سیگنال های کاذب مکدی

مکدی: اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) چیست؟

همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) یک شاخص حرکتی پیرو روند است که رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد. «مکدی» با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۶ دوره‌ای از EMA ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود.

نتیجه‌ی آن محاسبه، خط مکدی است. سپس یک EMA نه‌روزه‌ی مکدی به نام «خط سیگنال» در بالای خط مکدی رسم می‌شود که می‌تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. معامله‌گران ممکن است زمانی که مکدی از خط سیگنال خود عبور کند، اوراق بهادار را بخرند و زمانی که مکدی از خط سیگنال عبور کند، اوراق بهادار را بفروشند. اندیکاتورهای مکدی را می‌توان به روش‌های مختلفی تفسیر کرد، اما روش‌های رایج‌تر عبارتند از تقاطع (کراس‌اوور)، واگرایی، و افزایش/افت سریع.

نکات کلیدی

• همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (مکدی) با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۶ دوره‌ای از EMA ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود.
• مکدی هنگامی که از خط سیگنال خود (برای خرید) یا پایین (برای فروش) عبور می‌کند، سیگنال‌های تکنیکال را تحریک می‌کند.
• سرعت کراس‌اوورها نیز به عنوان سیگنال خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد بازار در نظر گرفته می‌شود.
• مکدی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بفهمند که حرکت صعودی یا نزولی قیمت در حال تقویت یا تضعیف است.

فرمول مکدی

مکدی با کم کردن EMA بلندمدت (۲۶ دوره‌ای) از EMA کوتاه‌مدت (۱۲ دوره‌ای) محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیش‌تری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزن‌دار نمایی نیز نامیده می‌شود. میانگین متحرک وزن‌دار نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA)، که وزن برابری را برای همه‌ی مشاهدات در هر دوره اعمال می‌کند، به تغییرات اخیر قیمت واکنش قابل‌توجه‌تری نشان می‌دهد.

آموزش مکدی

هر زمان که EMA ۱۲ دوره‌ای (که با خط قرمز در نمودار قیمت مشخص می‌شود) بالاتر از EMA ۲۶ سیگنال های کاذب مکدی دوره‌ای (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، مکدی یک مقدار مثبت دارد (به عنوان خط آبی در نمودار پایین نشان داده شده است) و یک مقدار منفی زمانی که EMA ۱۲ دوره‌ای کمتر از EMA ۲۶ دوره‌ای باشد. هر چه فاصله‌ی مکدی بالاتر یا پایین‌تر از خط پایه‌ی خود باشد، نشان می‌دهد که فاصله‌ی بین دو EMA در حال افزایش است.

مکدی اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می‌شود که فاصله‌ی بین مکدی و خط سیگنال آن را نشان می‌دهد. اگر مکدی بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه‌ی مکدی خواهد بود. اگر مکدی زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه‌ی مکدی خواهد بود. معامله‌گران از هیستوگرام مکدی برای شناسایی زمانی که حرکت صعودی یا نزولی قابل توجه است استفاده می‌کنند.

مکدی در مقابل قدرت نسبی

هدف شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان دادن این است که آیا بازار در رابطه با سطوح قیمت اخیر بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد در نظر گرفته شده است. RSI یک نوسان‌ساز است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره‌ی زمانی معین محاسبه می‌کند. دوره‌ی زمانی پیش فرض ۱۴ دوره‌ای با مقادیر محدودشده‌ی از ۰ تا ۱۰۰ است.

مکدی رابطه‌ی بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و پایین‌ترین قیمت اخیر اندازه‌گیری می‌نماید. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر فنی کامل‌تری از یک بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.

هر دو این اندیکاتورها حرکت در بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، اما به دلیل اندازه‌گیری عوامل مختلف، گاهی اوقات نشانه‌های مخالفی را نشان می‌دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره‌ی زمانی ثابت، بالاتر از ۷۰ را نشان دهد، که مشخص می‌کند بازار نسبت به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید گسترش یافته است؛ در حالی که مکدی نشان می‌دهد که بازار هم‌چنان در حال افزایش در شتاب خرید است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت هم‌چنان بالاتر می‌رود در حالی که اندیکاتور پایین‌تر را نشان می‌دهد یا برعکس).

محدودیت های مکدی

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب می‌تواند یک معکوس احتمالی را سیگنال کند، اما پس از آن هیچ معکوس واقعی اتفاق نیافتد – و این مسأله باعث ایجاد یک مثبت کاذب می‌شود. مشکل دیگر این است که واگرایی همه‌ی معکوس‌ها را پیش‌بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر، معکوس‌های زیادی را پیش‌بینی می‌کند که رخ نمی‌دهند و تعداد کافی از معکوس‌های قیمت واقعی را سیگنال نمی‌کند.

واگرایی «مثبت کاذب» اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به سمت کناره‌ها حرکت می‌کند، مثلاً در محدوده یا الگوی مثلثی به دنبال یک روند. کاهش سرعت حرکت - حرکت جانبی یا حرکت روند آهسته - قیمت باعث می‌شود مکدی از افراط‌های قبلی خود فاصله بگیرد و به سمت خطوط صفر حرکت کند، حتی در غیاب یک معکوس واقعی.

نمونه‌های مختلف موقعیت های مکدی

نمونه ای از کراس اوورهای مکدی

زمانی که مکدی به زیر خط سیگنال می‌رسد، تبدیل به یک سیگنال نزولی می‌شود که نشان می‌دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد. برعکس، زمانی که مکدی از خط سیگنال بالاتر می‌رود، این اندیکاتور یک سیگنال صعودی خواهد شد که نشان می‌دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت صعودی را تجربه می‌کند. برخی از معامله‌گران قبل از ورود به یک موقعیت، منتظر یک تقاطع تأیید شده بالای خط سیگنال هستند، تا احتمال «جعلی شدن» و ورود خیلی زود به یک موقعیت را کاهش دهند.

کراس‌اوورها زمانی قابل اعتمادتر هستند که مطابق با روند غالب باشند. اگر مکدی به دنبال یک اصلاح مختصر در یک روند صعودی بلندمدت از بالای خط سیگنال خود عبور کند، به عنوان تأیید صعودی واجد شرایط است.

