فراکتال در بازارهای مالی
لازمه ی موفقیت در بازارهای مالی این است که شما اطلاعات تان را در مورد ابزارهای مختلفی که امکان استفاده آن در این محل ها وجود دارد را بالا ببرید. سپس ابزاری را انتخاب کنید که با سبک رفتاری و استراتژی شما همخوانی بیش تری داشته باشد. یکی از این ابزارها، فراکتال ها (Fractals) هستند که در این مقاله بیش تر با آن ها آشنا خواهید شد.
فهرست محتوای مقاله
فراکتال و تمساح بیل ویلیامز
استراتژی معاملاتی فراکتال و تمساح برای خرید
استراتژی معاملاتی فراکتال و تمساح برای فروش
- جمع بندی کاربرد اشکال فراکتال در بازارهای مالی
فراکتال چیست؟
آن ها شامل جزءهایی هستند که هر یک از این جزءها شباهت زیادی به کل شکل دارند. در واقع شکل های پیچیده به وسیله ی تکرار شدن شکل های ساده حاصل می شوند.
به خاطر همین هم می گویند که مهم ترین ویژگی فراکتال ها خود متشابه بودن است.
برنامه های کامپیوتری زیادی نیز هستند که هر یک نام و روش به خصوصی دارند و این Fractal ها را به وجود می آورند که از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مثلث سیرپینسکی
آن مثلث بزرگی است که شامل مثلث های کوچک تر مشابه می شود و همین گونه هم شکل های آن ها ریز و ریزتر می شوند.
در حقیقت بزرگ ترین مثلث از چند مثلث دیگر به وجود می آید. دوباره هر یک از آن مثلث ها هم از مثلث های کوچک تری تشکیل می شوند.
دانه ی برف کُخ
آن فقط از یک مثلث تشکیل می شود. نام دانه های برف کُخ از اسم یک ریاضیدان بزرگ به نام هلگ وان کُخ مشتق شده است.
این شکل هندسی زیبا در طبیعت هم زیاد به چشم می خورد مثلا کوه ها، ابرها، دانه های برف، ریشه ی درختان و … . لذا با کمک آن ها می توان پدیده های طبیعی زیادی را تفسیر کرد.
مواردی که Fractal ها در زندگی روزمره کاربرد دارند بسیار است؛ به عنوان نمونه می توان موارد زیر را برشمرد:
فراکتال در بازارهای مالی
در بازارهای سرمایه نیز این سیستم صدق می کند. در واقع اگر بازه ی زمانی را نظیر یک طیف فرض کنید و جهت روند از طرف چپ به طرف راست باشد.
در طرف چپ و در نقطه ی شروع این طیف، تیک نمودار را به منزله ی کوچک ترین آجر (سنگ بنای) بازه های زمانی دیگر خواهید داشت.
مثلا هنگامی که نرخ جدیدی برای جفت ارزی بیان شود تیک چارت عوض می شود.
در وهله ی بعدی بازه ی زمانی یک دقیقه ای وجود دارد که اطلاعات تیک نمودار را به اندازه ی یک دقیقه مختصرا بیان کرده است.
در یک شمع هم که شامل قیمت باز شدن یک دقیقه، قیمت بسته شدن یک دقیقه، بالاترین و پایین ترین نرخ در یک دقیقه است بررسی می شود.
بازه ی زمانی بعدی در طیف بازه ی زمانی ۵ دقیقه می تواند باشد؛ یعنی اطلاعات پنج شمع یک دقیقه ای را در داخل خود جای داده و به شکل یک کندل نشان می دهد.
در اینجا قیمت های open، close، high و low در ۵ دقیقه مورد بررسی قرار می گیرد.
به همین شکل وقتی از طرف چپ این طیف به طرف راست آن حرکت می کنید بازه ی زمانی مدام بزرگ تر می شود.
جزء غیر قابل تجزیه در همه ی آن ها که در Fractal ها وجود دارد در رابطه با این بازه های زمانی، تیک چارت است.
نکته ی خیلی مهم که در ساختار فراکتالی بازه های زمانی وجود دارد این است:
همه ی تکنیک ها، اندیکاتورها، روش ها، سبک ها و غیره که برای یک بازه ی زمانی قابلیت استفاده را دارند برای همه بازه های زمانی نیز با همان دقت قابلیت استفاده را دارند.
استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر
آن یک استراتژی بسیار قوی است که شامل اندیکاتورهای بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگیتور است. بیل ویلیامز یک نظریه ی ویژه ای را گسترش داد.
این نظریه، ترکیب کردن تئوری آشفتگی همراه با روانشناسی تجاری است. در این نظریه اثرهای این موارد در حرکت بازار مورد بررسی قرار می گیرند.
بیل ویلیامز اطلاعات زیادی درباره ی کالاها، سهام، بازار جفت ارزها و غیره داشت؛ لذا او توانست اندیکاتورهای زیادی را گسترش دهد که از جمله ی آن ها می توان به الگوهای Fractal اشاره کرد.
این الگوها برای معامله ها استفاده می شوند. از نظر بیل ویلیامز شما در صورتی سود می کنید که ساختار اولیه ی بازار مورد نظرتان را به خوبی درک نمایید.
سپس اطلاعات لازم در رابطه با قسمت های داخلی یا ابعاد بازارتان را داشته باشید.
