استراتژی هیستوگرام MACD


اندیکاتور macd ساختاری منحصر به فرد نسبت به بقیه اندیکاتور ها دارد و از ورودی و فرمول های نسبتا ساده ای تشکیل شده ، آقای جرالد بی اپل این اندیکاتور را طی سالها تجربه در بازارهای مالی بوجود آورده که این اندیکاتور بیشتر معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک هست و همین امر باعث محبوبیت هر چه بیشتر این ابزار بین معامله گران شده است ، لذا پیشنهاد میشود حتما تا انتهای این مقاله آموزشی را مطالعه فرمایید چرا که بصورت کامل در مورد اندیکاتور مکدی صحبت خواهیم کرد .

آموزش تصویری اندیکاتور مکدی

اندیکاتور macd ساختاری منحصر به فرد نسبت به بقیه اندیکاتور ها دارد و از ورودی و فرمول های نسبتا ساده ای تشکیل شده ، آقای جرالد بی اپل این اندیکاتور را طی سالها تجربه در بازارهای مالی بوجود آورده که این اندیکاتور بیشتر معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک هست و همین امر باعث محبوبیت هر چه بیشتر این ابزار بین معامله گران شده است ، لذا پیشنهاد میشود حتما تا انتهای این مقاله آموزشی را مطالعه فرمایید چرا که بصورت کامل در مورد اندیکاتور مکدی صحبت خواهیم کرد .

مقدمه

انواع اندیکاتور مکدی

مکدی مدرن

مکدی کلاسیک

طرح سوال

مکدی شامل چه اجزایی می‌شود؟

“مقدمه”

اندیکاتور macd ساختاری منحصر به فرد نسبت به بقیه اندیکاتورها دارد و از ورودی و فرمول های نسبتا ساده ای تشکیل شده ، آقای جرالد بی اپل این اندیکاتور را طی سالها تجربه در بازارهای مالی بوجود آورده که این اندیکاتور بیشتر معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک هست و همین امر باعث محبوبیت هر چه بیشتر این ابزار بین معامله گران شده است.

آقای جرالد سالها بر روی داده ها و شکل ظاهری این اندیکاتور کار کرد تا به شکلی دربیاد که در تصویر زیر مشاهده میکنید ، ایشان زمان زیادی برای تکمیل این اندیکاتور گذاشتند و در ادامه در مورد انواع مکدی و آموزش تصویری اندیکاتور مکدی هم توضیح خواهیم داد.

برای فعال سازی مکدی در نرم افزار متاتریدر باید طبق تصویر زیر عمل فرمایید .

فعال سازی مکدی در نرم افزار متاتریدر

در متاتریدر مکدی مدرن بصورت پیشفرض قرار داده شده است.

[su_service title=”انواع اندیکاتور مکدی” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

[su_service title=”مکدی کلاسیک” icon=”icon: check-square-o” icon_color=”#29bbad” size=”26″]

چندسالی هست که شکل و شمایل مکدی تغییر پیدا کرده . که به دو دسته مکدی کلاسیک و مکدی مدرن استراتژی هیستوگرام MACD تقسیم شده اند.

در تعداد محدودی بروکر باینری آپشن اندیکاتور مکدی بصورت کلاسیک هست مانند همان عکسی که در بالا درج شده .

کارکرد مکدی کلاسیک به این صورت هست که از دو خط سبز و قرمز رنگ تشکیل شده ، ولی اگر در فارکس کار میکنید ، در پیشفرض متاتریدر ، مکدی بصورت مدرن قرار داده شده است که اگر از شکل ظاهری آن خوشتان نمی آید میتوانید فایل نصبی مکدی کلاسیک را از اینترنت دانلود کرده و بروی متاتریدر خود نصب نمایید.

خط قرمز رنگ به نام Signal و خط سبز رنگ به نام MACD است که از میله هایی عمودی عبور میکنند که هیستوگرام نام دارند .

هر زمان خط مکدی به هر سمتی خط سیگنال را شکست ما به همان سمت پوزیشن میگیریم . بطور مثال اگر خط مکدی به سمت بالا خط سیگنال را شکست باید این احتمال را بدهید که نمودار یک سیر صعودی خواهد داشت و در روند های نزولی این مورد بلعکس هست.

نمودار مکدی

هر زمان خطوط از بین میله ها یکدیگر را قطع کردند نشان اعتبار بسیار ضعیف سیگنال دارد و سعی کنید تا جای ممکن در این موقعیت وارد معامله نشوید چرا که ریسک بیشتری شامل حالتان میشود.