اگر مکدی به دنبال یک حرکت کوتاه در یک روند نزولی بلندمدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند، معامله‌گران آن را یک تأیید نزولی در نظر می‌گیرند.

نمونه ای از واگرایی

زمانی که مکدی اوج یا پایین‌هایی را تشکیل می‌دهد که از بالا و پایین‌های مربوطه در قیمت متفاوت است، به آن واگرایی می‌گویند. یک واگرایی صعودی زمانی ظاهر می‌شود که مکدی دو حد پایین‌تر در حال افزایش را تشکیل می‌دهد که با دو حد پایین‌تر کاهش قیمت مطابقت دارد. زمانی که روند بلندمدت همچنان مثبت باشد، این یک سیگنال صعودی معتبر است.

برخی از معامله‌گران حتی زمانی که روند بلندمدت منفی است، به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند، زیرا می‌توانند نشان‌دهنده‌ی تغییر روند باشند، اگرچه این تکنیک کمتر قابل اعتماد است.

هنگامی که مکدی مجموعه‌ای از دو اوج نزولی را تشکیل می‌دهد که با دو اوج افزایش قیمت مطابقت دارد، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که در طول یک روند نزولی بلندمدت ظاهر می‌شود، تأییدی بر ادامه روند احتمالی است.

برخی از معامله‌گران به دنبال واگرایی های نزولی در طول روندهای بلندمدت صعودی هستند، زیرا می‌توانند نشان‌دهنده‌ی ضعف در روند باشند. با این حال، این تکنیک به اندازه‌ي واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

مثالی از افزایش یا سقوط سریع

زمانی که مکدی به سرعت بالا یا پایین می‌رود (میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت فاصله می‌گیرد)، این سیگنالی است که اوراق بهادار بیش از حد خرید شده، یا بیش از حد فروخته شده است، و به‌زودی به سطوح عادی باز می‌گردد. معامله‌گران اغلب این تحلیل را با شاخص قدرت نسبی (RSI) یا سایر شاخص‌های فنی ترکیب می‌کنند تا شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را تأیید کنند.

استفاده‌ی سرمایه‌گذاران از هیستوگرام مکدی به همان روشی که ممکن است از خود مکدی استفاده کنند، غیر معمول نیست. متقاطع مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، و افزایش یا سقوط سریع را می‌توان در هیستوگرام نیز شناسایی کرد. قبل از تصمیم‌گیری در مورد این که کدام‌یک در هر موقعیت خاص بهترین است، کمی تجربه لازم است زیرا تفاوت‌های زمانی بین سیگنال های مکدی و هیستوگرام آن وجود دارد.

معامله‌گران چگونه از همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (مکدی) استفاده می‌کنند؟

معامله‌گران از مکدی برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت سهام استفاده می‌کنند. مکدی می‌تواند در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، زیرا بر مفاهیم آماری اضافی مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) متکی است. اما اساساً، مکدی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت سهام ممکن است نشان‌دهنده‌ی تغییر در روند اصلی آن باشد. این می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی به یک موقعیت وارد شوند، به آن سیگنال های کاذب مکدی اضافه کنند یا از آن خارج شوند.

مکدی یک شاخص پیشرو است یا یک شاخص عقب مانده؟

مکدی یک شاخص عقب‌ماندگی است. از این گذشته، تمام داده‌های مورد استفاده در مکدی بر اساس عمل‌کرد تاریخی قیمت سهام است. از آن‌جایی که مکدی بر اساس داده‌های تاریخی است، لزوماً باید از قیمت آن عقب بماند. با این حال، برخی از معامله‌گران از هیستوگرام مکدی برای پیش‌بینی زمان وقوع تغییر در روند استفاده می‌کنند. برای این معامله‌گران، این جنبه از مکدی ممکن است به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آینده در نظر گرفته شود.

واگرایی مثبت مکدی چیست؟

واگرایی مثبت مکدی وضعیتی است که در آن مکدی به پایین‌ترین حد جدید نمی‌رسد، علی‌رغم این‌که قیمت سهام به پایین‌ترین حد جدید رسیده است. این مفهوم به عنوان یک سیگنال معاملاتی صعودی در نظر گرفته می‌شود - از این رو با اصطلاح «واگرایی مثبت» نامیده می‌شود. اگر سناریوی مخالف رخ دهد - قیمت سهام به بالاترین حد جدید برسد، اما مکدی موفق به انجام این کار نشود - این به عنوان یک شاخص نزولی در نظر گرفته می‌شود و به عنوان یک «واگرایی منفی» از آن یاد می‌شود.

اطلاعات جامع و کامل در باره ی اندیکاتور MACD (مک دی)

ساعد نیوز: اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .

اندیکاتور MACD مک دی چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور به اصطلاح اکثر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ،
MACD جدید
MACD قدیم
که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند . در اینجا هر دو این اندیکاتور ها را برای شما آموزش می دهیم . در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را توضیح می دهیم.

بخش های اندیکاتور MACD (مک دی)

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند . خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند. اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است

کاربرد اندیکاتور MACD

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود . از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است.

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.

نحوه محاسبه در مک دی قدیم و جدید و توضیح اجزا MACD

خط MACD = تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن
MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA
خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD
signal = [MACD,9]EMA
هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک: تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز صفر شده است
در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای شده است . اگر دقت کنید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش دقیقا مثل خط MACD نوسان می کند . و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال است
نکته مهم : برای استفاده درست از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید فقط استفاده از کاربرد های آن کافیست.