لازم است بدانید که اندیکاتورهای بیل ویلیامز در سیستم عامل های مختلف وجود دارند و به صورت استاندارد می باشند.
فراکتال و تمساح بیل ویلیامز
Fractalها به شکل فلش هایی در بالا و پایین کندل ها ظاهر می شوند. این Fractalها وقتی شکل می گیرند که ۵ میله به روش مجزا تکرار گردند.
در واقع شما ۵ میله را احتیاج دارید تا قیمت باز و بسته شدن و پایین ترین و بالاترین نرخ را بیابید.
اندیکاتور تمساح نکات زیادی دارد که در مقاله ای مجزا در مورد آن صحبت شده است اما مختصراً لازم است بدانید که خط آبی یا آرواره ی تمساح بازه ی زمانی ۱۳ روزه را نشان می دهد.
خط قرمز یا دندان تمساح بازه ی زمانی ۸ روزه و خط سبز که معروف به لب تمساح است بازه ی زمانی ۵ روزه را نمایش می دهد.
استراتژی معاملاتی فراکتال و تمساح برای خرید
ابتدا باید اندیکاتورهای فراکتال و تمساح را بر روی چارتتان باز کنید. این اندیکاتورها در هر سیستمی استاندارد هستند و شما به راحتی می توانید آن ها را روی چارتتان بیاندازید.
حالا باید بررسی کنید که Fractal در پایین یا بالای دندان الگیتور شکل گرفته است یا نه؟
اگر در خرید معاملاتی تان چنین حالتی رخ دهد یعنی یک Fractal زیر خط دندان تمساح، پیش از باز بودن پوزیشن نمایان شود، آن خرید معتبر نیست.
یا اگر Fractal برروی کندلی پدیدار شود که در بالای دندان تمساح است نشانه ی معامله ی خرید معتبر است.
دلیل این که Fractal در این حالت بر روی شمع شکل گرفته این است که بالاتر از Fractal پیش از خود است.
توجه داشته باشید برای معامله ی خرید، حرکت نرخ باید حداقل ۵ کندل پی در پی در بالای دندان تمساح قرار گیرد.
علت این که ۵ شمع پی در پی حداقل باید شکل بگیرد این است که لازم است وقت شکل گرفتن پولبک را نیز در نظر بگیرید.
یعنی احتمال دارد جریان بازگشتی شکل بگیرد یا حرکت نرخ در بازار خنثی شود. هم چنین برای انجام پوزیشن خرید، خط های تمساح نباید همدیگر را قطع کرده باشند.
در حقیقت وقتی این اتفاق بیفتد نشانه ی این است که باید بازار را ترک کنید و از معامله خارج شوید؛ چون به احتمال قوی تمساح اصطلاحا به خواب رفته و حرکت نرخ معکوس یا ثابت خواهد شد.
استراتژی معاملاتی فراکتال و تمساح برای فروش
در وهله ی اول باز باید دو اندیکاتور فراکتال و الیگیتور را روی چارت تان بیندازید.
در وهله ی بعد باید یک Fractal پایینی، زیر دندان تمساح باشد و حرکت نرخ هم باید حداقل ۵ کندل پی در پی در زیر دندان تمساح بزند.
وهله ی سوم لازم است روند نرخ در زیر کندل فراکتال دچار شکست شود که در وهله ی اول کندل Fractal شناسایی شده است.
مرحله آخر هم زمانی است که دو خط تمساح همدیگر را قطع کردند که در این صورت لازم است از معامله تان خارج شوید.
جمع بندی کاربرد اشکال فراکتال در بازارهای مالی
دانستید که این اشکال قابلیت تکرار شدن را دارند و از آن ها در ساخت برنامه های زیادی استفاده می کنند.
در فراکتال ها کاملاً بدیهی است که بازه های زمانی پایین تر میکروسکوپیک و حرکت ها دارای بُردهای کم تری هستند.
بالعکس بازه های زمانی بالاتر ماکروسکوپیک است و حرکت ها دارای بردهای زیادتری هستند.
در کل این گونه می توان گفت که دید فراکتالی به بازارهای سرمایه می تواند سبب بهبود تحلیل تکنیکال شما شود.
اما استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر، ترکیبی از فراکتال و تمساح بیل ویلیامز است که برای انجام خرید و فروش لازم است به نکاتی که بیل ویلیامز به آن ها اشاره کرده، توجه کنید.
در کل این سبک ترکیبی معاملاتی را حتما اول با سرمایه ی کم امتحان کنید و پس از کسب تجربه در این زمینه اگر تمایل داشتید آن را به استراتژی تان اضافه نمایید.
جهت کسب اطلاعات بیش تر هم می توانید مقالات مرتبط دیگر در این زمینه را از سایت آکادمی طهرانی مطالعه کنید.
آموزش گزینه چک باکس در اکسل (و ساخت چک لیست/نمودار با آن)
اضافه کردن چک باکس در اکسل کار آسانی است. از چک باکس ها در موارد مختلفی استفاده می شود، به عنوان مثال برای ساخت چک لیستی از کارها یا ایجاد یک نمودار پویا. برای هر چک باکس یک کادر تعاملی وجود دارد که می توانید علامت تیک را در آن وارد کنید.
چک باکس در اکسل
برای اضافه کردن چک باکس در صفحه باید به تب Developer بروید اما این تب به طور پیشفرض در اکسل غیر فعال است. بنابراین ابتدا نحوه فعال کردن تب Developerرا توضیح می دهیم.
