نحوه محاسبه خط سیگنال

شیب خطوط اندیکاتور آرون می‌تواند قدرت روند سهام را نشان بدهد؛ هرچه شیب زیادتر باشد، روند قوی‌تر است. شیب ملایم‌تر از ضعیف بودن روند خبر می‌دهد.

اندیکاتور MACD چیست؟ سیگنال های خرید و یا فروش با اندیکاتور مکدی

در این مقاله قصد داریم به معرفی و آموزش یکی از پر استفاده ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بورس بپردازیم که اطلاعات بسیار خوبی در مورد یک سهم، روند حرکتی آن سهم، شتاب قیمتی آن و موارد بسیار دیگری به ما می‌دهد. نام این اندیکاتور MACD (مکدی) است و مانند اغلب اندیکاتورها مبتنی بر تغییرات گذشته قیمت است و با استفاده از آن می‌توان سیگنال های مختلفی برای خرید و فروش سهم دریافت کرد. استفاده از اندیکاتور MACD در بورس در کنار دیگر ابزارهایی که ما در بحث تحلیل تکنیکال دوره جامع آموزش بورس آن‌ها را معرفی کرده و به صورت کاربردی آموزش داده‌ایم، می‌تواند به شما کمک کند تا به حرفه‌ای ترین شکل ممکن خرید و فروش کنید و سرمایه گذاری‌های مطمئن انجام دهید.

بنابراین در ادامه به آموزش اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال و نحوه تنظیم اندیکاتور MACD می‌پردازیم. سپس نکاتی درباره سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD و کاربرد اندیکاتور مکدی در بورس به شما خواهیم آموخت. لطفا ابتدا فیلم آموزشی بالا را مشاهده کنید و تا پایان همراه باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور مکدی یا MACD (مخفف Moving Average Convergence Divergence) یکی از انواع اندیکاتورهایی است که به ما کمک می‌کند واگرایی یا همگرایی مسیر فعلی قیمت سهم را واضح تر (و حتی هموار تر) رسم و مشاهده کنیم. درواقع اندیکاتور مکدی به ما کمک می‌کند تا قدرت (یا ضعف)، شدت و البته جهت یک روند را در میانگین متحرک‌های ۹ روزه، ۱۲ روزه نحوه محاسبه خط سیگنال و ۲۴ روزه تعقیب کنیم. در نتیجه MACD اندیکاتوری است که با استفاده از آن می‌توان سیگنال های مختلفی در تحلیل تکنیکال دریافت کرد.

یک نکته بسیار جالب دیگر در استفاده از اندیکاتور مکدی این است که برخلاف دیگر اندیکاتورها فرمول سختی برای محاسبه نیاز ندارد و در اغلب موارد تنها با قیمت پایانی محاسه می‌شود. بنابراین یادگیری استفاده از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال می‌تواند برای بسیاری افراد با درجه تخصص‌های متفاوت قابل استفاده باشد.

آموزش سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD

برای دسترسی و استفاده از اندیکاتور مکدی در بورس کافی ست تا مطابق ویدئوی آموزشی، وارد سایت تریدینگ ویو شوید و روی F_x Indicators کلیک کنید. در مرحله بعد، اندیکاتور MACD را جستجو یا در لیست اندیکاتورهای نمایش داده شده آن را انتخاب نمائید. در مرحله آخر این اندیکاتور روی چارت برای شما به نمایش گذاشته می‌شود. سپس طبق توضیحات زیر می‌توانید سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD را دریافت کنید.

در نموداری که روی صفحه مشاهده می‌کنید سه گروه خطی هیستوگرام، مکدی و سیگنال دیده می‌شود. می‌توان اینطور گفت زمانی که در زیر خط هیستوگرام، خط مکدی (آبی) با خط سیگنال (نارنجی) کراس شکل دهد و آن را به سمت بالا بشکند، ما در حال مشاهده یک سیگنال خرید بوده و می‌توانیم خرید خود را نحوه محاسبه خط سیگنال داشته باشیم. بالعکس، هر زمان که در بالای خط هیستوگرام، خط سیگنال با خط مکدی کراس شکل دهد و آن را به سمت بالا بشکند، ما در حال مشاهده یک سیگنال فروش بوده و می‌توانیم سهام خود را بفروشیم.

دیگر کاربردهای اندیکاتور مکدی

همانطور که در ویدئو آموزشی بالا گفته‌ایم، یکی از کاربردهای اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال گرفتن تاییدیه می‌باشد؛ چرا که اندیکاتور MACD نشانه‌های ضعف و قدرت، شدت و جهت روند را به شما نشان داده و در نتیجه شما می‌توانید به راحتی تشخیص دهید که روند مورد نظر قرار است جهت صعودی داشته باشد یا نزولی؟ درنتیجه، طبق شکست‌هایی که در این اندیکاتور شکل می‌گیرد، شما می‌توانید سیگنال هایی مبنی بر خرید و یا فروش دریافت کنید که از سویی دیگر تاییدیه‌های بسیار معتبری نیز می‌باشند.

درواقع می‌توان متن مقاله‌ی حاضر را اینطور به پایان برد که اندیکاتور مکدی در بورس یکی از آن ابزارهایی است که به خوبی قدرت، شدت و جهت (سه کلمه کلیدی ما) یک روند را به شما نشان داده و شما با مستندات بیشتری می‌توانید تشخیص بدهید که این روند قدرتمند است و یا خیر؟ آیا ارزش خرید دارد؟ و هر سوال دیگری که مربوط به مسیر فعلی یا گذشته سهم است و پاسخ به آن می‌تواند آینده آن را نیز تا حدودی پیش بینی کند.

آموزش تصویری اندیکاتور آرون و سیگنال گیری از آن در بورس

اندیکاتورهای مختلف فرمول‌های متفاوتی دارند و هر کدام‌شان ممکن است به فاکتورهای ویژه‌ای توجه کنند. مثلا اندیکاتور Aroon ابزاری است که به تعداد روزهای گذشته از اوج یا کف قیمتی توجه دارد. این ابزار با تکیه بر همین ساختار، می‌تواند جهت روند و قدرت آن را به ما نشان بدهد و بر همین اساس سیگنال صادر کند. اخبار بورس در این مقاله به آموزش اندیکاتور آرون می‌پردازد و نحوه محاسبه فرمول و سیگنال گیری از این اندیکاتور را هم در بخش‌های بعد توضیح می‌دهد. هم‌چنین در ادامه‌ی این مطلب می‌توانید اندیکاتور آرون را برای استفاده در سامانه‌ی متاتریدر ۴ و ۵ دانلود کنید.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

اندیکاتور آرون چیست؟

اندیکاتورها را می‌توانیم در دسته‌های گوناگونی تقسیم‌بندی کنیم. برخی از این اندیکاتورها دنبال کننده روند هستند؛ مثل اندیکاتور نحوه محاسبه خط سیگنال Aroon که آقای Tushar Chande آن را ابداع کرده است. او در سال ۱۹۹۵ این اندیکاتور جالب را معرفی کرد. کلمه‌ی Aroon در زبان سانسکریت به معنای نخستین نور سپیده‌دم است. احتمالا Chande این نام را به این خاطر انتخاب کرده است که این اندیکاتور می‌تواند آغاز روند جدید را به معامله‌گران اطلاع بدهد. این ابزار بر اساس دو خط کار می‌کند که با نام‌های آرون بالا (Aroon Up) و آرون پایین (Aroon Down) شناخته می‌شوند.