مک دی یا RSI

یکی از مزایای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان دادن نواحی است که در آنها قیمت تحت عنوان قرار گرفتن در ناحیه ی اشباع فروش یا اشباع خرید طبقه بندی می شود.
اندیکاتور مکدی رابطه ی بین دو میانگین متحرک را اندازه گیری می کند در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI)، نسبت تغییر قیمت را در ارتباط با سقف ها و کف های اخیر اندازه گیری می کند. تحلیلگران برای داشتن دید بهتری از بازار اغلب از هر دو اندیکاتور برای تحلیلهای خود استفاده می کنند.
هر دوی این اندیکاتورها برای اندازه گیری مومنتوم بازار (اندازه ی حرکت) استفاده می شوند. اما از جایی که هر کدام از آنها از فاکتورهای مختلفی را اندازه گیری می کنند گاهی نشانه های متضادی را ارائه می دهند. به عنوان مثال ممکن است RSI برای مدتی بالای ناحیه 70 قرار گیرد که نشان می دهد بازار در ناحیه ی اشباع خرید قرار گرفته است اما مکدی نشان دهنده ی افزایش مومنتوم در جهت صعودی یا خرید باشد.
یکی از محبوب ترین، کاربردی ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی (MACD) یا است. مکدی در واقع یک اُسیلاتور به منظور نشان دادن رابطه ی بین دو میانگین متحرک (مووینگ اوریج) قیمتی است.
در نمایش نموداری مکدی ،اجزای اندیکاتور به صورت دو خط مکدی و خط سیگنال و جزء سوم که هیستوگرام باشد نمایش داده می شود. MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره از میانگین متحرک نمایی 12 دوره محاسبه و به صورت خط نمایش داده می شود. خطی که نمایش دهنده ی میانگین متحرک نمایی خود MACD است نیز خط سیگنال نامیده می شود، چراکه سیگنالهای خرید و فروش را صادر می کند. اندیکاتور مکدی اغلب با نمودار میله ای به نام هیستوگرام بر روی خود همراه است که نشان دهنده ی فاصله ی بین خط MACD و خط سیگنال است.
هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای (خط آبی) بالای میانگین متحرک نمایی سیگنال های کاذب مکدی 26 دوره (خط قرمز) قرار می گیرد، اندیکاتور مکدی دارای ارزشی مثبت و هنگامی که به زیر آن می رود ارزشی منفی دارد. فاصله ی بین مکدی و خط مبنا (Base Line) نشان دهنده ی فاصله ی بین دو میانگین متحرک نمایی است.
از اندیکاتور مک دی به سه روش اصلی می توان در معاملات بهره برد:

در معاملات با اندیکاتور مکدی مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه های بیشتر اهمیت پیدا می کند. هر کدام از سه کاربرد معاملاتی را می توان با هم ترکیب کرد و سیستم جدیدی برای معاملات ایجاد کرد. این فیلترها و تاییدیه ها احتمال سیگنالهای کاذب را کاهش می دهند اما باعث کاهش سود در معاملات می شوند.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی از دو عامل میله ها و خط سیگنالی قرمزرنگ و خط مکدی آبی رنگ تشکیل شده است. در حالت اول وقتی میله ها از بالا به سطح صفر نزدیک می شوند، نشان دهنده حمایت از سهم و اگر میله ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند نشان دهنده مقاومت سهم است. به صورت خلاصه سطح صفر در این نوع از اندیکاتور، نقش حمایتی و مقاومتی را ایفا می کند.

چگونه از اندیکاتور MACD سیگنال بگیریم؟

• همان طور که گفته شد اندیکاتور مکدی از دو بخش میله ها و خط سیگنالی تشکیل شده است. در این میان تقاطع میله ها و خط سیگنال بسیار بااهمیت است. به بیان دیگر، هرگاه شاهد ورود خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، می تواند نشان دهنده سیگنال خرید باشد و بالعکس؛ یعنی چنانچه خط سیگنال درون میله ها بوده و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم خواهد بود. در محدوده منفی ها این فرآیند برعکس عمل می کند. به این معنا که اگر خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله ها شود سیگنال فروش و اگر خط سیگنال در محدوده منفی که در حال خروج از میله ها است مشاهده شود، سیگنال خرید در نظر خواهیم گرفت.

محدودیت های MACD

- یکی از اصلی ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می کند اما در عمل روند معکوس نمی شود.
- مشکل دیگر این است که واگرایی، نمی تواند معکوس شدن تمام روندها را پیش بینی کند. به عبارت دیگر، این اندیکاتور سیگنال های زیادی از معکوس شدن روند اعلام می کند ولی این اتفاق نمی افتد اما از پیش بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می ماند.
- واگرایی مثبت کاذب (false positive divergence) هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (روند خنثی) حرکت کند، بطور مثال بعد از یک روند در یک الگوی مثلث (triangle pattern).
- کند شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند شدن روند) باعث می شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.

مثالی از واگرایی

واگرایی ها به شرایطی از بازار گفته می شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان دهنده چرخش های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.
به بیان دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند.

اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک – MACD (Moving Averages Convergence Divergence – MACD) یک اندیکاتور شتاب حرکات قیمت است که دنبال‌کنندهٔ روند بوده و از آن برای نمایش روابط بین دو میانگین متحرک یک سهم استفاده می‌شود.

اندیکاتور MACD با کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه (EMA) از میانگین متحرک نمایی 12 روزه محاسبه می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک می‌توانید از مطلب آموزشی «میانگین متحرک چیست؟» دیدن نمایید.

نتیجهٔ این محاسبات، خط MACD می‌باشد. یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط MACD به نام (خط سیگنال – signal line) شناخته می‌شود که در بالای خط MACD قرار می‌گیرد و به‌عنوان صادرکننده سیگنال‌های خریدوفروش عمل می‌کند.

معامله‌گران ممکن است زمانی که MACD به بالای خط سیگنال حرکت کند وارد معاملات خرید شده و زمانی که MACD به سطوح پایینی خط سیگنال حرکت کند وارد معاملات فروش شوند.

اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک را می‌توان به روش‌هایی گوناگونی تفسیر کرد اما معمول‌ترین روش‌های استفاده از این اندیکاتور شامل تقاطع‌ها (crossovers)، واگرایی‌ها (divergences) و صعود – نزول‌های شتاب‌دار (rapid rises/falls) است.

نکات کلیدی:

• اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک (MACD) از طریق کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه به‌دست می‌آید.
• اندیکاتور MACD زمانی که به بالای خط سیگنال حرکت کند، سیگنال خرید و زمانی که به پایین خط سیگنال حرکت کند، سیگنال فروش صادر می‌کند.
• سرعت این تقاطع‌ها به‌عنوان خرید افراطی یا فروش افراطی در بازار، تفسیر می‌شوند.
• اندیکاتور MACD به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا درک بهتری از حرکات صعودی یا نزولی در بازار داشته باشند. این اندیکاتور همچنین می‌تواند در بررسی قدرت یا ضعف روند تغییرات قیمت به ما کمک کند.