تب Developer
برای فعال کردن تب Developer، مراحل زیر را دنبال کنید:
1- روی یک قسمت از نوار ریبون راست کلیک کرده سپس گزینه Customize the Ribbon را انتخاب کنید. یا اینکه مسیر File>Options> Customize Ribbon را دنبال کنید.
2- در سمت راست پنجره باز شده از منوی Customize the Ribbon گزینه Main tabs را انتخاب کنید.
3- تیک گزینه Developer در لیست زیر آن را بزنید.
4- روی OK کلیک کنید.
5- تب Developer در کنار تب View اضافه می شود.
اضافه کردن گزینه چک باکس در اکسل
مراحل زیر را دنبال کنید:
1- در تب Developer در گروه Controls روی Insert کلیک کنید.
2- در بخش Form Controls روی چک باکس کلیک کنید.
3- در هر جای صفحه که کلیک کنید، اکسل یک چک باکس در آن مکان اضافه می کند. اولین چک باکس ایجاد شده دارای متن پیشفرض “Check Box 1” در کنار کادر آن می باشد، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.
4- برای حذف یا تغییر متن پیشفرض “Check Box 1” روی چک باکس راست کلیک کرده و گزینه Edit Text را انتخاب کنید تا حالت ویرایش آن فعال شود.
اضافه کردن چند چک باکس در اکسل
برای اضافه کردن چک باکس های بیشتر در صفحه ابتدا باید یک چک باکس (براساس مراحل بالا) در صفحه قرار دهید سپس با استفاده از یکی از روش های زیر چک باکس های بعدی را اضافه کنید:
1- چک باکس را انتخاب کرده و کلیدهای Ctrl + D را فشار دهید. با این روش، چک باکس جدید نزدیک به چک باکس قبلی اضافه می شود.
2- چک باکس را انتخاب کرده و کلیدهای Ctrl + C را فشار دهید (برای کپی چک باکس) سپس به سلول مورد نظر برای جایگذاری چک باکس جدید بروید و کلیدهای Ctrl + V را فشار دهید.
3- برای کپی کردن یک چک باکس در سلول های مجاور، سلول حاوی چک باکس را انتخاب کنید (خود چک باکس را انتخاب نکنید) سپس به گوشه سمت راست-پایین سلول رفته و روی دسته کنترلی توپر آن کلیک کنید و روی سلول های مجاور بکشید.
لینک به چک باکس
برای لینک یا پیوند چک باکس به یک سلول، مراحل زیر را دنبال کنید:
1- روی چک باکس راست کلیک کرده و Format Control را انتخاب کنید.
2- در پنجره باز شده به تب Control بروید و آدرس سلول مورد نظر برای لینک با چک باکس را در قسمت Cell link وارد کنید. در تصویر زیر چک باکس به سلول C2 لینک داده شده است..
3- روی OK کلیک کنید.
4- هنگامی که کادر چک باکس را علامت می زنید، مقدار TRUE در سلول لینک داده شده به آن نشان داده می شود و هنگام لغو تیک (چک باکس بدون تایید)، مقدار FALSE را دریافت خواهید کرد.
ساخت یک چک لیست در اکسل
مراحل ایجاد یک چک لیست در اکسل را روی یک مثال توضیح می دهیم. در این مثال می خواهیم تعداد موارد تیک خورده در چک لیست را به دست آوریم. مراحل زیر را دنبال کنید:
1- در سلول B2 یک چک باکس قرار دهید.
2- روی گوشه پایین سمت- راست سلول B2 کلیک کنید و آن را به پایین تا سلول B11 بکشید.
3- روی اولین چک باکس راست کلیک کرده و روی گزینه Format Control کلیک کنید.
4- چک باکس را به سلول کنار آن لینک دهید (سلول C2). (همانطور که در بالا گفته شد)
5- مرحله 4 را برای بقیه چک باکس ها نیز تکرار کنید.
6- یک تابع COUNTIF وارد کنید تا تعداد موارد را بشمارد. تابع COUNTIF در اکسل تعداد سلول ها را بر اساس یک شرط خاص شمارش می کند. در اینجا، فرمول در سلول B14 وارد شده است و تعداد سلول های حاوی مقدار True در محدوده C2:C11 (تعداد موارد تیک خورده در چک لیست) را می شمارد.
7- می توانید مقدار True و False در سلول های لینک داده شده را پنهان کنید. ستون C را انتخاب کرده و راست کلیک کنید، سپس گزینه Hide را انتخاب کنید. (برای نمایش دوباره گزینه Unhide را انتخاب کنید.)
نمودار پویا با استفاده از چک باکس ها
بیایید یک مثال جالب دیگر از کاربرد چک باکس ها در اکسل را بررسی کنیم، ساخت یک نمودار پویا.
مراحل زیر را دنبال کنید:
1- در این مثال فرض کنید یک نمودار ترکیبی با دو سری داده (Rainy Days و Profit) دارید.
2- دو چک باکس اضافه کنید.
3- روی چک باکس Rainy Days راست کلیک کرده و Format Control را انتخاب کنید. این چک باکس را به سلول B15 لینک دهید.
4- چک باکس Profit را به سلول C15 پیوند دهید.
5- اگر تیک کادر Profit را بردارید، مقدار سلول C15 به FALSE تغییر پیدا می کند.