آرون بالا خطی است که به بیشترین قیمت‌های سهم مربوط است. آرون پایین هم خطی است که بر اساس کم‌ترین قیمت‌های سهم تشکیل می‌شود. پس تحرکات قیمت سهم می‌تواند حرکت و رفتار این خطوط را تعیین کند. آرون بالا و آرون پایین در محدوده‌ی صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند.

اندیکاتور Aroon نوسانات قیمت را در یک محدوده‌ی مشخص ردیابی می‌کند. این‌طور می‌تواند جهت حرکت روند را هم به خوبی نشان بدهد. تحلیل‌گران می‌توانند رفتار دو خط را زیرنظر بگیرند و با تحلیل آن از جهت حرکت روند و قدرت آن مطلع شوند.

شیب خطوط اندیکاتور آرون می‌تواند قدرت روند سهام را نشان بدهد؛ هرچه شیب زیادتر باشد، روند قوی‌تر است. شیب ملایم‌تر از ضعیف بودن روند خبر می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین مزایای این اندیکاتور این است که ساختاری ساده دارد. یعنی می‌توان سیگنال گیری و کار با اندیکاتور آرون را با چند مثال آموزش دید. این اندیکاتور ساده بسیار کارآمد است و سیگنال‌های معتبری ادامه می‌کند که در بخش‌های بعدی به آن اشاره خواهیم کرد.

سازوکار اندیکاتور آرون

بهتر است آموزش اندیکاتور آرون را با توضیحی در مورد سازوکار آن آغاز کنیم. گفتیم که این اندیکاتور دو خط دارد. ولی یک خط میانی هم برای آن در نظر می‌گیریم که خط معیار است. این خط را روی عدد ۵۰ تنظیم می‌کنیم تا بفهمیم که آرون بالا و آرون پایین نسبت به این خط چه رفتاری دارند. وقتی روندمان صعودی باشد، آرون بالایی در محدوده‌ی بالای این خط معیار قرار می‌گیرد. وقتی روند نزولی باشد، نمودار قیمت زیر خط ۵۰ است. حالا اگر آرون بالا به زیر خط ۵۰ برود می‌فهمیم که روند در حال نزولی شدن است. هم‌چنین با عبور آرون پایین از خط ۵۰ به سمت بالا، می‌فهمیم که روندمان در حال صعودی شدن است.

وقتی در بخش بعدی فرمول محاسبه اندیکاتور آرون را توضیح بدهیم بهتر می‌توانید با ساختار این ابزار آشنا بشوید. البته نگران نباشید. چون قرار نیست این محاسبات را هر بار خودتان انجام بدهید. چرا که اندیکاتور به صورت آماده در سامانه‌های معاملاتی وجود دارد یا می‌توان آن را به این سامانه‌ها اضافه کرد و نیازی به انجام محاسبات دستی ندارد.

آموزش فرمول محاسبه اندیکاتور آرون

برای محاسبه فرمول اندیکاتور آرون لازم است که در مرحله‌ی اول دو خط اندیکاتور بالا و پایین را به دست بیاوریم. سپس باید اختلاف این دو خط را محاسبه کنیم که برابر است با مقدار اندیکاتور Aroon. فرمول دو خط آرون بالا و پایین را می‌توانید در تصویر زیر ببینید:

در فرمول بالا می‌بینیم که دوره‌ی پیش‌فرض این اندیکاتور ۲۵ است. پس محاسبات ۲۵ دوره‌ای هستند. این اندیکاتور به ۲۵ روز قبل نگاه می‌کند تا بفهمد چند روز از بالاترین یا پایین‌ترین قیمت در این دوره گذشته است. بالاترین قیمت‌ها همان‌طور که گفتیم برای آرون بالا مهم هستند و پایین‌ترین قیمت‌ها به آرون پایین مربوط‌اند. مثلا اگر از بالاترین قیمت دوره در ۲۵ روز اخیر، ۴ روز گذشته باشد، باید عدد ۲۵ را منهای عدد ۴ کنیم و نتیجه را بر ۲۵ تقسیم کنیم و در پایان حاصل را در ۱۰۰ ضرب کنیم. به این ترتیب جایگاه قرارگیری خطوط مشخص می‌شود. پس از این کار هم اختلاف آرون بالا و پایین را محاسبه می‌کنیم.

افزودن اندیکاتور آرون در سامانه های معاملاتی

اندیکاتور آرون را باید برای برخی از سامانه‌های معاملاتی دانلود کنیم ولی در برخی دیگر از سامانه‌ها مثل تریدینگ ویو به صورت پیش‌فرض موجود است. اول از همه به سراغ تریدینگ ویو می‌رویم. برای افزودن این اندیکاتور تنها کافی است روی منوی Indicators یا اندیکاتورها کلیک کنیم و سپس نام اندیکاتور آرون را وارد کنیم. بیشتر کارگزاری‌های ایرانی از نسخه‌های سفارشی‌شده‌ی تریدینگ ویو استفاده می‌کنند و در تمام آن‌ها می‌توانیم اندیکاتور آرون را به همین شکل روی نمودار سهم بیندازیم. تصویر زیر مربوط به مفیدتریدر است.

در سامانه متاتریدر هم می‌توانید این ابزار را دانلود و به نمودارتان اضافه کنید. برای این کار اول از همه با توجه به نسخه‌ی متاتریدر می‌توانید یکی از نسخه‌های موجود اندیکاتور را دانلود کنید.

پس از این کار باید نرم افزار متاتریدر را باز کنید. از منوی Tools‌ گزینه‌ی Options را انتخاب کنید.

سپس تیک دو گزینه‌ی مشخص شده در تصویر زیر را فعال کنید.

حالا باید از طریق منوی File گزینه‌ی Open Data Folder را انتخاب کنید.

با انجام این کار وارد مسیر نصب متاتریدر می‌شوید. حالا لازم است وارد پوشه‌ی MQL5 شوید. بعد از آن پوشه‌ی Experts را انتخاب کنید و در نهایت فایل اندیکاتور آرون را که از قبل برای متاتریدر دانلود کرده بودید، داخل این پوشه کپی کنید.

بعد از انجام این کار، متاتریدر را یک بار ببندید و دوباره اجرا کنید. روی گزینه‌ی Navigator کلیک کنید. اگر نمی‌توانید این پنجره را در محیط متاتریدر ببینید، با کلیک روی منوی View گزینه‌ی Navigator را نحوه محاسبه خط سیگنال از زیرمنوها انتخاب کنید. حالا روی نام اندیکاتور در پنل Navigator کلیک کنید و آن را به نمودارتان اضافه کنید. در نتیجه تصویری مشابه تصویر زیر خواهید داشت.

