانات قیمت در اطراف میانگین متحرک ساده را نشان می‌دهند. بولینگر متوجه شد که وقتی دو باند بالایی و پایینی به هم نزدیک شده و فشرده می‌شوند، به زودی روند جدیدی آغاز خواهد شد. توجه کنید که این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. لذا استفاده از پهنای باندهای بولینگر می‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی شما در نظر گرفته شود.

توجه کنید که فشرده شدن باندها به تنهایی نمی‌تواند سیگنال خرید یا فروش را صادر کند بلکه:

در صورتی که پس از فشردگی، یک کندل روزانه بالای باند میانی تشکیل شود سیگنال خرید صادر می‌شود.

در صورتی که پس از فشردگی یک کندل روزانه پایین باند میانی تشکیل شود سیگنال فروش صادر خواهد شد.

در این استراتژی حد ضرر (در پوزیشن خرید) می‌تواند بسته به ریسک پذیری شما بر روی حداکثر قیمت کندل قبلی (last candle high)، حداقل قیمت کندل قبلی (last candle low) و یا ۳% کمتر از قیمت خرید باشد.

در برخی نرم افزارها یا پنل‌های معاملاتی پهنای باند بولینگر به صورت یک اندیکاتور مجزا با نام Bollinger Bands Width طراحی شده است. در تصویر زیر نمودار نماد فولاد (نمودار قبلی) را به همراه اندیکاتور پهنای باندهای بولینگر (Bollinger Bands Width) مشاهده می‌کنید. به نواحی ورود و خروج بر اساس پهنای باندهای بولینگر و کندل‌های تشکیل شده دقت کنید!

نکته: می‌توان گفت که پایه و اساس استراتژی سوم بر آرامش قبل از طوفان استوار است!

چکیده مطلب:

در این مقاله سعی کردیم ابتدا مقدمه‌ای از میانگین‌های متحرک را بیان کرده و سپس به معرفی یکی از مشتقات آن‌ها یعنی باندهای بولینگر بپردازیم. هرچند که معمولا از اندیکاتورها به تنهایی برای ورود یا خروج به بازار استفاده نمی‌شود، اما به نظر می‌رسد که استراتژی‌های تعریف شده به خصوص استراتژی پهنای باند به تنهایی بتواند سیگنال‌های معاملاتی مناسبی را ایجاد کند. توجه کنید که درک صحیح از روندهای صعودی و نزولی و بازار رنج (خنثی)، که در قسمت‌های مختلف سایت در مورد آن‌ها صحبت کردیم، به عنوان پیش فرض این مباحث در نظر گرفته شده است. لذا توصیه می‌کنیم که برای اخذ موقعیت‌های معاملاتی خود، حتما از ترکیب این ابزار با سطوح حمایت و مقاومت و سایر ابزارهای تکنیکالی بهره بگیرید.

نکته مهم ! حتما توصیه می‌کنیم که برای درک بهتر اندیکاتور باندهای بولینگر این مقاله را بارها مطالعه کرده و سعی کنید مطالب آن را به صورت عملی انجام دهید …

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger band) چیست ؟

فعالیت در بازار های مالی، بدون داشتن اطلاعات و دانش در مورد ابزار هایی که در آن ها وجود دارد میتواند باعث ضرر در این بازار برای معامله گر شود، یکی از این ابزار ها که عدم استفاده از آن میتواند باعث از دست رفتن موقعیت های معاملاتی و حتی ضرر شود اندیکاتور ها میباشند.

حال در این مقاله به یکی از پر کاربرد ترین این اندیکاتور ها به نام بولینگر باند میپردازیم.

ابن اندیکاتور را میتوان یکی از جذاب‌ ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال دانست، که برخلاف ظاهر شاید ترسناکی که دارد، اندیکاتور بولینگر چیست ؟ به ‌راحتی اعمال می‌شود و یادگیری آن بسیار آسان است.

اندیکاتور بولینگر باند ( Bollinger band ) یکی از ابزارهای اندیکاتوری در تحلیل تکنیکال است، که توسط فردی به نام جان بولینگر ( John Bollinger ) که یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ ای در بازار های مالی بود، در سال ۱۹۸۰ میلادی ابداع شد.

توسط اندیکاتور بولینگر باند میتوان نوسانات بازار را اندازه ‌گیری کرد، همچنین می‌توان اندیکاتور بولینگر چیست ؟ کف و سقف حرکات نوسانی قیمت را تشخیص داد و به موقع ورود یا خروج از معامله را انجام داد، و میتواند در شناسایی شروع یک روند و پایان آن کمک ‌کند.

به صورت کلی میتوان گفت که باند های اندیکاتور بولینگر باند، مانند خطوط حمایت و مقاومت دینامیک در بازار عمل می ‌کنند.

اندیکاتور بولینگر باند بر مبنای میانگین متحرک و توسط سه خط تشکیل می ‌شود، خطی که در وسط و میان دو خط دیگر قرار دارد خط میانگین متحرک قیمت میباشد، دو خط دیگری که در بالا و پایین خط میانگین متحرک قرار دارند، دو انحراف معیار به صورت پیش فرض با خط میانگین فاصله دارند و باندهای بالا و پایین را به وجود می آورند.

نحوه محاسبه اندیکاتور بولینگر باند

برای درک بهتر این اندیکاتور بهتر است به سراغ نحوه محاسبه آن برویم، همان‌ طور که پیش تر بیان شد اندیکاتور بولینگر باند از 3 خط تشکیل شده است.