حالا می خواهیم با استفاده از چک باکس ها سری داده ها روی نمودار ایجاد کنیم.
6- تابع IF که در تصویر زیر نشان داده شده را در سلول F2 وارد کنید. با استفاده از دسته سلول، این فرمول را در سلول های زیر آن تا سلول F13 کپی کنید.
7- مرحله قبل را برای سری داده های جدید Profit نیز تکرار کنید.
توضیح: اگر کادر چک باکس تیک داشته باشد، سری داده های قدیم و جدید یکسان هستند. اگر کادر تیک نداشته باشد، سری داده های جدید به یک محدوده با خطاهای N/A# تغییر می کند. در اینجا با استفاده از چک باکس ها نمایش نمودار را فعال یا غیرفعال می کنیم.
8- حالا یک نمودار پویا دارید که با هر بار تیک زدن چک باکس ها یکی از نمودار نمایش یا پنهان می شود. در این نمودار می توانید هر سری از داده ها را به طور جداگانه یا با هم بررسی کنید.
حذف چک باکس ها
برای حذف تعدادی از چک باکس ها، مراحل زیر را دنبال کنید:
1- کلید CTRL را نگه داشته و چک باکس های مورد نظر را انتخاب کنید.
2- حالا به راحتی کلید Delete را فشار دهید.
با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با 5 دقیقه در روز، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، تقویت حافظه، آموزش تصویری. یادگیری زبان کلید یادگیری هر مهارتی در قرن 21 !
استراتژی ترید اسکالپ Scalp چیست؟
ترید اسکالپ Scalp یک استراتژی معاملاتی در بازار فارکس (Forex) است. در این روش تریدر یک سهام را خریداری کرده و پس از مدت زمان کوتاهی آن را به فروش می رساند و از این طریق سود کمی در هر معامله به دست خواهد آورد. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند را اسکالپر (Scalper) می نامند. امروز می خواهیم انواع ترید اسکالپ را مورد بررسی قرار دهیم.
معامله اسکالپ چیست؟
اسکالپینگ یک روش معاملاتی است که از تحرکات قیمتی جزئی، به معامله کنندگان سود می رساند. تریدرها برای ورود به این معامله باید یک استراتژی خروج (Exit Strategy) سفت و سخت داشته باشند چرا که یک ضرر بزرگ موجب از دست رفتن تمام دستاوردهای کوچک تریدرها خواهد شد. اسکالپر برای موفقیت در این استراتژی به ابزارهایی نظیر Live Feed و یک کارگزاری با دسترسی مستقیم (Direct-access Broker) نیاز دارد، علاوه بر این تریدر برای انجام معاملات پی در پی باید استقامت لازم را نیز داشته باشد.
استراتژی اسکالپینگ چگونه کار می کند؟
معامله اسکالپینگ بر این فرض استوار است که اکثر سهام ها فاز اول (Accumulation) چرخه سهام را پشت سر گذاشته ولی مقصد بعدی مشخصی ندارند. در حقیقت برخی از سهام ها بعد از گذراندن مرحله اولیه متوقف می شوند اما مابقی آنها به حرکت خود ادامه می دهند.
یک اسکالپر (معامله گری که از استراتژی اسکالپ استفاده می کند) می خواهد تا جایی که امکان دارد سود کمی دریافت کند. این استراتژی بالعکس استراتژی های طولانی مدت است که در آن معامله گر برخلاف دیگران، حجم معاملات سود آور خود را افزایش می دهد. در حقیقت اسکالپ تریدینگ به حجم معاملات توجه نمی کند و با افزایش تعداد معاملات، سود خوبی را برای معامله گران به ارمغان می آورد.
سود 50% یا کمتر برای معامله گرانی که از استراتژی بلند مدت استفاده می کنند کاملاً عادی به نظر می رسد؛ به عبارت دیگر مبلغ سود به مقدار قابل توجهی از ضرر بیشتر است. اما در ترید به روش اسکالپ سود تریدر برابر یا اندکی بیشتر از مبلغ ضرر اوست.
مزایای استراتژی اسکالپ در ترید
1- قرار گرفتن در معرض ریسک بازار را کاهش می دهد:
کاهش قرار گرفتن در معرض ریسک بازار، احتمال بروز اتفاقات ناگوار را از بین خواهد برد.
2- تحرکات قیمتی کوچک تر راحت به دست خواهند آمد:
تحرکات قیمتی بزرگ در اثر عدم توازن شدید بین نیروی عرضه و تقاضا ایجاد می شود. برای مثال تحرک قیمتی 10 سنتی یک سهام بسیار آسان تر از نوسان قیمتی 1 دلاری آن خواهد بود. بنابراین شکار فرصت ها در ترید به روش Scalp بسیار ساده تر است.
3- احتمال بروز تحرکات قیمتی کوچک بیشتر از نوسانات قیمتی بزرگ است:
تحرکات قیمتی ناچیز حتی در بازارهای راکد وجود دارد، برای همین یک اسکالپر به راحتی از آن سود کسب خواهد کرد.
اسپرد در اسکالپ و استراتژی های معاملاتی معمولی
اسکالپرها در معاملات خود می خواهند از اسپرد خرید و فروش (Bid-Ask Spread) سود کسب کنند. به عبارت دیگر کارگزاری اوراق را با یک قیمت پیشنهادی (The Bid) از اسکالپر خریداری می کند و با یک قیمت درخواستی (The Ask) به وی می فروشد. این تفاوت قیمت اسپرد نام دارد و اسکالپر همواره به دنبال سهامی با حاشیه اسپرد کم خواهد بود.