فرمول MACD

MACD = میانگین متحرک نمایی 26 روزه – میانگین متحرک نمایی 12 روزه

MACD از کسر میانگین متحرک نمایی بلندمدت (سیگنال های کاذب مکدی 26 روزه) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (12 روزه) محاسبه می‌شود.

یک میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average – EMA) نوعی از میانگین‌های متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری به اطلاعات و داده‌های اخیر قیمتی می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی همچنین با نام میانگین متحرک وزن‌دار نمایی (exponentially weighted moving average) نیز شناخته می‌شود.

یک میانگین متحرک وزن‌دار نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA)، واکنش‌های بیشتری نسبت به تغییرات اخیر قیمتی نشان می‌دهد.

به یاد داشته باشید که میانگین متحرک ساده، وزن یکسانی به تمامی اطلاعات قیمتی در طول بازهٔ زمانی نسبت می‌دهد.

اندیکاتور MACD چه چیزی به شما می‌گوید؟

زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه (خط آبی در شکل زیر) بالای میانگین متحرک نمایی 26 روزه (قرمز) قرار می‌گیرد، اندیکاتور MACD دارای مقادیر مثبت و زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه قرار می‌گیرد، اندیکاتور MACD دارای مقادیر منفی خواهد بود.

هر چه فاصلهٔ MACD از خط پایه (صفر نمودار) بیشتر باشد – چه در بالای این خط و چه در پایین این خط – نشان می‌دهد که فاصلهٔ بین دو میانگین متحرک در حال افزایش می‌باشد.

در قسمت پایین نمودار، شما می‌توانید دو میانگین متحرک نمایی را ببینید و مطابقت آن‌ها با اندیکاتور MACD (خط آبی) و حرکات آن‌ها به سمت بالا و یا پایین خط پایه ( baseline – خط قرمز نقطه‌چین) را مشاهده کنید.

اندیکاتور MACD معمولاً با یک هیستوگرام (histogram) به‌نمایش گذاشته می‌شود. خطوطی که فاصلهٔ MACD و خط سیگنال را به‌نمایش می‌گذارند.

اگر MACD بالاتر از خط سیگنال قرار داشته باشد، این هیستوگرام‌ها در بالای خط پایه MACD قرار خواهند گرفت. اگر MACD زیر خط سیگنال قرار گرفته باشد، این هیستوگرام‌ها در پایین خط پایه MACD به نمایش گذاشته می‌شوند.

معامله‌گران از هیستوگرام‌های MACD برای بررسی شتاب حرکات قیمتی صعودی و یا نزولی – زمانی که میزان آن بالاست – استفاده می‌کنند.

مقایسهٔ اندیکاتور MACD و قدرت نسبی RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) جهت صدور سیگنال خرید افراطی (overbought) یا فروش افراطی (oversold) با توجه به سطوح اخیر قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور RSI یک نوسان‌گر است که میانگین افزایش و کاهش قیمت‌ها در یک بازهٔ زمانی را محاسبه می‌کند، بازهٔ زمانی پایه، 14 روز بوده و مقادیر موجود در این اندیکاتور، از صفر تا صد متغیرند.

اندیکاتور MACD روابط بین دو میانگین متحرک نمایی را می‌سنجد، در حالی که RSI به بررسی تغییرات قیمت با توجه به بیشترین و کمترین قیمت اخیر می‌پردازد.

این دو اندیکاتور معمولاً در کنار یکدیگر استفاده شده تا به تحلیل‌گر تصویری بهتر از بازار را ارائه کنند.

این اندیکاتورها هر دو شتاب حرکات قیمت (momentum) را در یک بازار بررسی می‌کنند، اما از آنجایی که فاکتورهای متفاوتی را اندازه‌گیری می‌کنند، در برخی مواقع سیگنال‌هایی عکس یکدیگر می‌دهند.

برای مثال ممکن است RSI برای یک دورهٔ زمانی بالاتر از سطح 70 قرار گرفته باشد و نشان‌دهندهٔ وضعیت خرید افراطی طولانی‌مدت با توجه به قیمت‌های اخیر باشد.

در حالی که در همان زمان، اندیکاتور MACD نشان‌دهندهٔ ادامهٔ رشد و افزایش شتاب حرکات قیمت در بازار باشد.

هر یک از این دو اندیکاتور می‌توانند سیگنالی در خصوص بازگشت احتمالی روند، با استفاده از واگرایی (divergence) صادر کند (در واگرایی، قیمت به حرکت خود به سمت بالا ادامه داده در حالی که اندیکاتور به سمت پایین حرکت می‌کند، و یا بالعکس)

محدودیت‌های استفاده از MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی‌ها این است که آن‌ها معمولاً سیگنال از یک بازگشت احتمالی قیمت می‌دهند اما درحقیقت هیچ‌گونه بازگشتی رخ نمی‌دهد – در این حالت یک هشدار اشتباه (false positive) تولید می‌کنند.

مشکل دیگر این است که واگرایی‌ها همهٔ بازگشت‌های قیمتی را پیش‌بینی نمی‌کند. به بیانی دیگر، آن‌ها سیگنال‌های بازگشت قیمتی‌ای را صادر می‌کنند که در واقع اتفاق نمی‌افتند و یا به موقع سیگنال‌های بازگشت واقعی را نمایش نمی‌دهند.

هشدار اشتباه واگرایی به این شکل، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به‌شکل افقی (sideways) حرکت کرده و برای مثال در یک رِنج قیمتی یا یک الگوی مثلث (triangle pattern) قرار بگیرد.

کاهش سرعت شتاب حرکات قیمت – چه در حرکات افقی و چه در حرکات روندی کند – باعث دور شدن اندیکاتور MACD از دو حد نهایی خود شده و آن ‌را به خط صفر نزدیک می‌کند، حتی زمانی که هیچ‌گونه بازگشت قیمتی واقعی وجود ندارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی مثلث می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

مثال‌هایی از تقاطع‌های MACD

همان‌گونه که در نمودارهای زیر می‌بینید زمانی که MACD به پایین‌تر از خط سیگنال حرکت کند یک سیگنال نزولی داریم که به ما می‌گوید که فرصت فروش در بازار فرارسیده است.

به‌طور عکس، زمانی که MACD به سطوح بالایی خط سیگنال حرکت کند، اندیکاتور یک سیگنال صعودی می‌دهد و پیشنهاد می‌کند که احتمال یک حرکت صعودی در قیمت وجود دارد.