در قدم اول باید ابتدا خط میانی یا همان میانگین متحرک اندیکاتور محاسبه شود، این خط پایه اصلی اندیکاتور را تشکیل میدهد و با هر حرکتی که در نمودار ایجاد میشود اعدادی که از آن‌ ها میانگین گرفته می‌ شود تغییر می‌ کند و به همین دلیل به این نوع میانگین، میانگین متحرک گفته می‌ شود.

قدم بعدی محاسبه انحراف معیار میباشد، این انحراف معیار شاخصی است که برای سنجش پراکندگی قیمت ‌ها نسبت به خط میانگین مورد استفاده قرار میگیرد، که برای محاسبه آن ابتدا سنجش پراکندگی هر نقطه را حساب می ‌کنند و سپس با محاسبه قدر مطلق این سنجش پراکندگی به انحراف معیار میرسد.

قدم نهایی محاسبه خطوط بالا و پایین میباشد که به صورت فرمول زیر به دست می آید.

خط بالا به این صورت به دست می آید: باند بالا= میانگین + ۲(انحراف معیار)

خط پایین به این صورت به دست می آید: باند پایین= میانگین – ۲(انحراف معیار)

نحوه استفاده از اندیکاتور بولینگر باند

• از اندیکاتور بولینگر باند، میتوان در همه بازارهای معاملاتی استفاده کرد.
• این اندیکاتور با محاسبه اطلاعاتی که از قیمت ‌های گذشته‌ ی بازار در اختیار دارد.
• میتواند تا حدودی حرکات بعدی بازار را شناسایی و محدوده‌ی مشخص کند.
• از این اندیکاتور میتوان در زمان فشردگی آن و زمان شکست آن سیگنال گرفت.
• همچنین از خط میانگین آن میتوان برای معامله سیگنال گرفت.

فشردگی بولینگر باند

همانطور که پیش تر گفته شد، باند بالا و پایین اندیکاتور نسبت به انحراف قیمت‌ ها از خط میانگین، فاصله‌ آن ها از یکدیگر تغییر می ‌کند.

هنگامی که نوسانات قیمت در بازار کم میباشد، باند ها به یک دیگر نزدیک میشوند و حالت فشردگی را به وجود می آورند، در این حالت میتوان انتظار داشت که روند قیمت به زودی تغییر کند و میزان نوسانات بازار افزایش یابد.

اما توجه کنید که این حالت را نمیتوان سیگنالی برای معامله محسوب کرد، چون نه میتواند زمان و نه میتواند جهت روند را برای معامله گر مشخص کند، و فقط میتوان آن را هشداری تلقی کرد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

شکست بولینگر باند

شکست باند ها میتواند ار اهمیت بالایی برخوردار باشد، ولی باید در ابتدا به این نکته توجه داشت که، شکست باند نمیتواند هیچ سیگنالی جهت ادامه روند و میزان تغییر قیمت باشد.

به صورت کلی هنگامی که نمودار قیمتی از باند بالایی به سمت بالا حرکت کند و با شکست خط بالایی اندیکاتور از آن خارج شوند، میتوان گفت به سطح اشباع خرید رسیده است، و برعکس این مورد یعنی هنگامی که نمودار قیمت از باند پایینی به سمت پایین حرکت کند و از آن خارج شود، میتوان گفت که قیمت به اشباع فروش خودش رسیده است.

حال در این هنگام معامله گر باید هشداری دریافت کند که قیمت به از حد خود حرکت کرده است و احتمال برگشت قیمت به داخل باند وجود دارد، بنابراین میتوان با مشاهده کندل های برگشتی برای معامله آماده شد.

نقش خط میانگین در روند ها

خط میانگین علاوه بر مشخص کردن باند های بالا و پایین، میتواند کاربرد های دیگری نیز داشته باشد.

به این صورت که در هنگامی که قیمت بین میانگین و باند بالایی قرار دارد نقش حمایت را ایفا کند، و در هنگامی که قیمت بین باند پایین و میانگین قرار دارد نقش مقاومت را داشته باشد.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI

جمع بندی

استفاده از اندیکاتور هایی مانند بولینگر باند در تحلیل تکنیکال می‌ تواند باعث شود تا موقعیت های زیادی برای معامله‌گران ایجاد شود.

این اندیکاتور دارای سه خط میباشد که، که شامل خط یا باندهای بالایی و پایینی و یک میانگین متحرک است که براساس انحراف معیار، با تغییرات قیمت، از هم فاصله میگیرند یا به ‌هم نزدیک می‌ شوند.

و در هنگامی که نوسانات قیمت کم است باند‌ها به یکدیگر نزدیک می‌ شوند و فشردگی را ایجاد می‌ کنند و این فشردگی میتواند هشداری باشد که ممکن است نوسان شدیدی در بازار به وجود بیاید و روند تغییر کند.

همچنین میتوان از خط میانگین به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرد.

باید توجه کرد که این اندیکاتور پیش ‌بینی نمی ‌کند، بلکه براساس محاسباتی که از گذشته نمودار به دست می آورد، به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌ دهد و سیگنال های احتمالی را فراهم میکند.

کلام آخر این که اندیکاتور بولینگر باند ( Bollinger band )، زمانی بهترین کاربرد را دارد و میتوان سیگنال مطمئنی از آن دریافت کرد که با سایر سیگنال ها ترکیب شود.