می‌بینید که خطوط آرون بالا و پایین در این سامانه به رنگ سبز و قرمز است. اگر دوست دارید تنظیمات این اندیکاتور را تغییر دهید، روی نام آن در بخش Navigator دو بار کلیک کنید و در پنجره‌ی بازشده تنظیماتی مثل دوره‌ی اندیکاتور را به دلخواه‌ خودتان انتخاب کنید.

آموزش سیگنال گیری از اندیکاتور آرون

شاید بتوان گفت این بخش مهم‌ترین قسمت آموزش اندیکاتور آرون است. بالاتر گفتیم که وضعیت دو خط آرون بالا و پایین نسبت به خط معیار مرکزی مهم است. از این مسئله می‌توانیم سیگنال های زیر را دریافت کنیم:

• تشخیص روند صعودی: بهترین حالتی که ممکن است در یک دارایی شاهد آن باشیم این است که آرون بالا در نواحی بالای ۵۰ باشد و آرون پایین به صورت موازی در نواحی زیر ۵۰ حرکت کند. این‌طور می‌فهمیم که یک بازار صعودی پیش روی‌مان داریم.
• قدرت روند صعودی: سیگنال بعدی مربوط به مواقعی است که آرون بالا در نزدیکی‌های ۱۰۰ و آرون پایین در محدوده‌ی نزدیک به صفر حرکت می‌کند. این مسئله به ما نشان می‌دهد که قدرت روند صعودی بسیار بالاست. در این شرایط همه انتظار سودهای بالایی دارند.
• تشخیص روند نزولی: اگر آرون پایین بالای خط ۵۰ قرار بگیرد و آرون بالا زیر محدوده‌ی ۵۰ حرکت کند، می‌فهمیم که با یک بازار نزولی طرفیم و قرار است شاهد ریزش قیمت باشیم.
• قدرت روند نزولی: وقتی که آرون پایین نزدیک سطح ۱۰۰ حرکت می‌کند و آرون بالا در محدوده‌ی صفر نوسان می‌کند، نتیجه می‌گیریم قدرت روند نزولی بسیار زیاد است.

به جز شناسایی و تشخیص قدرت روند، از کراس یا تقاطع خطوط اندیکاتور آرون هم می‌شود سیگنال گرفت. حرکت آرون بالا به سمت آرون پایین و قطع کردن آن می‌تواند نشانه‌ای از نزولی شدن روند باشد. با این همه در برخی مواقع آرون بالا به سمت پایین حرکت می‌کند اما نمی‌تواند خط آرون پایین را قطع کند. این شرایط نشان می‌دهد قیمت سهم کاهش پیدا کرده اما بازار هنوز صعودی است. پس نمی‌توانیم تنها با همین سیگنال‌ها وارد سهم بشویم.

هم‌چنین اگر آرون بالا در زیر خط ۵۰ باشد و به سمت بالای این خط حرکت کند و در مسیرش آرون پایین را قطع کند، روند صعودی می‌شود. شرایطی را در نظر بگیرید که آرون بالا خط آرون پایین را رو به بالا قطع می‌کند. درست است که می‌توانیم احتمال بدهیم که روند در حال صعودی شدن است اما بهتر است تا نزدیک شدن آرون بالا به محدوده‌ی ۱۰۰ صبر کنیم. این‌طور می‌توانیم نسبت به قدرت روند مطمئن‌تر باشیم.

نگاهی به تصویر زیر بیندازید. خط آبی آرون پایین است و خط نارنجی آرون بالا. خودتان محدوده‌ی ۵۰ را هم روی نمودار در نظر بگیرید. گفتیم که اگر خط نارنجی (آرون بالا) زیر سطح ۵۰ قرار بگیرد باید به عنوان یک معامله‌گر حواس‌تان را جمع کنید که این مسئله تضعیف روند صعودی را نشان می‌دهد. در همین تصویر می‌بینید که وقتی خط نارنجی زیر خط ۵۰ است، سهم چه ریزشی را تجربه کرده است.

حالا به تصویر زیر نگاه کنید. خط آبی عمودی محدوده‌ی مربوط به قطع دو خط آرون بالا و پایین را نشان می‌دهد. در این نقطه آرون بالا (خط نارنجی)، خط آبی را رو به بالا قطع کرده است. وقتی آرون بالا از پایین به بالا خیز برمی‌دارد می‌توانیم بفهمیم که روند سهم صعودی شده است که درست از همان نقطه شاهد رشد قیمت بوده‌ایم.

محدودیت ها و معایب اندیکاتور آرون

در این آموزش سیگنال گیری با اندیکاتور آرون را یاد گرفتیم. اما به نظرتان آیا همیشه این سیگنال‌ها صحیح هستند؟ وقتی از محدودیت ها و معایب این اندیکاتور مطلع شویم، بهتر می‌توانیم پاسخ چنین سوال‌هایی را پیدا کنیم. در ادامه چند محدودیت اندیکاتور Aroon را بررسی می‌کنیم.

• وقتی بازار پر از نوسان و بدون روند است نمی‌توانیم خیلی به سیگنال‌های صادرشده اعتماد کنیم. چون نوسان‌های پی‌درپی قیمت باعث می‌شوند که خطوط اندیکاتور هم بسیار سریع جابجا شوند. این تغییرات با سیگنال‌های نادرستی همراه خواهند بود که ممکن است معامله‌گران را به دام خود بیندازد.
• در برخی از مواقع سیگنال‌های این اندیکاتور با تاخیر زیادی صادر می‌شوند. در چنین شرایطی دیگر سهم بسیاری از حرکتش را انجام داده است و فرصت برای ورود به آن چندان مطلوب نیست. این اندیکاتور مثل اندیکاتورهای پیشرو نیست و در پیش‌بینی روند سهم قدرت‌مند عمل نمی‌کند.
• درست است که تقاطع خطوط می‌تواند سیگنال صادر کند اما نمی‌توان به محض مشاهده‌ی چنین مواردی دست به خرید زد. یادمان باشد که در فرمول اندیکاتور آرون کاری با اندازه‌ی حرکات نداریم و تنها تعداد روزهایی که از تشکیل یک قله یا دره می‌گذرد برای‌مان اهمیت دارد.
• به عنوان آخرین عیب اندیکاتور آرون هم باید به این مسئله اشاره کنیم که حرکات قیمتی ۲۵ روز گذشته را نمی‌توان ملاکی برای روندهای صعودی یا نزولی پایدار جدید دانست. بهترین کار آن است که در تحلیل‌مان از اندیکاتور Aroon در کنار سایر ابزار و روش‌ها مثل پرایس اکشن استفاده کنیم.
• اندیکاتور آرون به گپ قیمتی توجه ندارد و آن‌ها را در نظر نمی‌گیرد.

تفاوت اندیکاتور آرون با سایر اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتور آرون با دو اندیکاتور DMI و اندیکاتور ROC شباهت‌هایی دارد که ممکن است در برخی موارد باعث گمراهی معامله‌گران شود. در ادامه می‌توانید این تفاوت‌ها را مطالعه کنید.