به تنظیمات میله های هیستوگرام دست نزنید و آنها را حذف نکنید چرا که یکی از معیار های اعتبار سنجی سیگنال گیری در اندیکاتور مکدی هستند و بدون این میله ها نمیتوانید تصمیمات درستی در مورد وارد شدن به یک معامله بگیرید.

[su_service title=”مکدی مدرن” icon=”icon: check-square-o” icon_color=”#29bbad” size=”26″]

اما نوع دوم این اندیکاتور که مکدی مدرن نام دارد از یک هیستوگرام و یک خط سیگنال تشکیل شده و خط مکدی در این نوع حذف گردیده.

به عبارتی خط مکدی تبدیل به هیستوگرام شده و بلعکس مکدی کلاسیک اگر خط سیگنال در میله ها حرکت کند دارای اعتباری خوبی هست.

اگر به عکس زیر دقت کنید متوجه خواهید شد که خط سیگنال به هر طرفی که میله ها را قطع کرده نمودار به همان سمت صعود و یا نزول داشته .

ویدئویی تهیه کردیم تا در نمودار این اندیکاتور را آموزش دهیم و درک بهتری نسبت آن پیدا کنید ، پیشنهاد میشود حتما مشاهده فرمایید ، عزیزانی که با فیلتر شکن هستند ممکن است نتوانند ویدئوی زیر را مشاهده نمایند ، لذا ابتدا فیلتر شکن خود را خاموش کرده و مجددا صفحه را بارگذاری نمایید .

این را بخاطر داشته باشید که به هیچ وجه نباید فقط با اندیکاتور مکدی macd وارد یک معامله شوید ، منطقی نیست که معیار ورود یا خروج از پوزیشن یک معامله گر فقط با استفاده از یک اندیکاتور صورت بگیرد. هر اندیکاتوری ورودی های مربوط به خودش را دارد و پیشنهاد میکنم یا به سراغ یک استراتژی کاربردی و بسیار دقیق بروید و یا خودتان با صرف چند ماه زمان و آزمون و خطای بسیار چند اندیکاتور را در کنار یکدیگر استفاده کنید تا به بازدهی خوبی برسید (تحلیل تکنیکال را فراموشی نکنید چرا که در کنار یک استراتژی باید به تحلیل های تکنیکال نیز مسلط باشید قطعا مهمترین مبحث و دلیل موفقیت در بازارهای مالی تسلط کامل بر الگو های تحلیل تکنیکال است)

“طرح سوال”

“برخی از دوستان پرسیده بودند از چه اندیکاتور هایی در کنار مکدی استفاده کنیم تا بازدهی بهتری بگیریم :

در جواب باید خدمتتان عرض کنیم که تا جای ممکن خودتان را درگیر اندیکاتور های فراوان نکنید به این دلیل که تمرکز خود را از دست داده و از چهار چوب معامله مانند تحلیل کردن نمودار خارج میشوید در حال حاضر طی تست هایی که انجام داده ایم اندیکاتور rsi یا مومنتوم را میتوانید در کنار macd استفاده کنید تا سیگنال های یکدیگر را تایید کنند .

آیا از ربات هایی که در سطح اینترنت موجود است میتوان سیگنال گرفت و همچنین آن سیگنال ها را با کمک اندیکاتور مکدی تایید کرد ؟

در رابطه به این سوال باید بگوییم که صد ها و هزاران ربات سیگنال دهی در جهان وجود دارد و اگر قرار این ربات ها رقت کافی و بازدهی لازمه را داشته باشند ، دیگر معامله گران از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال هیچ استفاده ای نمیکردند و عملا یک فرد مبتدی هم میتوانست براحتی آب خوردن از بازارهای جهانی سود های هنگفتی بدست آورد ، لذا بهتر است که منطقی فکر کنید و گول تبلیغات پیج های اینستاگرام و برخی از سایتهایی که در این زمینه فعالیت میکنند را نخورید .

اندیکاتور مکدی دارای چه اجزایی می باشد؟

دارای دو خط محاسبات میانگین می باشد به نام های خط سیگنال و خط مکدی ، ویژگی خط مکدی تند و نوسانی زیاد دارد ، ولی خط سیگنال کند و کم نوسان است.

قسمت سوم هیستوگرام مکدی می باشد: در اصل اختلاف بین خط سیگنال و خط مکندی را نشان میدهد.