برخی معامله‌گران پیش از ورود به موقعیت معاملاتی برای تأییدیهٔ این تقاطع صبر می‌کنند. این کار باعث کاهش ریسک تقاطع‌های کاذب می‌شود، همچنین از ریسک ورود به معاملات زودهنگام جلوگیری می‌کند.

تقاطع‌ها زمانی اتکاپذیرتر می‌شوند که با روند قالب مطابقت داشته باشند. اگر MACD به سطح بالای خط سیگنال، پس از یک دورهٔ اصلاحی کوتاه‌مدت در روند بلندمدت صعودی حرکت کند، سیگنال صعودی صادرشده تأیید می‌شود.

اگر MACD به سطوح زیرین خط سیگنال، در طی یک روند نزولی قالب که در حال اصلاح است، حرکت کند، سیگنال نزولی صادرشده تأیید می‌شود.

مثال‌هایی از واگرایی‌ها

زمانی که اندیکاتور MACD نقاط سقف و یا کفی را تشکیل می‌دهد که با نقاط سقف و کف نمودار متفاوت است یک واگرایی رخ‌داده است.

یک واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور MACD دو کف بالارونده ساخته در حالی که قیمت دو کف پایین‌رونده بسازد.

زمانی که روند طولانی‌مدت همچنان مثبت باشد، این سیگنال یک سیگنال صعودی معتبر است. برخی از معامله‌گران واگرایی‌های مثبت را – حتی زمانی که روند کلی منفی باشد – بررسی می‌کنند زیرا آن‌ها می‌توانند سیگنالی از یک تغییر روند باشند، با این وجود که این تکنیک در این حالت از اتکاپذیری کمتری برخوردار است.

زمانی که اندیکاتور MACD دو قلهٔ پایین‌رونده را بسازد – در حالی که قیمت دو قلهٔ بالارونده ساخته است – یک سیگنال نزولی صادرشده و از آن تحت عنوان واگرایی منفی (negative divergence) یاد می‌کنیم.

یک واگرایی منفی که در طی یک روند نزولی بلندمدت شکل می‌گیرد به‌عنوان تأییدیه‌ای در نظر گرفته می‌شود که می‌گوید احتمال ادامهٔ روند وجود دارد.

برخی از معامله‌گران به بررسی واگرایی‌های منفی در طی روند صعودی بلندمدت می‌پردازند زیرا آن‌ها این واگرایی‌ها را نشانه‌ای از تضعیف روند می‌دانند.

هر چند، این واگرایی نسبت به واگرایی که در یک روند نزولی شکل می‌گیرد از اعتبار کمتری برخوردار است.

مثال‌هایی از افزایش و یا کاهش‌های سریع

زمانی که اندیکاتور MACD به‌سرعت افزایش پیدا کرده و یا کاهش می‌یابد (میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت دور می‌شود)، سیگنالی صادر می‌کند که با توجه به آن متوجه می‌شویم که وضعیت خرید افراطی یا فروش افراطی به‌زودی به‌سطوحِ نرمال خود برمی‌گردد.

معامله‌گران معمولاً این تحلیل را با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و یا دیگر اندیکاتورها به‌منظور کسب تأییدیه، ترکیب می‌کنند.

غیرمعمول نیست که سرمایه‌گذاران از هیستوگرام MACD به‌همان شکلی که از MACD استفاده می‌کنند، بهره ببرند.

تقاطع‌های مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، افزایش یا کاهش‌های سریع نیز می‌توانند با استفاده از هیستوگرام‌ها نشان داده شوند.

پیش از تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از هر یک از دو مورد فوق، مقداری تجربه مورد نیاز سیگنال های کاذب مکدی است زیرا زمان‌بندی سیگنال‌های صادره در MACD و هیستوگرام آن متفاوت می‌باشند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

آموزش اندیکاتور macd – اندیکاتور مکدی چیست و چه کاربردی در بازار بورس دارد؟

بسیاری از افراد به دنبال ابزارهایی برای بهینه کردن معاملات خود هستند که در این میان می توان به استفاده از اندیکاتورهای پر کاربرد در بورس اشاره داشت. در این بین یکی از بهترین اندیکاتورهای بورس، اندیکاتور macd است که قصد داریم در این مطلب راهنمای بورسی به آموزش اندیکاتور macd بپردازیم. آموزش اندیکاتور macd شامل نحوه دانلود اندیکاتور macd ، تنظیمات اندیکاتور macd و نحوه استفاده و سیگنال گرفتن از آن می باشد. اندیکاتور macd را با نام اندیکاتور مکدی هم می شناسیم و هرجا گفتیم مکدی منظورمان همان macd خواهد بود. جالب است بدانید که خیلی از افراد بر این باورند که استفاده از اندیکاتور های تحلیلی خیلی سخته و به دانش خاصی نیاز دارند، ولی اصلا این طور نیست.

ما در این مطلب با عنوان آموزش اندیکاتور macd به شما ثابت می کنیم که استفاده از انواع اندیکاتور ها به هیچ وجه سیگنال های کاذب مکدی سخت نیست و بسیار هم لذت بخش و کاربردی است.

آموزش اندیکاتور macd

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence می باشد. MACD یک اندیکاتور بسیار پرطرفدار است که در تحلیل تکنیکال کاربردهای بسیاری را از خود نشان داده است و بار ها کاربردی بودن و دقیق بودن خود را به تحلیل گران اثبات کرده است. اندیکاتور مکدی را می تواند برای شناسایی جنبه های کلی روند قیمت، جهت روند و مومنتوم مورد استفاده قرار داد. آنچه اندیکاتور MACD را بسیار حائز اهمیت کرده است این است که در حقیقت ترکیبی از دو نوع شاخص گوناگون است و این قضیه به میزان دقیق تر بودن آن اضافه کرده است.