تفاوت اندیکاتور آرون با DMI

شاخص حرکت جهت دار یا DMI هم مثل اندیکاتور Aroon از دو خط تشکیل شده است که جهت روند را نشان می‌دهد. اما تفاوت این دو اندیکاتور به فرمول آن‌ها مربوط است که در آرون به فاصله‌ی زمانی میان سقف و کف‌های قیمتی و قیمت فعلی توجه شده است ولی در DMI به زمان توجهی ندارد و اختلاف بین قیمت‌های بالا و پایین فعلی و قیمت‌های بالا و پایین قبلی است که برای این اندیکاتور از اهمیت برخوردار است.

تفاوت اندیکاتور آرون با ROC

اندیکاتور نرخ تغییر یا Rate of Change تفاوت‌هایی با اندیکاتور Aroon دارد. در اندیکاتور آرون تمام تمرکز بر روی این مسئله است که از بالاترین یا پایین‌ترین قیمت سهم در طی یک دوره (۲۵ روزه) چقدر زمان گذشته است. شاخص نرخ تغییر هم به نوعی همین کار را می‌کند ولی نه از این طریق. بلکه میزان حرکت فعلی قیمت را در مقایسه با گذشته بررسی می‌کند.

جمع بندی

اندیکاتور آرون یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که به شناسایی جهت حرکت روند و قدرت آن می‌پردازد. این اندیکاتور از دو خط آرون بالا و آرون پایین تشکیل شده است که با تغییر قیمت سهم، جابجا می‌شوند. این اندیکاتور در محدوده‌ی صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. با توجه به رفتار دو خط نسبت به هم و نسبت به سطح ۵۰ می‌توانیم از اندیکاتور آرون سیگنال بگیریم. برای تشخیص بهتر این مسئله باید یک خط معیار تعریف کنیم که همان سطح ۵۰ است. در روندهای صعودی آرون بالا، بالای این سطح حرکت می‌کند و آرون پایین هم موازی با آن در زیر سطح ۵۰ قرار می‌گیرد. در روندهای نزولی هم برعکس همین قضیه اتفاق می‌افتد.

سوالات متداول با پاسخ‌های کوتاه

یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای تشخیص جهت روند و قدرت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اندیکاتور از دو خط آرون بالا و آرون پایین تشکیل می‌شود که با توجه به حرکات قیمت، جابجا می‌شوند.

از این اندیکاتور برای تشخیص وجود روند در سهام استفاده می‌شود. هم‌چنین با توجه به شیب و جایگاه خطوط، می‌توان از قدرت روند نیز مطلع شد.

زمانی که خط آرون بالا، در نواحی بالای ۵۰ قرار می‌گیرد و خط آرون پایین زیر این محدوده حرکت می‌کند، یک بازار صعودی داریم.

حرکت خط آرون پایین در نواحی بالای ۵۰، و خط آرون بالا در نواحی زیر ۵۰ از وجود بازار نزولی خبر می‌دهد.

هرچه خط آرون بالا به ناحیه ۱۰۰ و خط آرون پایین به ناحیه صفر نزدیک‌تر باشند، روند صعودی قوی‌تر است و بالعکس.

سادگی در تشخیص روند و قدرت آن.

عدم کارایی در بازارهای نوسانی بدون روند، صدور سیگنال‌ها با تاخیر، در نظر نگرفتن گپ‌های قیمتی.

میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) در تحلیل تکنیکال، مفهوم، فرمول و روش محاسبه

میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA)، از متدوال‌ترین ابزارهای تحلیل سرمایه‌گذاران هستند. حتما عبارت میانگین متحرک یا Moving Average را در بازار بورس و ارزهای دیجیتال به‌فراوانی شنیده‌اید. در این مطلب قصد داریم تا مروری داشته باشیم بر مفهوم، کاربردها و سناریوهای مختلف ابزار میانگین متحرک (MA). در ادامه درباره مفهوم میانگین متحرک، روش محاسبه و فرمول میانگین متحرک نمایی و ساده، تفاوت انوع میانگین متحرک و کاربردهای آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

فهرست مطالب ارائه شده در این مقاله

1. میانگین متحرک چیست
2. میانگین متحرک در بازار سرمایه
3. کاربرد میانگین متحرک
4. میانگین متحرک در نمودار قیمت
5. اهمیت بازه زمانی در میانگین متحرک
6. میانگین متحرک ساده و نمایی
7. معایب شاخص میانگین متحرک

میانگین متحرک چیست

میانگین متحرک در آمار، به میانگینی گفته می‌شود که از بخشی از داده‌ها (نه همه‌ی داده‌ها) گرفته می‌شود. برای مثال، ممکن است در زمان‌هایی، میانگین یک چهارم داده‌ها (که مثلا مربوط به فصل آخر سال است)، از میانگین تمام داده‌ها (که مثلا مربوط به کل سال است)، یک موضوع را دقیق‌تر بیان کند. در این گونه مواقع بجای استفاده از میانگین کل، از میانگین متحرک استفاده می‌شود.

در مباحث مالی، میانگین متحرک، شاخصی است که اغلب در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و دلیل محاسبه آن برای یک سهم یا ارز دیجیتال، کمک به هموارسازی یا smoothing داده‌های قیمت است. مقصود از هموارسازی، از بین بردن اثرات داده‌های پرت روی نمودار است. برای درک بهتر مفهوم هموارسازی، شکل زیر که نمودار یک میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (انواع میانگین متحرک در ادامه توضیح داده می‌شود) است را ببینید. با محاسبه MA، اثر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت یا نویزهای قیمت در یک بازه زمانی مشخص تا حدی از بین خواهد رفت.

میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک در بازار سرمایه

هرچند پیش‌بینی قطعی رفتار یک سهم در بازار ممکن نیست؛ اما استفاده از تحلیل تکنیکال می‌تواند کمی درک رفتار آن سهم را آسان‌تر کند. میانگین متحرک نیز به عنوان یکی از ابزارهای ساده در تحلیل تکنیکال به ما در رسیدن به این درک کمک می‌کند. این شاخص، داده‌های یک نمودار را با محاسبه میانگینی که دائما به‌روز می‌شود، هموار می‌سازد و پیش‌بینی رفتار داده‌ها را راحت‌تر می‌کند. این میانگین در بازه زمانی مشخصی محاسبه می‌شود، مثلا ۱۰ روز، ۲۰ دقیقه، ۳ هفته یا هر بازه زمانی که سرمایه‌گذار انتخاب کند. میانگین‌متحرک صعودی، نشان می‌دهد که احتمالا رفتار یک سهم صعودی خواهد بود، و بالعکس.

کاربرد میانگین متحرک

رایج‌ترین کاربرد میانگین متحرک، شناسایی جهت حرکت (خط روند) و پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت است. وقتی نمودار قیمت با نمودار میانگین متحرک برخورد کند؛ سیگنال معاملاتی برای تحلیل تکنیکال تولید می‌شود. میانگین متحرک نه‌تنها به خودی خود مهم است؛ بلکه پایه‌ای برای محاسبه سایر شاخص‌های تکنیکال مثل میانگین متحرک همگرایی/واگرایی یا Moving Average Convergence Divergence است.