اندیکاتور مکدی در بین اندیکاتور ها از ساده ترین ، پرکاربردترین و محبوبترین ها به شمار می آید، به خاطر داشته باشید از مکدی باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل کردن تکنیکال استفاده کرد .

میتوان علت محبوبیت مکدی را دربین اندیکاتور ها این دانست که میتواند همزمان میزان روند و بازگشت را بررسی کند.

پیشهاد ما به شما این است در هنگام ناپایدار بودن بازار سرمایه از اندیکاتور مکدی استفاده نکنید.

آموزش کار با اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یک شاخص محبوب برای دنبال کردن روند بازار است تا بتوانید معاملات بورسی انجام دهید.

این شاخص، برای تحلیل تکنیکال قیمت، به شما کمک می­کند. ما در این مقاله، برای شما توضیح می­دهیم که شاخص MACD چیست و چه طور می­توانید از آن، در تجارت و بازار بورس، استفاده کنید.

در ادامه مقاله آموزش کار با اندیکاتور MACD در بازار بورس همراه ما باشید.

چرا آموزش کار با اندیکاتور MACD لازم است؟

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک – moving average convergence divergence – که به طور خلاصه به آن اندیکاتور MACD یا «شاخص مکدی» می­گویند. می­تواند فرصت­ها را در میان بازارهای مالی بورس، شناسایی کند و در تحلیل تکنیکال وضعیت بازار بورس یاری رسان شما باشد. یادگیری نحوه پیاده ­سازی این ابزار، در موفقیت یک معامله­ گر، بسیار موثر است. از این رو در این مقاله آموزش کار با اندیکاتور MACD را آموزش می­دهیم و سه مورد از متداول­ترین استراتژی­های MACD را بررسی می­کنیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

شاخص یا اندیکاتور MACD یکی از رایج­ترین شاخص ­های تحلیل تکنیکال و از اندیکاتورهای دنبال­ کننده بازار است. بدین معنا که این شاخص، وضعیت یک دارایی – asset’s momentum را بررسی می­کند تا مشخص نماید روند آن نزولی است یا صعودی؛ و بدین ترتیب می­تواند برای ارائه سیگنال­ های تجاری و شناسایی فرصت­های بازار بورس، مورد استفاده قرار گیرد.

تعریف کوتاه اجزای MACD

خط MACD: خط MACD، قلب شاخص MACD است و به صورت پیش­فرض، تفاضل میان بازه­های 12تایی EMA میانگین متحرک نمایی و بازه­های 26 تایی EMA است؛ یعنی خط MACD، اساسا یک سیستم متقاطع میانگین حرکتی کامل و خودکار است.

خط سیگنال: خط سیگنال، تفاضل بازه 9 تایی EMA از خط MACD است.

هیستوگرام مکدی: تفاضل خط MACD از خط سیگنال است.

شاخص MACD چه طور کار می­کند؟

برای آموزش کار با اندیکاتور MACD و استفاده از آن برای تحلیل تکنیکال بازار بورس، لازم است بدانید که این شاخص اساسا چگونه کار می­کند.

شاخص MACD با استفاده از سه جزء کار می­کند: دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام.

دو خط درون اندیکاتور، ممکن است مشابه میانگین ­های متحرک ساده (SMAs) به نظر برسند، اما در حقیقت آنها میانگین­ های متحرک نمایی چند لایه­ (EMAs) هستند. خط اصلی، یعنی آنکه کندتر حرکت می­کند، خط MACD است و آنکه سریع­تر حرکت می­کند، خط سیگنال است.

اگر دو میانگین متحرک به هم برسند، گفته می­شود که همگرا – converging – هستند و اگر از یکدیگر دور شوند، واگرا – diverging – گفته می­شوند. تفاوت بین این دو خط، در هیستوگرام نشان داده می­شود. اگر شاخص MACD در بالای خط صفر (zero line) معامله شود تایید می­کند که روند بازار بورس، صعودی است و اگر در زیر آن انجام شود حاکی از روند نزولی بازار بورس، خواهد بود.

اگر مشخص شود که قیمت بازار، روند صعودی دارد رسیدن به سقف بالاتر و کف بالاتر، همچنین شکستن سطوح کلیدی مقاومت ممکن است معامله­ گران وارد موقعیت­های طولانی شوند، درحالیکه اگر دارایی، در یک روند نزولی قرار گیرد که با سقف پایین­تر و کف پایین­تر یا شکست در سطوح پشتیبانی، توصیف می­شود و ممکن است یک موقعیت موقتی و کوتاه مدت را برای ورود داشته باشد.