اندیکاتور MACD از دو میانگین متحرک که می شود خط MACD و سیگنال با دوره های گوناگون به وجود می آید که البته نشان دهنده تاخیر دار بودن آن می باشد و جهت و طول روند را می توان با استفاده از این اندیکاتور تعیین کرد. جالب است بدانید که MACD به منظور رسم خط مکدی تفاوت مقادیر میان دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می کند و از آن خط یک EMA دوره ۹ را ارزیابی می کند که خط سیگنال نام دارد و در ادامه اختلاف میان دو خط مکدی و سیگنال به عنوان یک هیستوگرام که در بالا و پایین یک خط صفر مرکزی در نوسان است، ترسیم خواهد شد. هیستوگرام به عنوان نشانه خوبی از مومنتوم یا همان فشار یا شدت قدرت حرکت، مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد اندیکاتور MACD

به همان صورت که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های گوناگونی به عمل می آید. از جمله ارزیابی واگرایی MACD که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند رخ می دهد و بعد از آن ریزش و یا گارد صعودی را در روند سهم مشاهده خواهیم کرد. همین طور وقتی که دو خط سیگنال و مک دی یک دیگر را قطع کنند، هم نوعی سیگنال خرید و فروش به شمار خواهد رفت که البته به تنهایی قابلیت استناد را نخواهد داشت و می بایست حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال به صورت صحیح مورد استفاده قرار گیرد. از اندیکاتور مکدی بر حسب مورد در سایر موارد مانند موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش نیز بهره گرفته می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش آن را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

واگرایی در اندیکاتور مکدی

برای تحلیل گران تکنیکال واگرایی عاملی حائز اهمیتی در راستای تخمین زدن روند سهم می باشد که به وسیله شناسایی آن قابلیت متنوع سازی پرتفوی فراهم خواهد شد و این موضوع بسیار مهم است. در نظر داشته باشید که تشخیص این واگرایی ها به کمک اندیکاتورها و روند قیمتی سهم قابل انجام خواهد بود، از همین روی اندیکاتور جزو ابزارهای دقیق به منظور شناسایی واگرایی ها در روند نموداری به شمار می رود. در ادامه باید گفت که به خاطر این که واگرایی خلاف جهت مسیر حرکت سهم می باشد، امکان این که مسیر کامل نشود وجود خواهد داشت و چنانچه مبنای خرید را تنها بر پایه واگرایی ها بگزاریم، درصد شکست در معاملات زیاد تر خواهد شد. این واگرایی رو با استفاده از اندیکاتور مدکی هم می توان مشاهده کرد.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

به عبارت دیگر، واگرایی در این اندیکاتور زمانی رخ می دهد که MACD و قیمت در یک جهت قرار نگیرند. برای مثال، واگرایی صعودی زمانی رخ خواهد داد که قیمت پایین تر و MACD بالاتر رفته باشد. گفتنی است که حرکت قیمت می تواند شواهدی از روند فعلی را در اختیار ما قرار دهد، ولی تغییرات در شتاب آن که به وسیله MACD مشهود است، می تواند بعضی اواقت برعکس شود، البته می توان گفت که واگرایی نزولی برعکس این رفتار خواهد کرد و در واقع زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت بالاتری را ثبت کند، در حالی که MACD مقدار پایین تری را نمایش دهد.

اجزای اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی کلاسیک شامل یک هیستوگرام که خطوط عمودی مشکی هستند و ۲ خط می باشد که معمولا این دو خط را با رنگ های آبی و قرمز نشان می دهند. خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته شده است. اندیکاتور MACD جدید هم از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است، تشکیل شده است.

قوانین مکدی برای خرید

• میانگین متحرک با دوره زمانی ۵۰، بالای میانگین متحرک با دوره زمانی ۱۰۰ قرار گرفته باشد
• هیستوگرام MACD صعودی باشد
• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش یا همان Over sold قرار داشته باشد

قوانین مکدی برای فروش

• میانگین متحرک با دوره زمانی ۵۰، پایین میانگین متحرک با دوره زمانی ۱۰۰ قرار گرفته باشد
• هیستوگرام MACD نزولی باشد
• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش یا همان Over bought قرار داشته باشد

درک بهتر آموزش اندیکاتور macd

این موضوع را در خاطر داشته باشید که وقتی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ‌ای که اغلب با خط آبی نمایش داده می شود، بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره که اغلب با خط قرمز نمایش داده می شود، قرار گیرد، اندیکاتور مکدی از ارزشی مثبت و وقتی که زیر آن قرار گیرد، از ارزشی منفی برخوردار خواهد شد. فاصله بین مکدی و خط مبنا که به آن Base Line هم گفته می شود، در واقع بیانگر فاصله‌ میان ۲ میانگین متحرک نمایی خواهد بود.

قابلیت ‌های خوب و وبد اندیکاتور مک دی

با توجه به این موضوع که اندیکاتور مکدی یکی از پر کاربرد ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به حساب می آید، می‌ توان این طور نتیجه گرفت که احتمالا مورد توجه قرار گرفتن آن در تمامی این سال ها بی دلیل نبوده است. اندیکاتور MACD به علاوه سااده بودن، قابلیت بررسی هم زمان قدرت روند و قدرت بازگشت را خواهد داشت که همین قابلیت های مثبت، آن را در میان اندیکاتورها رایج کرده است. به علاوه این قابلیت های مثبتی که برای اندیکاتور مکدی نام بردیم، این اندیکاتور هم مثل دیگر اندیکاتورها با کمی تاخیر همراه خواهد بود.

نکته مهم : در نظر داشته باشید که به منظور استفاده صحیح از اندیکاتور MACD نیازی نخواهد بود تا فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید و بلد باشید، بلکه تنها کافیست نحوه استفاده از آن را در کنار کاربرد های آن بلد باشید.

خلاصه مطلب

همانطور که گفتیم یکی از محبوب ‌‌ترین، پر استفاده ‌ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی (MACD) یا اندیکاتور مک دی می باشد. آموزش اندیکاتور macd واقعا ساده است و شما عزیزان برای آموزش اندیکاتور مکدی نیازی به هیچ مطلب دیگری جز این مطلب نخواهید داشت. مکدی در حقیقت یک اسیلاتور به منظور نشان دادن رابطه‌ میان دو میانگین متحرک قیمتی است. در نمایش نموداری مکدی، اجزای اندیکاتور MACD به شکل ۲ خط مکدی و خط سیگنال و جزء سوم که هیستوگرام باشد، نمایان خواهند شد. جالب است بدانید که اندیکاتور MACD ، با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره محاسبه و به شکل خط نمایان می سازد. خطی که نشان دهنده میانگین متحرک نمایی خود MACD می باشد هم خط سیگنال نام گرفته است، بخاطر این که سیگنال های خرید و فروش به وسیله این خطر صادر خواهد شد.