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) برای دیده‌بانی رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می‌شود و به‌طور کلی با تقسیم میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه بر میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه محاسبه می‌شود (نگران نباشید، همه این مفاهیم در ادامه متن توضیح داده می‌شوند!). وقتی MACD مثبت است، میانگین کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین بلندمدت قرار می‌گیرد.

میانگین متحرک در نمودار قیمت

از میانگین متحرک در نمودار قیمت برای به‌دست‌آوردن جهت تغییرات قیمت استفاده می‌شود. اگر میانگین متحرک به سمت بالا زاویه داشته باشد، قیمت به طور کلی در حال افزایش است (یا اخیرا افزایش یافته است)، اگر به سمت پایین زاویه داشته باشد، قیمت به‌طور کلی در حال کاهش یافتن است.

همان‌طور که در شکل زیر می‌بینید در ترند صعودی، میانگین متحرک مثل سطح حمایت عمل می‌کند و مانند یک کف (حمایت) نمی‌گذارد قیمت به زیر آن کشیده شود. بنابراین خط قیمت به سمت بالا می‌رود و از میانگین متحرک بالاتر قرار می‌گیرد. در یک روند نزولی، میانگین متحرک مثل یک سقف (مقاومت) عمل می‌کند و نمی‌گذارد که قیمت به بالای آن برود.

میانگین متحرک منطبق بر سطح حمایت. منبع: اینوستوپدیا

اما همیشه رفتار قیمت در مقابل میانگین متحرک ثابت نیست. قیمت ممکن است به آرامی با میانگین متحرک برخورد کند یا جهت خود را بر مخالف آن تغییر دهد. به‌عنوان یک راهنمایی کلی، اگر قیمت بالای میانگین متحرک باشد، حرکت به سمت بالا است. اگر قیمت پایین میانگین متحرک باشد، روند نزولی است. اما این به این معنا نیست که همیشه قیمت اینگونه رفتار خواهد کرد!

اهمیت بازه زمانی در میانگین متحرک

به بازه زمانی میانگین متحرک، دوره بازگشت یا look back period نیز گفته می‌شود و چون شاخص میانگین متحرک، بر پایه قیمت‌های قبلی تعیین می‌شود، ممکن است مقدم یا متأخر بر قیمت باشد. متأخر یا تأخر به معنی مدت زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک، یک بازگشت بالقوه را سیگنال کند. توجه کنید که یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، «بازگشت»‌های بسیار بیشتری از یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دارد.

هر چقدر بازه زمانی میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخر بیشتری ایجاد خواهد کرد. در نتیجه یک میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، تاخر بسیار بیشتری از میانگین متحرک ۲۰ روزه خواهد داشت چون اطلاعات ۲۰۰ روز اخیر را شامل می‌شود. اما به‌طور کلی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و ۵۰ روزه به‌طور گسترده‌تری توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دنبال می‌شود و به عنوان سیگنال‌ معاملاتی مهم‌تری تلقی می‌شود. اما توجه داشته باشید که هرچه بازه زمانی کوتاه‌تری انتخاب شود، میانگین متحرک نسبت به قیمت‌ها، حساسیت بیشتری خواهد داشت و بالعکس.

سرمایه‌گذاران بنا بر هدفی که از سرمایه‌گذاری دارند، بازه‌های زمانی متفاوتی را برای میانگین متحرک انتخاب می‌کنند. میانگین متحرک با بازه زمانی کوتاه‌تر اصولا برای معامله‌گری کوتاه‌مدت مناسب است و بالعکس. اما در حقیقت، هیچ قاب زمانی صحیحی برای استفاده در تنظیمات میانگین متحرک وجود ندارد. بهترین راه برای پیدا کردن بازه زمانی مناسب برای شما این است که میانگین متحرک را با بازه‌های زمانی مختلف امتحان کنید تا آن بازه‌ای که با استراتژی شما جور درمی‌آید پیدا کنید.

به بازه زمانی میانگین متحرک، دوره بازگشت یا look back period نیز گفته می‌شود و چون شاخص میانگین متحرک، بر پایه قیمت‌های قبلی تعیین می‌شود، ممکن است مقدم یا متأخر بر قیمت باشد. متأخر یا تأخر به معنی مدت زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک، یک بازگشت بالقوه را سیگنال کند. توجه کنید که یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، «بازگشت»‌های بسیار بیشتری از یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دارد.

تقاطع مرگ و تقاطع طلایی

نکته دیگری که در مقایسه میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد؛ این است که اگر در بخشی از نمودار، نمودار میانگین متحرک کوتاه‌مدت نمودار بلندمدت را از بالا قطع کند، آن نقطه «تقاطع مرگ» یا dead/death cross نامیده می‌شود و زمان مناسبی برای فروش است. و در مقابل اگر نمودار کوتاه‌مدت از پایین، نمودار بلندمدت را قطع کند، آن نقطه «تقاطع طلایی» یا golden cross نامیده می‌شود و زمان مناسبی برای خرید است. برای درک بهتر این موضوع به شکل زیر توجه کنید. در این تصویر خط آبی روشن، میانگین متحرک کوتاه‌مدت و خط آبی تیره، میانگین متحرک بلندمدت است.

همانطور که در شکل می‌بینید، خطوط میانگین متحرک می‌توانند زاویه‌های متفاوتی داشته باشند و یک خط آن صعودی و دیگری نزولی باشد.

فرمول میانگین متحرک نمایی و ساده

میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average، مقدار میانگین مجموعه‌ای از قیمت‌ها در چند روز گذشته، مثلا ۱۵، ۳۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روز گذشته است. یک میانگین متحرک ساده (SMA) پنج روزه، قیمت پایانی ۵ روز گذشته را جمع کرده و آن را تقسیم بر عدد ۵ می‌کند؛ به صورت زیر:

SMA=(A1+A2+…+An)/n
A=میانگین دوره n
n= تعداد دوره‌های زمانی

میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average، میانگینی است که به داده‌های اخیر، وزن بیشتری می‌دهد و نسبت به داده‌های جدید، حساس‌تر است. برای محاسبه میانگین متحرک نمایی، ابتدا باید SMA را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید و سپس ضریب وزن EMA را به‌دست آورید. این ضریب به صورت «فاکتور هموارسازی» بیان می‌شود و به این طریق محاسبه می‌شود: ۲ تقسیم بر (بازه زمانی مورد نظر +۱). مثلا برای میانگین متحرک ۲۰ روزه، ضریب هموارسازی برابر است با:

سپس این مقدار ضریب هموارسازی را با مقدار EMA قبلی جمع می‌کنید تا EMA فعلی به‌دست آید. به‌این صورت، EMA به داده‌های اخیر، وزن بیشتری خواهد داد؛ در حالی که SMA وزن برابری برای همه مقادیر در نظر می‌گیرد.