ماهان اسدی | Mahan Asadi | آموزش مکدی

ماهان اسدی | Mahan Asadi | آموزش مکدی

سه استراتژی تجاری متداول MACD

طیفی از استراتژی­ های MACD وجود دارد که برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است با آنها آشنا شوید. این استراتژی­ ها، می­توانند با ارائه تحلیل تکنیکال، راهگشای شما برای یافتن فرصت­ها در بازار بورس، باشند.

سه مورد از محبوب­ترین استراتژی­ها عبارتند از:

  1. وارونه سازی هیستوگرام (Histogram reversals)

3.عبور از صفر (Zero crosses)

1) متقاطع (Crossovers) :

در این استراتژی، خط MACD و خط سیگنال به همان روشی مورد استفاده قرار می­گیرند که یک نوسان­گر تصادفی، با استراتژی متقاطع بین این دو خط، سیگنا ل­های خرید و فروش را ارائه می­دهد. مانند بیشتر استراتژی های متقاطع، یک سیگنال خرید هنگامی می­ آید که خط واکنشی­تر و کوتاه­تر در این مورد خط مکدی از بالای خط کندتر یعنی خط سیگنال، حرکت کند.

از آنجا که یک استراتژی متقاطع(Crossovers)، ماهیت کند و آهسته دارد، بر مبنای انتظار برای رخداد یک حرکت، پیش از گشایش یک موقعیت، پایه­ ریزی شده است. بدین معنا که باید منتظر رخدادی باشید که موقعیت تازه­ ای را در بازار مالی بورس، ایجاد می­کند. موضوع اصلی که MACD در روندهای ضعیف بازار، با آن مواجه است این است که از زمانی که یک سیگنال ایجاد می­شود، ممکن است که قیمت به یک نقطه برگشت تبدیل شود؛ در نتیجه این، یک سیگنال کاذب در نظر گرفته می­شود. شایان ذکر است که استراتژی­ هایی که از رفتار قیمت برای تایید سیگنال استفاده می­کنند، اغلب برای تحلیل تکنیکال بازار بورس، بیشتر قابل اعتماد هستند.

نمودار زیر استراتژی متقاطع استاندارد را بازتاب می­دهد. نقاط ورودی سودآور، با خط­های عمودی سبز رنگ مشخص شده است. درحالیکه سیگنال­های کاذب، با خطوط قرمز رنگ نمایش داده شده­اند.

2) وارونه سازی هیستوگرام (Histogram reversals):

شاید بتوان گفت هیستوگرام، مفیدترین بخش MACD برای تحلیل تکنیکال بازار بورس، است و برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، بررسی آن قویا مفید است.

این استراتژی، با میله ­هایی که در نمودار زیر می­بینید، تفاوت بین خط­های MACD و سیگنال را نشان می­دهد. زمانیکه قیمت بازار قویا در یک جهت حرکت می­کند، ارتفاع هیستوگرام، افزایش می­ یابد و هرگاه که هیستوگرام کوچک می­شود، نشانه این است که بازار با کندی حرکت می­ کند.

این بدین معنا است که هرچه میله­ های موجود در هیستوگرام، از صفر فاصله می­گیرند، دو خط میانگین متحرک نیز از یکدیگر بیشتر فاصله می­گیرند. وقتی فاز انبساط ابتدایی به پایان می ­رسد، احتمالا یک شکل کوهان مانند پدیدار می ­شود؛ این سیگنالی است برای اینکه میانگین­ های متحرک، دوباره در حال انقباض هستند. این امر می­ تواند، نشانه­­ ای ابتدایی، برای نزدیک بودن یک کراس اور (استراتژی متقاطع) باشد.

هیستوگرام، یک استراتژی برجسته و پیشرو است؛ برخلاف استراتژی متقاطع (کراس اور) که بالاتر بدان اشاره شد. از این رو در آموزش کار با اندیکاتور MACD، اهمیت ویژه­ای دارد. وارونه ­سازی هیستوگرام بر مبنای استفاده از روندهای شناخته شده به عنوان پایه­ هایی برای جای دادن موقعیت­ ها، قرار دارد. یعنی این استراتژی، می­ تواند قبل از اینکه حرکت­های بازار بورس واقعا صورت بگیرند، عمل کند.