اما معاملات عادی پایدار هستند؛ به گونه ای که می توان سود ثابتی در آنها کسب کرد. در حقیقت از آنجایی که عرضه و تقاضا همواره متعادل است، میزان اسپرد میان قیمت پیشنهادی و درخواستی نیز تا حدود زیادی ثابت خواهد بود.
اسکالپینگ به عنوان استراتژی اولیه
اسکالپر معاملات پر تعدادی (حدود 100 ترید) در روز انجام می دهد. وی از تیک چارت یا نمودارهای یک دقیقه ای استفاده می کند تا تغییرات موجود را تا حد ممکن به صورت زنده (Real-Time) بررسی کند. پشتیبانی از سیستم هایی نظیر معاملات با دسترسی مستقیم (DAT) و Level 2 quotations برای موفقیت در استراتژی اسکالپ ضروری است. در حقیقت اجرای اتوماتیک سفارشات معاملاتی یکی از مهم ترین ابزارهای مورد نیاز اسکالپر است، بنابراین سیستم DAT بهترین گزینه برای اسکالپرها به شمار می رود.
اسکالپینگ به عنوان استراتژی مکمل
معامله گرانی که در چهارچوب زمانی بلند مدت فعالیت می کنند نیز می توانند از استراتژی اسکالپینگ به عنوان روش معاملاتی مکمل استفاده کنند. برای مثال زمانی که بازار قفل است یا تحرکات قیمتی در یک محدوده کوچک وجود دارد، اسکالپر از این استراتژی استفاده خواهد کرد. به عبارت دیگر وقتی هیچ روندی در بازه زمانی بلند مدت دیده نمی شود، فعالیت در یک بازه زمانی کوتاه مدت باعث سود دهی خواهد شد.
یکی دیگر از روش های استفاده از رویکرد اسکالپ در بازه زمانی بلند مدت، روش چتری (Umbrella) است؛ این روش به تریدر کمک می کند تا هزینه های اولیه را بهبود بخشیده و سود خود را به حداکثر برساند. روش چتری به صورت زیر انجام می شود:
- تریدر یک پوزیشن معاملاتی بلند مدت باز خواهد کرد.
- در حالی که معامله اصلی در جریان است، تریدر معاملات کوتاه مدت جدیدی را شناسایی کرده و با استفاده از اصول اسکالپینگ در آن فعالیت می کند.
به طور کلی هر ترید را می توان به یک معامله اسکالپ تبدیل کرد، به گونه ای که سودی نزدیک به نرخ ضرر/پاداش 1:1 برای آن در نظر گرفت. این موضوع به معنی این است که سود در نظر گرفته شده برابر با ضرر احتمالی معامله خواهد بود. برای مثال اگر تریدر با 20 دلار یک معامله اسکالپ باز کند و محدوده ضرر (Stop-loss) را 10 سنت تعیین کند، آنگاه معامله در 19.90 دلار بسته خواهد شد. علاوه بر این حداکثر سود وی در آن معامله نیز 10 سنت خواهد بود، به گونه ای که معامله در 20.10 دلار بسته خواهد شد.
معاملات اسکالپ را می توان در بازه زمانی کوتاه یا بلند مدت مورد استفاده قرار داد. شما می توانید از اسکالپ در معاملات Breakout یا محدود استفاده کنید. شما همچنین می توانید از تحلیل تکنیکال و نمودارهای تحلیلی سنتی نظیر اندیکاتورها در این روش معاملاتی استفاده کنید.
3 نوع معاملات اسکالپ
اولین نوع از معاملات اسکالپ بازارسازی (Market-Making) نام دارد که در آن اسکالپر به صورت همزمان یک قیمت پیشنهادی برای خرید یا فروش یک سهام خاص ارائه می دهد. اگر حجم بسیار زیادی از یک سهام ثابت بدون تحرکات قیمتی بالا معامله شود، چنین استراتژی در شرایطی به سود دهی خواهد رسید. این نوع از معاملات اسکالپ بسیار پیچیده است چرا که تریدر باید با بازار سازان (Market Makers) دیگر به رقابت بپردازد، علاوه بر این سود چنین معامله ای بسیار اندک است، تا جایی که هر گونه تحرک قیمتی منجر به ضرر دهی اسکالپر خواهد شد.
دو نوع دیگر از اسکالپینگ مبتنی بر رویکردهای سنتی بوده و مستلزم سهامی با تحرکات قیمتی پر تعداد است. این دو روش همچنین نیازمند استراتژی صحیح و توانایی پیش بینی تحرکات قیمتی هستند. روش دوم اسکالپ به این ترتیب است که تریدر تعداد زیادی سهام با تحرکات قیمتی ناچیز را خریداری می کند. چنین استراتژی در سهام شناور موفق خواهد بود؛ به گونه ای که ورود و خروج به سهام های 3000 تا 10000 دلار به راحتی امکان پذیر باشد.
نوع سوم ترید اسکالپ شباهت بسیار زیادی با روش های سنتی معامله دارد. در این روش، تریدر با توجه به سیگنال های موجود به یک پوزیشن معاملاتی وارد می شود و به محض مشاهده سود با نرخ 1:1 از آن خارج خواهد شد.