EMAt=+EMAy* <1-[s/(1+d)]>and
EMAt= میانگین متحرک نمایی امروز
Vt= ارزش امروز
s= فاکتور هموارسازی
d=تعداد روزها
EMAy= میانگین متحرک نمایی دیروز

همان‌طور که در شکل زیر دیده می‌شود EMA نسبت به SMA واکنش بسیار سریع‌تری به تغییرات قیمت‌ها دارد.

تفاوت میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی (مقایسه EMA و SMA)

هیچ کدام از میانگین‌متحرک‌ها بهتر از دیگری نیست. ممکن است EMA برای یک سهم یا بازار مالی در یک بازه زمانی خاص بهتر عمل کند و در بازه زمانی دیگری SMA‌ بهتر باشد. بدون توجه به نوع MA انتخاب بازه زمانی نیز نقش مهمی در دقت آن دارد. اما در عین حال، پاسخگویی سریع‌تر EMA به تغییرات قیمت‌ها، دلیل اصلی ترجیح EMA نسبت به SMA توسط اکثر معامله‌گران است.

معایب شاخص میانگین متحرک

اولین مشکل میانگین‌متحرک‌ها این است که براساس داده‌های قبلی محاسبه می‌شوند و اصولا هیچ چیزِ محاسبات در طبیعت، قابل پیش‌بینی نیست.

بزرگ‌ترین مشکل میانگین متحرک این است که اگر روند قیمت‌ها متلاطم شود و به‌سمت عقب یا جلو، نوسان کند؛ سیگنال‌های بازگشت یا معامله بسیاری تولید خواهد شد. در این حالت بهتر است از شاخص دیگری برای تخمین خط روند استفاده شود. زمانی که MAها برای یک بازه زمانی در هم تنیده شوند نیز موقعیت مشابهی ایجاد می‌شود.

میانگین متحرک‌ها در ترندهای قوی، بسیارخوب اما در شرایط پرتلاطم یا نوسانی بسیار ضعیف عمل می‌کنند. تنظیم قاب زمانی می‌تواند به‌طور موقت این مشکل را حل کند، هرچند که گاهی اوقات این مشکلات مستقل از قاب زمانی رخ می‌دهند.

خوب است بدانید نقاط تقاطع MAها، استراتژی رایجی برای تخمین زمان مناسب برای ورود به و خروج از بازار هستند؛ همین‌طور می‌توانند مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت را تا حدی مشخص کنند. اگرچه این موضوع، قابل پیش‌بینی به‌نظر می‌رسد، MAها همیشه بر پایه داده‌های قبلی هستند و قیمت میانگین در یک دوره زمانی خاص را نشان می‌دهند.

نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور ایچیموکو چگونه است؟

ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می باشد و از طریق آن میتوان سیگنال های ورود و خروج از سهم، شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم، نقاط حمایت و مقاومت و … را تشخیص داد اما ایچیموکو چیست؟ نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

مفهوم جمله Ichimoku Kinko Hyo، این است که با نگاهی به نمودار، تحلیلگران قادر به شناسایی روند بوده و پس از آن، می توانند سیگنال های خرید و فروش را تشخیص دهند. اندیکاتور ایچیموکو در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد اما اگر آن را بیاموزید سیگنال های قوی و مهمی را دریافت خواهید کرد و با استفاده از آن میتوان سیگنال های ورود و خروج از سهم، شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم، نقاط حمایت و مقاومت را دریافت نمایید. هدف استفاده از اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال فراهم کردن یک نمای سریع از تمایل و قدرت و اندازه حرکت روند بصورت یکجا می باشد. اندیکاتور ایچیموکو سیگنال های بسیار قوی را ارائه میدهد تا حدی که بسیاری از طرفداران ایچیموکو معتقدند که هر آنچه یک تریدر به آن نیاز دارد، توسط این سیستم براورد خواهد شد.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو (پارامترهای ایچیموکو)

Tenkan Sen تنکانسن: معروف به خط تغییر روند و میانگین متحرک قرمز رنگ یا کوتاه می باشد. Kijun Sen یا کیجون سن: معروف به خط استاندارد، میانگین متحرک آبی رنگ یا بلند می باشد. Chikou Span یا چیکو اسپن: معروف به خط تاخیر ، خط سبز رنگ یا نمودار خطی قیمت می باشد. کومو (Kumo) یا ابر: ابر ایچیموکو یک عنصر مرکزی در ایچیموکو محاسبه می شود و محوطه حمایت و مقاومت می باشد. این ابر به وسیله Senkou A و Senkou B تشکیل می شود که توضیحات آن ها به شرح زیر می باشد:

• Senkou A یا سنکو اِی: معروف به خط پیشرو، خط قهوه ای پررنگ یا برآورد 26 کندلی از میانگین های تنکن سون و کیجون سن می باشد.
• Senkou B یا سنکو بی: معروف به خط پیشرو، خط آبی روشن یا براورد 26 کندلی میانگین کف قیمت و اوج 52 کندل اخیر می باشد.

Tenkan Sen چیست: خط Tenkan Sen یا تنکانسن معروف به خط برگشت یا خط تغییر روند می باشد. خط Tenkan Sen یا تنکانسن در بازه زمانی ۹ روزه میانگین بیشترین و کمترین قیمت را محاسبه می کند. Kijun Sen چیست: خط Kijun Sen یا کیجون سن به خط استاندارد معروف می باشد. خط Kijun Sen یا کیجون سن در دوره زمانی نحوه محاسبه خط سیگنال ۲۶ روزه میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت محاسبه می کند. Chikou Span چیست: خط Chikou Span یا چیکو اسپن معروف به خط تاخیری میباشد و نحوه محاسبه آن به این صورت است که قیمت بسته شدن امروز، قیمت ۲۶ روز گذشته را نشان میدهد.

کاربرد اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

• روند سهم را مشخص می کند
• نقاط حمایت و مقاومت را مشخص می کند
• اطلاعات مهمی از سهم را در بازه زمانی کوتاه نمایش می دهد
• نقاط برگشت قیمت سهم را تعیین می کند
• حد ضرر خود را میتوانید با استفاده از آن تعیین کنید
• سیگنال های ورود و خروج از سهم را میتوانید از طریق آن دریافت کنید
• جهت و قدرت روند را تشخیص می دهد

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

برای استفاده از اندیکاتور ایچیموکو در ابتدا باید وارد نرم افزار مربوطه شوید و نام نماد خود را انتخاب کنید.

سپس مانند تصویر زیر بر روی اندیکاتور ها کلیک کرده و اندیکاتور Ichimoku را جست و جو کنید.

بعد از تایید اندیکاتور ایچیموکو بر روی نمودار ما ظاهر می شود.

نحوه دریافت سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور ایچیموکو

با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو میتوانید سیگنال های خرید و فروش را دریافت کنید که نحوه دریافت سینگال از این اندیکاتور به شرح زیر می باشد:

نحوه دریافت سیگنال خرید با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

زمانی که Tekan sen ، خط Kijun sen را به سمت بالا قطع کند و خط قرمز Tekan sen بالای خط آبی kijun sen قرار بگیرد و علاوه بر آن هم زمان هر دو خط Tekan sen و Kijun sen در بالای ابر کومو قرار بگیرند نشان از روند صعودی سهم میباشد.