نمودار زیر ظرفیت و پتانسیل استفاده از مکدی هیستوگرام را به عنوان یک ابزار تجاری، محل توجه قرار می­ دهد. با انتظار برای دو حرکت ضد روند در هیستوگرام، این احتمال که مانند حرکتی یکباره و بدون امتداد و نه برگشت­ پذیر باشد، کاهش می­ یابد. نمودار زیر، با استفاده از تحلیل تکنیکال این ابزار در جهت روند، سه معامله سودآور و یک معامله ضرر رسان را نشان می ­دهد. معامله­ گر همچنین می ­تواند این ابزار را برای خارج شدن از معامله، به کار گیرد. در موقعیت­ هایی که یکبار خروج انجام شده، MACD شروع به بازگشت به جهت مخالف (وارونه شدن) می کند.

3) عبور از صفر (Zero crosses):

استراتژی عبور از صفر یا زیرو کراس، بر اساس عبور هر یک از خطوط EMAs از خط صفر، پی­ریزی شده است. اگر MACD از زیر خط صفر عبور کند، ممکن است یک روند صعودی جدید، ظاهر شود. و هرگاه MACD از بالا عبور کند و خط صفر را قطع کند، احتمالا سیگنالی است برای آغاز یک روند نزولی تازه.

این استراتژی، اغلب کندترین سیگنال در میان این سه به نظر می­رسد؛ بنابراین معمولا شما سیگنال­ های کمتری را با آن دریافت می­کنید، اما در عوض، برگشت­های کاذب نیز کمتر است. در اینجا، استراتژی این است که هرگاه MACD از بالای خط صفر عبور می­کند، خرید کنید – یا بستن معامله – و هرگاه از پایین عبور می­کند، بفروشید- یا باز کردن معامله -.

این روش باید با احتیاط و دقت در بورس مورد استفاده قرار گیرد. زیرا ماهیت تاخیری آن، بدین معنا است که بازارهای سریع و متلاطم، سیگنا ل­ها را بسیار دیر م ی­فرستند. اگرچه می­تواند به عنوان یک ابزار برای ارائه سیگنا­ل­های بازگشتی از حرکت­های رفت و برگشتی طولانی، در تحلیل تکنیکال خیلی مفید باشد.

نمودار زیر سه سیگنال قبلی بر AUD/USD (درهم به دلار آمریکا) را حین ایجاد چهارمی توسط شاخص، نشان می دهد. هرکدام از این­ها، اثبات می­کند اگر معامله­ گر در محل­های درست وارد یا خارج شود، سودآور خواهد بود و تعدادی از سیگنال­های کاذب، با دنبال کردن روش زیرو کراس به جای روش کراس اور، دفع می­ شوند.

هنگامی که از استراتژی زیرو کراس استفاده می­ کنید، مهم است بفهمید چه زمانی از بازار خارج شوید یا یک توقف قرار دهید. در مثال­ زیر، بازار چندین شکست خط روند را نشان می­دهد که علامت دهنده زمان مناسب برای خروج از معامله است. یک معامله­ گر می­تواند برای خروج از معامله متناوبا از شکاف پایین­تر از نوسان پایین قبلی (روند صعودی) زیر یا روی نوسان بالای قبلی (روند نزولی) استفاده کند.

اصول شاخص MACD

همانطور که گفته شد، MACD بر میانگین­ های متحرک مبتنی است و همین آن را برای تحلیل تکنیکال بازار بورس، ایده­ آل می­کند تا بتوانید مدخل­ های پیروی از روند­ بازار را پیدا کنید و تا اتمام روند ایده­ آل، در آن بمانید.

برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است دو سیگنال MACD را بشناسید. ما در این یادداشت آنها را قدم به قدم برای شما توضیح خواهیم داد تا در معاملات بورس از توان تحلیل تکنیکال آنها استفاده کنید:

1) خط MACD کراس زیرو: در این نمودار، علاوه بر خط MACD، دو میانگین متحرک نیز رسم شده است که نحوه کار MACD را برای ما شفاف می­کند.

هنگامی که دو MA یکدیگر را قطع ­کنند، خط MACD نیز از زیر صفر عبور خواهد کرد. همانطور که پیشتر هم توضیح دادیم، MACD سیستم متقاطع میانگین متحرکی، تنها در یک خط است.

ماهان اسدی | آموزش مکدی

ماهان اسدی | آموزش مکدی

می­دانیم هرگاه دو MA هم دیگر را قطع کنند، نشان دهنده تغییری در تکانه است و معمولا می­تواند ایجاد یک روند جدید را پیش­بینی کند. بنابراین هر زمان خط MACD صفر را قطع کند، بیانگر این امر است که تکانه حرکت در حال تغییر است و به طور بالقوه یک روند جدید در حال ایجاد شدن است.