نکات مهم برای اسکالپرهای مبتدی
از آنجایی که ورود به دنیای فارکس بسیار راحت است، افراد بسیار زیادی با استفاده از استراتژی های معاملات روزانه (Day Trading) یا اسکالپ در این بازار فعالیت می کنند. افرادی که به تازگی قدم در دنیای اسکالپ گذاشته اند باید به دقت شرایط آن را مورد بررسی قرار دهند چرا که آنها باید به صورت لحظه ای فرصت های مناسب را رصد کرده و تصمیمات مربوطه را به سرعت اتخاذ کنند.
بیشتر افراد معتقدند که ترید اسکالپ گزینه مناسبی برای معامله گران مبتدی به شمار نمی رود، اما تازه کارها با رعایت نکات زیر تا حد زیادی در این استراتژی به موفقیت دست پیدا خواهند کرد:
1- اجرای اُردِر (Order Execution) :
افراد مبتدی معمولاً در اجرای سفارش ها به مشکل بر می خورند برای همین سود کمتری عاید آنها شده و در برخی اوقات حتی متحمل ضرر می شوند. از آنجایی که حاشیه سود بسیار محدود است، بنابراین اجرای Orderها باید به صورت کاملاً دقیق انجام شود. برای این کار باید از ابزارهایی نظیر DAT یا Level 2 quotations استفاده کرد.
2- تکرار و هزینه ها (Frequency and Costs) :
اسکالپر تازه کار باید همواره هزینه های خود را زیر نظر داشته باشد. یک تریدر صدها معامله اسکالپ در روز انجام می دهد و تکرار این معاملات کمیسیون بسیار زیادی برای آنها خواهد داشت. تریدر باید بهترین کارگزاری آنلاین از لحاظ کمیسیون را برای همکاری انتخاب کند؛ البته به خاطر داشته باشید که معاملات اسکالپ در برخی از کارگزاری ها پذیرفته نخواهد شد.
3- معامله (Trading) :
تریدرها باید با نبض بازار آشنایی داشته باشند؛ به گونه ای که با شناسایی روند و مومنتوم (قدرت روند) بتوانند به سود خوبی دست پیدا کنند.
4- طرفین معامله (Trading Sides) :
افراد مبتدی قبل از اینکه به مهارت و دانش کافی در این زمینه دست پیدا کنند معمولاً طرف خریدار (Buy-Side) را انتخاب می کنند. البته اسکالپرها در نهایت به یک تعادل نسبی بین معاملات کوتاه و بلند مدت در طرف خرید و فروش خواهند رسید.
5- تجزیه و تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) :
اسکالپرهای مبتدی برای پیروزی در رقابت با تریدرهای دیگر باید با مبانی تجزیه و تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشند. این موضوع در بازارهایی که شامل معاملات پر تعداد هستند کاربرد دارد، علاوه بر این برای فعالیت در بازار سیاه (Dark Pool) نیز باید به تجزیه و تحلیل تکنیکال مسلط باشید.
6- حجم معامله (Volume) :
مبنای اصلی ترید اسکالپ در چهارچوب زمانی کوتاه مدت شکل می گیرد. این معامله تنها در صورت موفقیت آمیز بودن سفارشات به مرحله اجرایی خواهد رسید و این قضیه نیز به میزان نقدینگی تریدر بستگی دارد. به عبارت دیگر می توان گفت تریدهایی با حجم بالا به نقدینگی کمتری نیاز دارند.
7- نظم (Discipline) :
به خاطر داشته باشید که تمام پوزیشن های مالی خود را در طی یک روز انجام دهید و هیچ کدام را به روز بعد انتقال ندهید. اسکالپینگ بر مبنای فرصت های کوچک بازار انجام می پذیرد، بنابراین اسکالپر باید همواره به اصول فعالیت در بازه زمانی کوتاه مدت پایبند باشد.
فراکتال در بازارهای مالی
لازمه ی موفقیت در بازارهای مالی این است که شما اطلاعات تان را در مورد ابزارهای مختلفی که امکان استفاده آن در این محل ها وجود دارد را بالا ببرید. سپس ابزاری را انتخاب کنید که با سبک رفتاری و استراتژی شما همخوانی بیش تری داشته باشد. یکی از این ابزارها، فراکتال ها (Fractals) هستند که در این مقاله بیش تر با آن ها آشنا خواهید شد.
فهرست محتوای مقاله
فراکتال و تمساح بیل ویلیامز
استراتژی معاملاتی فراکتال و تمساح برای خرید
استراتژی معاملاتی فراکتال و تمساح برای فروش
- جمع بندی کاربرد اشکال فراکتال در بازارهای مالی
فراکتال چیست؟
آن ها شامل جزءهایی هستند که هر یک از این جزءها شباهت زیادی به کل شکل دارند. در واقع شکل های پیچیده به وسیله ی تکرار شدن شکل های ساده حاصل می شوند.
به خاطر همین هم می گویند که مهم ترین ویژگی فراکتال ها خود متشابه بودن است.
برنامه های کامپیوتری زیادی نیز هستند که هر یک نام و روش به خصوصی دارند و این Fractal ها را به وجود می آورند که از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مثلث سیرپینسکی
آن مثلث بزرگی است که شامل مثلث های کوچک تر مشابه می شود و همین گونه هم شکل های آن ها ریز و ریزتر می شوند.