دریافت سیگنال فروش با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

زمانی که Kijun sen و خط Teken sen را به سمت بالا قطع کند و خط آبی kijun sen بالای خط قرمز Tekan sen قرار بگیرد و علاوه بر آن هم زمان هر دو خطوط Kijun sen و خط Teken sen در پایین ابر کومو قرار گیرند، نشان دهنده روند نزولی سهم می باشد.

دریافت سیگنال خنثی شدن روند سهم با اندیکاتور ایچیموکو

به تصویر زیر توجه کنید اگر نمودار قیمتی سهم در داخل ابر کومو قرار بگیرد، نشان از خنثی شدن روند سهم می باشد و در این حال نباید اقدامی جهت خرید یا فروش سهم صورت گیرد. چون در این شرایط روند سهم به خوبی مشخص نیست.

دریافت سیگنال خرید و فروش از Chikou Span (خط سبز)

سیگنال هایی که با استفاده از خط Chikou Span (خط سبز) می توان دریافت کرد به شرح زیر می باشد :

• زمانی که خط سبز Chikou Span نمودار قیمتی سهم را از پایین به سمت بالا قطع نماید سیگنال خرید دریافت خواهید کرد.
• زمانی که خط سبز Chikou Span نمودار قیمتی سهم را از بالا به سمت پایین قطع نماید سیگنال فروش دریافت خواهید کرد.

دریافت سیگنال از کومو (Kumo) یا ابر

تشخیص روند: زمانی که قیمت‌ها بالای ابر کومو قرار بگیرند، به احتمال بالا نمودار در روند صعودی قرار بگیرد زمانی که قیمت‌ها زیر ابر کومو قرار بگیرند، می‌تواند به احتمال زیاد بیانگر شروع یک روند نزولی می باشد. زمانی که قیمت‌ها در یک حرکت رو به جلو در داخل ابر قرار بگیرند، نشانه‌ای از یک روند خنثی می باشد.

رشد یا نزول شارپی: برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن سهم در نمودار قیمتی می‌توانیم پهنی یا باریکی ابر کومو را مورد بررسی قرار دهیم.

SNR چیست؟ نحوه محاسبه دقیق به‌علاوه راه‌های افزایش آن

بوسیله محمدسینا مرادی به روز رسانی شده در دی ۲۱, ۱۳۹۹ 2,820 0

SNR در واقع مخفف عبارت Signal-to-noise ratio یا به فارسی «نسبت سیگنال به نویز» است که به صورت S/N نیز خوانده می‌شود. SNR معیاری برای سنجش نسبت سیگنال مطلوب به سیگنال نامطلوب یا همان نویز است که معمولا با واحد دسی‌بل اندازه‌گیری می‌شود. نسبتی بالاتر از ۱:۱ (بیشتر از صفر دسی‌بل) نشان‌دهنده سیگنال بیشتر نسبت به نویز است.

برای درک اولیه بهتر، فرض کنید شما در اتاقی بزرگ قرار دارید که با یک نفر دیگر در حال مکالمه در مورد موضوعی خاص هستید، حال این را هم اضافه کنید که تعداد زیادی از افراد دیگر نیز در همان اتاق در حال مکالمه با یکدیگر باشند. یکی در حال قهقه زدن، یکی در حال بلند بلند حرف زدن و هر کسی را به شکلی تصور کنید (نویزها). الان باید ناراحت باشید، چون شنیدن و داشتن یک مکالمه مناسب با مخاطب‌تان (سیگنال‌های مطلوب) بسیار دشوار می‌شود.

در این مفاله از مجله تکنولوژی ایده آل تک به صورت دقیق و مفصل به بررسی مفهوم SNR خواهیم پرداخت و بعد از آن، روش‌های محاسبه و راه‌های افزایش آن را نیز معرفی می‌کنیم.

SNR چه کاربردی دارد و چرا مهم است؟

در مورد مثال بالا بیشتر فکر کنید. هر چقدر تعداد افراد (نویزها) کمتر شود چالش شما برای شنیدن حرف‌های طرف مقابل‌تان آسان‌تر است.

حال فرض کنید سیگنال مطلوب شما، شامل داده‌های حساس و ضروری‌ای می‌شود که تحمل محدودی در برابر خطاها دارد و در آن طرف قضیه هم سیگنال‌هایی وجود دارند که در صدد اخلال در سیگنال مطلوب شما هستند. حال دوباره باید اشاره کنم که کار دستگاه گیرنده بسیار چالش‌برانگیز بوده و تشخیص درست سیگنال‌های مورد نظر شما، سخت می‌شود.

در نهایت این همان دلیلی است که SNR را مهم و نسبت سیگنال به نویز را یک معیار با اهمیت تلقی می‌کند. به‌علاوه در بعضی از موارد، SNR می‌تواند به دلیل تفاوت‌هایی که در عملکرد دستگاه‌ها وجود دارد باشد، همچنین این مورد کارایی میان فرستنده و گیرنده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نحوه محاسبه SNR

نسبت سیگنال به نویز با تعریف نسبت قدرت سیگنال (ورودی بامعنی) به قدرت نویز پس‌زمینه (ورودی بی معنی یا ناخواسته) تعریف می‌شود.

در فرمول بالا، P میانگین قدرت سیگنال‌ها است. هر دو سیگنال و نویز باید با هم و در یک نقطه معادل یکدیگر در سیستم و همچنین با پهنای باند مشابه اندازه‌گیری شوند.

از آنجا که بسیاری از سیگنال‌ها دارای محدوده داینامیکی وسیعی هستند، معمولا با مقیاس دسی‌بل لگاریتمی بیان می‌شوند. بر اساس تعریف دسی‌بل، سیگنال و نویز به دسی‌بل، به صورت زیر نمایش داده می‌شوند:

در بالا به صورت خلاصه‌وار به نحوه محاسبه SNR پرداختیم، باید گفت این زمینه بسیار وسیع‌تر از مواردی که در بالا ذکر شد بوده و برای کسب اطلاعات بیشتر باید بیشتر در این زمینه مطالعه داشته باشید.

اندازه‌گیری و مشاهده SNR در مودم

برای اینکه بتوانید SNR مودم خود را مشاهده کنیدt نیاز به محاسبه دستی و استفاده از فرمول‌های بالا نیست! برای اینکار باید وارد پنل مدیریت مودم خود شده و سپس در آنجا به دنبال SNR باشید.