2) خط سیگنال: هر گاه ببینید دو خط شاخص MACD از یکدیگر دور می­شوند این را می­رساند که تکانه حرکت، در حال افزایش است و روند بازار قوی­تر می­شود. اما زمانیکه دو خط به هم نزدیکتر می­شوند، یعنی استحکام قیمت در حال از دست رفتن است.

با این حال، MACD نوسان­گر است و در روندهای قوی، اطلاعات خیلی دقیقی نمی­دهد. پس اگر در یک روند قوی هستید، با عبور زیاد خطوط MACD سردرگم نشوید.

نکته: تا زمانی که خطوط MACD بالای صفر هستند و قیمت بالای EMAهای 12 و 26 باشد، همان روند همچنان ادامه دارد.

راه دنباله ­روی روند

در طول دامنه­ های نمودار زیر، دو خط از MACD شما، خیلی به هم نزدیک هستند و در حدود صفر قرار دارند. و این یعنی هیچ تکانه حرکتی وجود ندارد.

در نقطه شماره 1، قیمت نیز محدوده باریکی ساخته است و با شکستن قیمت، دو خط شاخص، از خط صفر و نیز از یکدیگر، فاصله می­گیرند. پس در طول یک روند، میانگین­ های متحرک می­توانند همچون پشتیبانی و مقاومت عمل کنند و همانطور که فاز 2 و 4 نشان می­دهد شما را در روند، باقی نگاه دارند؛ قیمت هیچ­گاه میانگین­ های متحرک را نشکست.

در طی تثبیتی مانند نقطه 3، MACD نیز به شدت منقبض می­شود و معامله ­گران منتظر شکست گوه – شکل گوه مانند حاصل از خطوط خط چین می­مانند، تا روندی جدید را سیگنال دهد.

واگرایی در نقطه 5، سیگنالی است که وارونه سازی را پیش­بینی می­کند. در طول روند نزولی نقطه 6 قیمت، زیر میانگین­ های متحرک باقی مانده درحالیکه خطوط MACD زیر صفر قرار دارند.

ماهان اسدی | Mahan Asadi

ماهان اسدی | Mahan Asadi

واگرایی ­های MACD به عنوان راه­ های اولیه

واگرایی­های MACD راه دیگری هستند برای تحلیل قیمت و یافتن معاملات اولیه پیروی از روند که در آموزش کار با اندیکاتور MACD اهمیت دارند.

می­توانید در تصویر زیر ببینید چه­طور قیمت در یک بازه زمانی طولانی، خیلی آرام بالاتر می­رود. در همان زمان، MACD پایین­تر آمد. و این نشان می­دهد هیچ قدرت خریدی پشت این سایش ضعیف، وجود ندارد. سپس ناگهان قیمت، زیر دو میانگین متحرک با شدت بیشتری شکسته می­شود که وقتی اتفاق افتاد که خطوط MACD زیر صفر یکدیگر را قطع کردند و همچنان از هم دور شدند. این می­تواند سیگنالی از یک روند شدید و جدید نزولی در بازار بورس، باشد.

چه هنگام، بهترین زمان استفاده از MACD است؟

از دیگر نکات مهم آموزش کار با اندیکاتور MACD این است که بدانید، چیزی به عنوان بهترین زمان استفاده از شاخص MACD، وجود ندارد. بلکه سراسر به شما، اولویت­های شخصیتان و برنامه معامله­تان بستگی دارد. ممکن است برای برخی، زمان درست جهت استفاده از شاخص MACD وجود نداشته باشد؛ زیرا آنها رویکردی تکنیکال به تحلیل­ها ندارند. یا مایل هستند که از طیف متنوعی از شاخص­ها برای مشخص کردن رفتار قیمت، استفاده کنند.

با این حال، اگر شما تصمیم گرفتید تا از MACD استفاده کنید، بهترین زمان برای استفاده از شاخص، بستگی به این دارد که کدام یک از استراتژی­های بالا را به کار بگیرید. اگر شما یک استراتژی کند را انتخاب کنید، مجبور هستید شاخص MACD خود را به صورت مکرر ببینید تا سیگنال­ ها را در اسرع وقت، دریافت کنید. اما اگر یک استراتژی پیشرو مانند هیستوگرام، انتخاب کنید ممکن است بتوانید زمان کمتری برای نظارت MACD خود صرف کنید؛ زیرا سیگنال­ ها باید خود را زودتر از موعد، نشان دهند.