در حقیقت بزرگ ترین مثلث از چند مثلث دیگر به وجود می آید. دوباره هر یک از آن مثلث ها هم از مثلث های کوچک تری تشکیل می شوند.
دانه ی برف کُخ
آن فقط از یک مثلث تشکیل می شود. نام دانه های برف کُخ از اسم یک ریاضیدان بزرگ به نام هلگ وان کُخ مشتق شده است.
این شکل هندسی زیبا در طبیعت هم زیاد به چشم می خورد مثلا کوه ها، ابرها، دانه های برف، ریشه ی درختان و … . لذا با کمک آن ها می توان پدیده های طبیعی زیادی را تفسیر کرد.
مواردی که Fractal ها در زندگی روزمره کاربرد دارند بسیار است؛ به عنوان نمونه می توان موارد زیر را برشمرد:
فراکتال در بازارهای مالی
در بازارهای سرمایه نیز این سیستم صدق می کند. در واقع اگر بازه ی زمانی را نظیر یک طیف فرض کنید و جهت روند از طرف چپ به طرف راست باشد.
در طرف چپ و در نقطه ی شروع این طیف، تیک نمودار را به منزله ی کوچک ترین آجر (سنگ بنای) بازه های زمانی دیگر خواهید داشت.
مثلا هنگامی که نرخ جدیدی برای جفت ارزی بیان شود تیک چارت عوض می شود.
در وهله ی بعدی بازه ی زمانی یک دقیقه ای وجود دارد که اطلاعات تیک نمودار را به اندازه ی یک دقیقه مختصرا بیان کرده است.
در یک شمع هم که شامل قیمت باز شدن یک دقیقه، قیمت بسته شدن یک دقیقه، بالاترین و پایین ترین نرخ در یک دقیقه است بررسی می شود.
بازه ی زمانی بعدی در طیف بازه ی زمانی ۵ دقیقه می تواند باشد؛ یعنی اطلاعات پنج شمع یک دقیقه ای را در داخل خود جای داده و به شکل یک کندل نشان می دهد.
در اینجا قیمت های open، close، high و low در ۵ دقیقه مورد بررسی قرار می گیرد.
به همین شکل وقتی از طرف چپ این طیف به طرف راست آن حرکت می کنید بازه ی زمانی مدام بزرگ تر می شود.
جزء غیر قابل تجزیه در همه ی آن ها که در Fractal ها وجود دارد در رابطه با این بازه های زمانی، تیک چارت است.
نکته ی خیلی مهم که در ساختار فراکتالی بازه های زمانی وجود دارد این است:
همه ی تکنیک ها، اندیکاتورها، روش ها، سبک ها و غیره که برای یک بازه ی زمانی قابلیت استفاده را دارند برای همه بازه های زمانی نیز با همان دقت قابلیت استفاده را دارند.
استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر
آن یک استراتژی بسیار قوی است که شامل اندیکاتورهای بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگیتور است. بیل ویلیامز یک نظریه ی ویژه ای را گسترش داد.
این نظریه، ترکیب کردن تئوری آشفتگی همراه با روانشناسی تجاری است. در این نظریه اثرهای این موارد در حرکت بازار مورد بررسی قرار می گیرند.
بیل ویلیامز اطلاعات زیادی درباره ی کالاها، سهام، بازار جفت ارزها و غیره داشت؛ لذا او توانست اندیکاتورهای زیادی را گسترش دهد که از جمله ی آن ها می توان به الگوهای Fractal اشاره کرد.
این الگوها برای معامله ها استفاده می شوند. از تیک چارت چیست؟ نظر بیل ویلیامز شما در صورتی سود می کنید که ساختار اولیه ی بازار مورد نظرتان را به خوبی درک نمایید.
سپس اطلاعات لازم در رابطه با قسمت های داخلی یا ابعاد بازارتان را داشته باشید.
لازم است بدانید که اندیکاتورهای بیل ویلیامز در سیستم عامل های مختلف وجود دارند و به صورت استاندارد می باشند.
فراکتال و تمساح بیل ویلیامز
Fractalها به شکل فلش هایی در بالا و پایین کندل ها ظاهر می شوند. این Fractalها وقتی شکل می گیرند که ۵ میله به روش مجزا تکرار گردند.
در واقع شما ۵ میله را احتیاج دارید تا قیمت باز و بسته شدن و پایین ترین و بالاترین نرخ را بیابید.
اندیکاتور تمساح نکات زیادی دارد که تیک چارت چیست؟ در مقاله ای مجزا در مورد آن صحبت شده است اما مختصراً لازم است بدانید که خط آبی یا آرواره ی تمساح بازه ی زمانی ۱۳ روزه را نشان می دهد.
خط قرمز یا دندان تمساح بازه ی زمانی ۸ روزه و خط سبز که معروف به لب تمساح است بازه ی زمانی ۵ روزه را نمایش می دهد.
استراتژی معاملاتی فراکتال و تمساح برای خرید
ابتدا باید اندیکاتورهای فراکتال و تمساح را بر روی چارتتان باز کنید. این اندیکاتورها در هر سیستمی استاندارد هستند و شما به راحتی می توانید آن ها را روی چارتتان بیاندازید.