اندیکاتور مکدی معمولا با نمودار میله ‌ای به نام هیستوگرام همراه است که بیانگر فاصله‌ میان خط MACD و خط سیگنال خواهد بود. وقتی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ‌ای که همان خط آبی است، بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره که خط قرمز خواهد بود، قرار گیرد، اندیکاتور مکدی دارای ارزشی مثبت و وقتی که در زیر آن قرار گیرد، ارزشی منفی خواهد داشت. شایان ذکر است که فاصله‌ میان مکدی و خط مبنا بیانگر فاصله‌ میان ۲ میانگین متحرک نمایی خواهد بود. محبوبیت این اندیکاتور تا حدی زیاد است که عبارت دانلود اندیکاتور macd یکی از پر سرچ ترین عبارات در خصوص با بازارهای مالی در ایران به حساب می آید و این موضوع نشان از کاربردی بودن و ساده بودن این اندیکاتور است.

از اندیکاتور مکدی به ۳ روش می‌ توانید در معاملات خود استفاده کنید که شامل؛ تقاطع خط سیگنال ، تقاطع خط صفر که همان خط مبناست و واگرایی ها می شود. در معاملات با اندیکاتور MACD مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه ‌های بیشتر، بسیار حائز اهمیت است. هر کدام از این ۳ کاربرد معاملاتی را قادر خواهید بود با هم ترکیب کنید و سیستم جدیدی برای معاملات به وجود آورید. این فیلترها و تاییدیه ‌ها احتمال صدور سیگنال های کاذب را کم تر از همیشه خواهد کرد، ولی موجب کم شدن سود در خرید و فروش های شما خواهد شد. این میزان کارآمدی از این اندیکاتور موجب شده است تا اندیکاتور مکدی یکی از محبوب ترین ابزار کمکی در بازارهای مالی برای تریدر ها و تحلیلگران به حساب آید و شما عزیزان هم به سادگی قادرید استفاده از این اندیکاتور را با استفاده از همین مطلب تحت عنوان آموزش اندیکاتور macd فرا بگیرید و از آن کسب سود کنید.

اندیکاتور مکدی چیست ❤️ آموزش کامل استفاده از MACD

همگرایی-واگرایی میانگین متحرک یا همان MACD، یک اندیکاتور مومنتوم دنبال کننده روند بوده که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. اندیکاتور مکدی با کم کردن میانگین متحرک نمایی EMA در دوره‌ی 26 روزه از EMA در دوره 12 روزه، محاسبه می‌شود.

نتیجه این محاسبه، خط MACD است. یک EMA نه روزه MACD “خط سیگنال” نامیده شده و در بالای خط MACD رسم می‎‌شود که می‌تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. تریدرها ممکن است زمانی که MACD از بالای خط سیگنال خود عبور می‌کند، دارایی را خریده و زمانی که مکدی از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، دارایی را بفروشند.

اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک MACD را می‌توان به روش‌های مختلفی تفسیر کرد، اما روش‌های رایج‌ آن عبارتند از تقاطع، واگرایی، و افزایش/افت سریع. برای آشنایی با سایر اندیکاتورها ، می‌توانید برروی لینک کلیک نمایید.

فرمول محاسبه مک دی

میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای = اندیکاتور مکدی

اندیکاتور MACD با کم کردن EMA بلند مدت (26 روزه) از EMA کوتاه مدت (12 روزه) محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی EMA نوعی میانگین متحرک MA است که وزن و اهمیت بیشتری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزن دار نمایی نیز نامیده می‌شود. میانگین متحرک وزن دار نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده SMA که وزن برابری را برای همه مشاهدات در دوره اعمال می‌کند، به طرز چشمگیری به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می‌دهد.

آموزش اندیکاتور مکدی

هر زمان که EMA در دوره 12 روزه (که با خط قرمز در نمودار قیمت مشخص می‌شود) بالاتر از EMA در دوره 26 روزه (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، اندیکاتور MACD یک مقدار مثبت دارد (به عنوان مثال، خط آبی در نمودار پایین نشان داده شده است) و مقدار این اندیکاتور زمانی منفی است که EMA در دوره 12 روزه کمتر از EMA در دوره 26 روزه باشد. هر چه فاصله MACD بالاتر یا پایین تر از خط پایه خود باشد، نشان می‌دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.

در نمودار زیر، می‌توانید ببینید که چگونه دو EMA اعمال شده بر روی نمودار قیمت، با عبور مکدی (آبی) در بالا یا پایین خط پایه آن در اندیکاتور زیر نمودار قیمت مطابقت دارند.

اندیکاتور مکدی اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می‌شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نشان می‌دهد. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه MACD خواهد بود. تریدرها از هیستوگرام MACD برای شناسایی زمانی که حرکت صعودی یا نزولی بالا است استفاده می‌کنند.

مقایسه اندیکاتور MACD با RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که آیا بازار با سطوح قیمت بیش از حد خرید یا سطوح قیمت فروش بیش از حد اخیر در ارتباط است؟ RSI یک اندیکاتور نوسانی است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره زمانی معین محاسبه می‌کند. دوره زمانی پیش فرض 14 روزه با مقادیر بین 0 تا 100 مشخص می‌شود.

اندیکاتور MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت اخیر اندازه‌گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر تکنیکال کاملتری از یک بازار به تحلیلگران ارائه دهند. این اندیکاتورها هر دو حرکت در بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، اما به دلیل اندازه‌گیری عوامل مختلف، گاهی اوقات سیگنال‌های مخالفی را نشان می‌دهند.

به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت بالای 70 را نشان دهد، که نشان می‌دهد بازار نسبت به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید حرکت داشته است، در حالی که MACD نشان می‌دهد که بازار همچنان در حال افزایش در روند خرید است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می‌رود در حالی که اندیکاتور پایینتر می‌رود یا برعکس).

محدودیت های MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب می‌تواند یک معکوس احتمالی را نشان دهد، اما پس از آن، واقعا هیچ معکوسی اتفاق نمی‌افتد (یک مثبت کاذب ایجاد می‌کند). مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس‌ها را پیش بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر، معکوس‌های زیادی را پیش‌بینی می‌کند که رخ نمی‌دهند و معکوس‌ قیمت واقعی کافی نیست.