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت (Moving Average Convergence Divergence) است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد‌بی‌اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌شود. بر خلاف اندیکاتورهای دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

خط MACD: تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن

خط سیگنال: میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD

macd felfelani.ir

باتوجه به این‌که طول هر یک از میله‌های MACD در واقع نشانگر فاصله‌ی بین دو میانگین متحرک از یکدیگر است، بنابراین انتظار داریم که نقاط صفر اندیکاتور MACD متناظر با نقاط تلاقی دو‌‌ میانگین متحرک با یکدیگر باشند. همچنین قله‌ها و دره‌های MACD طبیعتاً نقاطی را نمایش می‌دهند که فاصله بین دو میانگین متحرک در آنجا به بیشتر مقدار خود رسیده باشد. ( شکل 1 )

ساختار اندیکاتور MACD به صورت فاصله دو میانگین متحرک از نوع EMA تعریف می‌گردد که دارای دوره‌های تناوب متفاوتی هستند بنابراین طبیعی است که پارامترهای اصلی این اندیکاتور به صورت زیر باشند:

Fast EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک تند با دوره تناوب کوچک‌تر را تعیین می‌کند.

Slow EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک کند با دوره تناوب بزرگ‌تر را تعیین می‌کند.

MACD EMA: دوره تناوب خط سیگنال MACD که عبارت است از یک میانگین متحرک ساده که بر روی مقادیر اندیکاتور MACD اعمال می‌گردد.

felfelani.ir macd 1

شکل 1 : اندیکاتور مکدی و میانگین‌های نمایی 12 و 26 روز و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

در زمان تغییرروند هیستوگرام MACD و یا ایجاد واگرایی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت صادر می‌شود به موارد ذیل توجه کنید:

3-1 زمانی که هیستوگرام و خط سیگنال زیر خط صفر هستند و هیستوگرام MACD از خط صفر به سمت بالا عبور کند اخطار تغییر روند (از صعودی به نزولی) صادر می‌شود ولذا زمانی که هیستوگرام MACD، خط صفر را به سمت پایین قطع کند اخطار تغییر روند (از صعودی به نزولی) صادر می‌شود.

felfelani.ir macd 2 1

شکل 2 : نقاط تقاطع اندیکاتور مکدی با خط صفر و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

3-2 زمانی که بین دو نقطه از هیستوگرام MACD و نمودار قیمت واگرایی رخ دهد، نیز اخطار‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش صادر می‌شود بدین صورت که اگر واگرایی معمولی مثبت باشد اخطار فروش و نیز اگر واگرایی معمولی منفی باشد اخطار خرید محسوب می‌شود. برای خرید یا فروش با توجه به واگرایی‌ها بهتر این است که اندیکاتور و نمودار قیمت به‌صورت روزانه رصد شوند تا در صورت تغییر روند (شکست واگرایی) اقدامات مناسب اعم از آپدیت خط واگرایی نسبت به تغییرات هیستوگرام و نمودار قیمت، خرید/ فروش پله‌ای، ترکیب با سایر اندیکاتور‌ها جهت اطمینان از روند MACD و…. اتخاذ گردد (شکل 3 ­_ شکل 4 )

felfelani.ir macd 3

شکل 3 : واگرایی های معمولی موجود در اندیکاتور مکدی و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

felfelani.ir macd 4

شکل 4 : واگرایی‌های موجود در اندیکاتور مکدی و نمودار قیمت صنایع ملی مس ایران

3-3 تقاطع صعودی هیستوگرام و منحنی سیگنال در MACD یعنی زمانی که نمودار میله‌ای از پایین به سمت بالای منحنی سیگنال حرکت می‌کند هشدار خرید صادر می‌شود و همچنین زمانی که تقاطع نزولی هیستوگرام و منحنی سیگنال یعنی زمانی که هیستوگرام از بالا به پایین منحنی سیگنال را قطع می‌کند هشدار فروش صادر می‌شود. (شکل 5)

felfelani.ir macd 5

شکل5: نقاط تغییر روند اندیکاتور استراتژی هیستوگرام MACD مکدی و نمودار پتروشیمی زاگرس

توجه: دقت شود که اگر از نرم افزار Meta Stack استفاده می‌کنید بهتر است که MACD در حالت هیستوگرام و خط سیگنال در حالت نمودار خطی باشد برای تنظیمات این قسمت ابتدا بر روی نمودار MACD کلیک کنید تا آیکون MACD properties باز شود سپس سربرگ color/style را بزنید سپس Style را در حالت هیستوگرام (نمودارهای میله‌ای) قرار بدهید.