حالا باید بررسی کنید که Fractal در پایین یا بالای دندان الگیتور شکل گرفته است یا نه؟
اگر در خرید معاملاتی تان چنین حالتی رخ دهد یعنی یک Fractal زیر خط دندان تمساح، پیش از باز بودن پوزیشن نمایان شود، آن خرید معتبر نیست.
یا اگر Fractal برروی کندلی پدیدار شود که در بالای دندان تمساح است نشانه ی معامله ی خرید معتبر است.
دلیل این که Fractal در این حالت بر روی شمع شکل گرفته این است که بالاتر از Fractal پیش از خود است.
توجه داشته باشید برای معامله ی خرید، حرکت نرخ باید حداقل ۵ کندل پی در پی در بالای دندان تمساح قرار گیرد.
علت این که ۵ شمع پی در پی حداقل باید شکل بگیرد این است که لازم است وقت شکل گرفتن پولبک را نیز در نظر بگیرید.
یعنی احتمال دارد جریان بازگشتی شکل بگیرد یا حرکت نرخ در بازار خنثی شود. هم چنین برای انجام پوزیشن خرید، خط های تمساح نباید همدیگر را قطع کرده باشند.
در حقیقت وقتی این اتفاق بیفتد نشانه ی این است که باید بازار را ترک کنید و از معامله خارج شوید؛ چون به احتمال قوی تمساح اصطلاحا به خواب رفته و حرکت نرخ معکوس یا ثابت خواهد شد.
استراتژی معاملاتی فراکتال و تمساح برای فروش
در وهله ی اول باز باید دو اندیکاتور فراکتال و الیگیتور را روی چارت تان بیندازید.
در وهله ی بعد باید یک Fractal پایینی، زیر دندان تمساح باشد و حرکت نرخ هم باید حداقل ۵ کندل پی در پی در زیر دندان تمساح بزند.
وهله ی سوم لازم است روند نرخ در زیر کندل فراکتال دچار شکست شود که در وهله ی اول کندل Fractal شناسایی شده است.
مرحله آخر هم زمانی است که دو خط تمساح همدیگر را قطع کردند که در این صورت لازم است از معامله تان خارج شوید.
جمع بندی کاربرد اشکال فراکتال در بازارهای مالی
دانستید که این اشکال قابلیت تکرار شدن را دارند و از آن ها در ساخت برنامه های زیادی استفاده می کنند.
در فراکتال ها کاملاً بدیهی است که بازه های زمانی پایین تر میکروسکوپیک و حرکت ها دارای بُردهای کم تری هستند.
بالعکس بازه های زمانی بالاتر ماکروسکوپیک است و حرکت ها دارای بردهای زیادتری هستند.
در کل این گونه می توان گفت که دید فراکتالی به بازارهای سرمایه می تواند سبب بهبود تحلیل تکنیکال شما شود.
اما استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر، ترکیبی از فراکتال و تمساح بیل ویلیامز است که برای انجام خرید و فروش لازم است به نکاتی که بیل ویلیامز به آن ها اشاره کرده، توجه کنید.
در کل این سبک ترکیبی معاملاتی را حتما اول با سرمایه ی کم امتحان کنید و پس از کسب تجربه در این زمینه اگر تمایل داشتید آن را به استراتژی تان اضافه نمایید.
جهت کسب اطلاعات بیش تر هم می توانید مقالات مرتبط دیگر در این زمینه را از سایت آکادمی طهرانی مطالعه کنید.
آموزش جامع صرافی kucoin کوکوین
صرافی کوکوین بهترین بستر برای ایرانیان می باشد. صرافی kucoin در رنکینگ صرافی های ارزهای دیجیتال رتبه 5 را دارد و با حجم معاملات بیش از 1.5 میلیارد دلار به عنوان یک صرافی معتبر جهانی شناخته می شود. صرافی کوکوین دارای ارز دیجیتال مخصوص به خود به نام KSC است. در این مقاله به طور کاملا تخصصی به بررسی و آموزش صرافی kucoin می پردازیم.قبلش اینو بگم که اینو تیک چارت چیست؟ بگم که اگه هنوز داخل صرافی kucoin ثبت نام نکردید از لینک زیر ثبت نام کنید و از تخفیف معاملاتی استفاده کنید:
معرفی صرافی کوکوین Kucoin
صرافی kocoin یکی از محبوب ترین صرافی های ارزهای دیجیتال برای معاملات spot و فیوچرز می باشد. این صرافی پنجمین صرافی برتر با حجم معاملات بیش از 1.5 میلیارد دلار در 24 تیک چارت چیست؟ ساعت در لیست Coinmarketcap است. این صرافی که در سال ۲۰۱۷ شروع به کار کرده است توانسته بهترین خدمات خود رو به کاربرانش تقدیم کند و تقریبا از هر ۵ نفری که در ارزهای دیجیتال فعالیت می کنند، یک نفر در صرافی کوکوین مشغول به انجام معاملات است. مدیران و موسسات کوکوین پیش تر در پروژه مالی ibox pay فعالیت می کردند و در حال حاضر صرافی کوکوین بهترین پروژه این گروه می باشد.
رتبه صرافی kucoin کوکوین
صرافی کوکوین در کدام کشور است؟
صرافی کوکوین در سال ۲۰۱۷ واقع در جنوب آفریقا در یک کشور جزیره ای به نام سیشل راه اندازی و تاسیس شد و در حقیقت اصلی ترین دفتر این اکسچنج محبوب همچنان در سیشل است.
دیدگاه شما