واگرایی «مثبت کاذب» اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به سمت خاصی حرکت می‌کند، مانند محدوده یا الگوی مثلثی که از یک روند پیروی می‌کند. کاهش سرعت حرکت (حرکت یک طرفه یا حرکت روند آهسته) قیمت باعث می‌شود که اندیکاتور مکدی از افراط‌های قبلی خود فاصله گرفته و حتی در غیاب معکوس واقعی به سمت خطوط صفر جذب شود.

کراس اوورهای MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، زمانی که MACD به زیر خط سیگنال می‌رسد، یک سیگنال نزولی است که نشان می‌دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد. برعکس، زمانی که MACD از خط سیگنال بالاتر می‌رود، این اندیکاتور یک سیگنال صعودی دارد که نشان می‌دهد قیمت دارایی احتمالا حرکت صعودی را تجربه می‌کند. برخی از معامله گران قبل از ورود به یک پوزیشن، منتظر یک عبور تایید شده بالای خط سیگنال هستند تا احتمال “جعلی بودن” و ورود خیلی زود به یک پوزیشن را کاهش دهند.

کراس اوورها زمانی قابل اعتمادتر هستند که مطابق با روند غالب باشند. اگر MACD به دنبال یک اصلاح مختصر در یک روند صعودی بلندمدت از بالای خط سیگنال خود عبور کند، به عنوان تایید صعودی در نظر گرفته می‌شود.

اگر MACD به دنبال یک حرکت کوتاه در یک روند نزولی بلندمدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند، معامله گران آن را یک تایید نزولی در نظر می‌گیرند.

واگرایی در مکدی

زمانی که MACD اوج یا افت‌هایی را تشکیل می‌دهد که از اوج و افت‌های مربوطه در قیمت، دور شوند به آن واگرایی می‌گویند. یک واگرایی صعودی زمانی ظاهر می‌شود که MACD دو افت قیمت در حال افزایش را تشکیل داده که با دو قیمت کف در حال کاهش مطابقت دارد. زمانی که روند بلندمدت همچنان مثبت باشد، این یک سیگنال صعودی معتبر است.

برخی از تریدرها حتی زمانی که روند بلندمدت منفی است، به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند، زیرا می‌تواند نشان دهنده تغییر روند باشند، اگرچه این تکنیک کمتر قابل اعتماد است.

هنگامی‌که اندیکاتور مکدی مجموعه‌ای از دو اوج نزولی را تشکیل می‌دهد که با دو اوج در حال افزایش قیمت مطابقت دارد، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که در طول یک روند نزولی بلندمدت ظاهر می‌شود، تأییدی بر ادامه روند احتمالی است.

برخی از معامله گران به دنبال واگرایی‌های نزولی در طول روندهای بلندمدت صعودی هستند، زیرا می‌تواند نشان دهنده ضعف در روند باشند. با این حال، به اندازه واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

مثالی از افزایش یا سقوط سریع

زمانی که اندیکاتور مکدی به سرعت بالا یا پایین می‌رود (میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت فاصله می‌گیرد)، این سیگنالی است که دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده و به زودی به سطوح عادی باز می‌گردد. معامله‌گران اغلب این تحلیل را با شاخص قدرت نسبی (RSI) یا سایر شاخص‌های تکنیکال ترکیب می‌کنند تا شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را تأیید کنند.

غیر عادی نیست که سرمایه گذاران از هیستوگرام MACD به همان طریقی که ممکن است از خود MACD استفاده کنند، استفاده کنند. کراس اوور مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، و افزایش یا سقوط سریع را می‌توان در هیستوگرام نیز شناسایی کرد. قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک در هر موقعیت خاص بهتر است، باید اندکی تجربه داشت. زیرا تفاوت زمانی بین سیگنال‌های اندیکاتور مکدی و هیستوگرام آن وجود دارد.

کاربرد اندیکاتور مکدی

معامله گران از MACD برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت دارایی استفاده می‌کنند. اندیکاتور مکدی می‌تواند در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، زیرا بر مفاهیم آماری اضافی مانند میانگین متحرک نمایی EMA متکی است. اما اساسا، MACD به معامله گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت دارایی ممکن است نشان دهنده تغییر در روند اصلی آن باشد. این می‌تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی وارد یک پوزیشن شوند، پوزیشن اضافه ایجاد کنند و یا از آن خارج شوند.

اندیکاتور پیشرو یا تاخیری؟

اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور تاخیری است. بدین علت که، تمام داده‌های مورد استفاده در این اندیکاتور بر اساس عملکرد تاریخی قیمت دارایی است. از آنجایی که این اندیکاتور بر اساس داده‌های تاریخی است، لزوما باید از قیمت آن عقب بماند. با این حال، برخی از معامله‌گران از هیستوگرام مکدی برای پیش بینی زمان وقوع تغییر در روند استفاده می‌کنند. برای این معامله گران، این جنبه از MACD ممکن است به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آینده در نظر گرفته شود.

کاربرد واگرایی مثبت اندیکاتور مکدی

واگرایی مثبت اندیکاتور مکدی وضعیتی است که در آن، MACD به پایین‌ترین حد جدید نمی‌رسد، علیرغم اینکه قیمت دارایی به پایین‌ترین حد جدید خود رسیده است. این به عنوان یک سیگنال معاملاتی صعودی در نظر گرفته می‌شود – از این رو “واگرایی مثبت” نامیده می‌شود. اگر سناریوی مخالف رخ دهد – یعنی قیمت دارایی به بالاترین حد جدید برسد، اما MACD به این مقدار نرسد – این به عنوان یک شاخص نزولی در نظر گرفته می‌شود و به عنوان یک واگرایی منفی از آن یاد می‌شود.

اندیکاتور مکدی چیست؟

اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور مومنتوم دنبال کننده روند بوده که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. اندیکاتور مکدی با کم کردن میانگین متحرک نمایی EMA در دوره‌ی 26 روزه از EMA در دوره 12 روزه، محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه MACD چیست؟

میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای - میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای = اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی از کدام خانواده است؟

اندیکاتور MACD از خانواده‌ی اندیکاتورهای تاخیری است که نسبت به رخدادهای بازار، کمی عقبتر بوده و دنباله‌رو آن هستند.