برای این کار و بسته به اینکه از دستگاه مورد ساخت چه شرکتی استفاده می‌کنید، از طریق یکی از آدرس‌های زیر وارد پنل مدیریت مودم خود شوید:

شرکت مودم\روتر	آدرس پنل مدیریت
تی‌پی لینک | TP-LINK	۱۹۲.۱۶۸.۱.۱
دی لینک | D-LINK	۱۹۲.۱۶۸.۰.۱
ایسوس | ASUS	https://router.asus.com
وستل | WESTELL	۱۹۲.۱۶۸.۲۰۰.۱
لینک‌سیس | Linksys	۱۹۲.۱۶۸.۱.۱
هواوی | Huawei	۱۹۲.۱۶۸
درایتک | Draytek	۱۹۲.۱۶۸.۱.۱
موتورولا | Motorola	۱۹۲.۱۶۸.۰.۱
بوفالو | BUFFALO	۱۹۲.۱۶۸.۱۱.۱
نت‌گیر | NETGEAR	۱۹۲.۱۶۸.۱.۱
نت‌کام | NetComm	۱۹۲.۱۶۸.۲۰.۱

بعد از اینکه با موفقیت به پنل مدیریت مودم خود وارد شدید، مراحل زیر را برای محاسبه SNR انجام دهید:

1. ابتدا با صفحه‌ای مشابه صفحه زیر مواجه خواهید شد که باید نام‌کاربری و گذرواژه خود را وارد و سپس به پنل لاگین کنید. (نام‌کاربری و گذرواژه پیش‌فرض در دفترچه یا روی جعبه مودم نوشته شده است.)
   
2. بعد از اینکه وارد پنل شدید باید دنبال قسمتی با نام SNR باشید. در بیشتر مودم\روترها این بخش در صفحه اصلی قرار دارد.
   

در تصویر بالا می‌توان «SNR Margin»، «Data Rate» و «Power» را مشاهده کرد. به بخش SNR Margin توجه کنید، این بخش نتیجه سنجش SNR مودم شماست. برای اینکه از حداقل‌ها برخوردار باشید باید این مقدار کمتر از ۲۰ دسی‌بل نباشد، محققان این حوزه بر این باورند که با SNR margin کمتر از ۲۰ نمی‌توان به جستجو در وب پرداخت.

در زیر می‌توانید وضعیت شبکه خود را بر اساس مقدار این معیار بسنجید:

• ۵ تا ۱۰ دسی‌بل : بسیار پایین‌تر از کمترین سطحی است که بتوان یک اتصال را برقرار کرد. در این حالت مقدار نویز بسیار بالاست.
• ۱۰ تا ۱۵ دسی‌بل : حداقل مقدار قابل پذیرش برای برقرار کردن یک اتصال غیر قابل اعتماد.
• ۱۵ تا ۲۵ دسی‌بل : معمولا به عنوان حداقل سطح پذیرفته شده برای برقرار کردن یک ارتباط نحوه محاسبه خط سیگنال ضعیف تلقی می‌گردد.
• ۲۵ تا ۴۰ دسی‌بل : به عنوان یک مقدار خوب تلقی می‌شود.
• ۴۱ دسی‌بل و بالاتر : به عنوان یک مقدار بسیار عالی در نظر گرفته می‌شود.

دو فاکتور دیگر به نام‌های Downstream و Upstream در این بخش دیده می‌شود. همانطور که می‌دانید این‌ها مشخص کننده وضعیت دانلود و آپلود یا ارسال و دریافت هستند.

کاهش نویز – افزایش SNR

همه اندازه‌گیری‌های واقعی با نویز تحت تاثیر قرار می‌گیرند. این نویز شامل نویز الکترونیکی می‌شود، اما ممکن است رویدادهای خارجی نیز روی پدیده اندازه‌گیری تاثیر بگذارند. وزش باد، قدرت جاذبه ماه، تغییرات دما، تغییرات رطوبت و … همگی با توجه به نوع اندازه‌گیری و حساسیت دستگاه تاثیرگذار هستند. در اغلب مواقع می‌توان با کنترل محیط، نویز را کاهش داد.

نویزهای داخلی را می‌توان با استفاده از LNA یا تقویت‌کننده نویزهای ضعیف کاهش داد یا از بین برد.

LNA یا Low-noise amplifier تقویت‌کننده‌ای الکترونیکی برای تقویت سیگنال‌های بسیار ضعیف است. این تقویت‌کننده معمولاً بسیار نزدیک به آنتن گیرنده قرار داده می‌شود تا نسبت سیگنال به نویز در هنگام پردازش سیگنال دریافتی افت نکند. یک تقویت‌کننده عادی، هم سیگنال و هم نویز را تقویت می‌کند. LNAها طوری طراحی شده‌اند تا اثر نویز را به حداقل برسانند.

زمانی که مشخصات نویز شناخته شده باشد و بتوان آن را از سیگنال متمایز کرد، این امکان وجود دارد که از فیلتر برای کاهش نویز استفاده کنیم. برای مثال، یک تقویت‌کننده حساس به فاز یا lock-in amplifier می‌تواند یک پهنای باند باریک سیگنال را از میلیون‌ها نویز قوی استخراج کند.

تقویت‌کننده حساس به فاز یا Lock-in amplifier نوعی دستگاه اندازه گیری است که می‌تواند یک سیگنال ضعیف الکتریکی را که سوار یک موج حامل با فرکانس و فاز مشخص است از یک محیط پر از نویز استخراج کند.

هنگامی که سیگنال ثابت یا دوره‌ای است و نویز به صورت تصادفی در نظر گرفته شود، می‌توان SNR را با اندازه‌گیری میانگین سیگنال (Signal averaging) تقویت کرد. در این حالت، همانگونه که جذر نمونه‌های میانگین گرفته‌شده پایین می‌رود نویز نیز کاهشی می‌شود.

میانگین‌گیری سیگنال یا Signal averaging یک تکنیک از پردازش سیگنال است که بر روی تایم دومین (تحلیل سیگنال‌ها بر اساس زمان) اعمال می‌شود که با در نظر گرفتن افزایش قدرت سیگنال نسبت به نویزی که آن را مبهم می‌سازد انجام می‌گیرد.

موارد بالا مربوط به مطالعات تخصصی این حوزه است، کاربران خانگی می‌توانند با استفاده از DSL filter یا اسپلیتر خط تلفن را از ADSL جدا کرده و باعث کاهش نویز روی روی ADSL خود شوند. همچنین باید اطمینان حاصل کرد که اسپلیتر مورد استفاده سالم باشد تا بهترین کارایی و عملکرد را از آن ببینید.

توصیه دیگر بررسی سوکت‌ها و سیم‌های مودم\روتر و خط تلفن است. اطمینان حاصل کنید که آنها کاملا سالم باشند و حدالامکان مسیر سیم‌ها را کوتاه‌تر کنید.

کلام پایانی

در این مقاله دیدیم که SNR چیست و کاربرد و نحوه محاسبه آن را به طور کامل با یکدیگر بررسی کردیم. همینطور دانستیم که این یک معیار مهم برای سنجش ضعیف یا قوی بودن یک ارتباط است. در ادامه SNR Margin را در پنل مدیریت مودم خود چک کردیم و انواع مقادیر آن را از ۵ دسی‌بل تا بالاتر دسته‌بندی کردیم. در آخر نیز پی بردیم که چگونه می‌توانیم SNR خود را افزایش دهیم و از ارتباطی بهتر و پایدارتر برخوردار شویم.

شما همراهان عزیز مجله ایده آل تک می‌توانید کلیه سوالات خود را در زمینه SNR، در بخش نظرات همین مقاله مطرح نمایید تا ما در اولین فرصت، پاسخگو باشیم.