4-1. واگرایی اندیکاتور MACD با نمودار قیمت در شکل 3 و شکل 4 در دو نقطه به وضوح دیده می‌شود و بعد از واگرایی با توجه به نوع واگرایی خط قیمت اقدام به صعود یا نزول کرده است.

4-2. تغییر روند اندیکاتور MACD در شکل 2 در سه نقطه مشاهده می‌شود.

4-3. هیستوگرام MACD توسط خط سیگنال در شکل 5 در 5 نقطه به صورت نزولی و یا صعودی قطع شده است که باید دقت شود این سیگنال با استفاده از سایر اندیکاتورها می‌تواند صحت بیشتری در قطعیت تغییر روند داشته باشد.

این اندیکاتور نباید به‌تنهایی مبنای خریدوفروش قرار بگیرد لذا برای اطمینان بیشتر، بهتر است با سایر اندیکاتورها و میانگین‌ها ترکیب شود.

اندیکاتور میانگین متحرک (MACD)

اندیکاتور MACD بر میانگین­ های متحرک مبتنی است و همین آن را برای تحلیل تکنیکال بازار ، ایده­ آل می­کند تا بتوانید مدخل­ های پیروی از روند­ بازار را پیدا کنید و تا اتمام روند ایده­ آل، در آن بمانید.

تعریف

MACD یک شاخص بسیار محبوب است که در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود. MACD می تواند برای شناسایی جنبه های روند کلی بازار استفاده شود.

آنچه MACD را بسیار آموزنده می کند این است که در واقع ترکیبی از دو نوع شاخص مختلف است. اول : برای شناسایی جهت روند و مدت زمان ، از دو میانگین متحرک با طول های مختلف (که شاخص

های عقب مانده ای هستند) استفاده می کند. سپس ، اختلاف مقادیر بین آن دو میانگین متحرک (خط MACD) و EMA آن میانگین های متحرک (خط سیگنال) را در نظر می گیرد و این اختلاف بین دو خط را به

صورت هیستوگرام رسم می کند که در بالای و زیر یک خط صفر مرکزی نوسان دارد. از هیستوگرام به عنوان نشانه خوبی از حرکت روند استفاده می شود.

تاریخچه

اندیکاتور MACD می تواند به دو رویداد جداگانه تقسیم شود:

۱- در دهه ۱۹۷۰ ، جرالد اپل خط MACD را ایجاد کرد.

۲- استراتژی هیستوگرام MACD در سال ۱۹۸۶ ، توماس آسپری ویژگی هیستوگرام را به MACD اپل اضافه کرد.

اجزای محاسباتی :

MACD Line: (12-day EMA – 26-day EMA)

Signal Line: 9-day EMA of MACD Line

MACD Histogram: MACD Line – Signal Line

۱-خط MACd :،

مهمترین شاخص MACD است و به صورت پیش­فرض، تفاضل میان بازه­های ۱۲تایی EMA میانگین متحرک نمایی و بازه­های ۲۶ تایی EMA است؛ یعنی خط MACD، اساسا یک سیستم متقاطع میانگین حرکتی کامل و خودکار است.

۲-خط سیگنال:

خط سیگنال، تفاضل بازه ۹ تایی EMA از خط MACD است.

۳-هیستوگرام مکدی:

تفاضل خط MACD از خط سیگنال است.

اندیکاتور میانگین متحرک (MACD)

شاخص MACD چگونه کار می­کند؟

شاخص MACD با استفاده از سه جزء کار می­کند: دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام.

دو خط درون اندیکاتور، ممکن است مشابه میانگین ­های متحرک ساده (SMAs) به نظر برسند، اما در حقیقت آنها میانگین­ های متحرک نمایی چند لایه­ (EMAs) هستند. خط اصلی، یعنی آنکه کندتر حرکت می­کند، خط MACD است و آنکه سریع­تر حرکت می­کند، خط سیگنال است.

اگر دو میانگین متحرک به هم برسند، گفته می­شود که همگرا – converging – هستند و اگر از یکدیگر دور شوند، واگرا – diverging – گفته می­شوند. تفاوت بین این دو خط، در هیستوگرام نشان داده می­شود. اگر شاخص MACD در بالای خط صفر (zero line) معامله شود تایید می­کند که روند بازار ، صعودی است و اگر در زیر آن انجام شود حاکی از روند نزولی بازار، خواهد بود.

اگر مشخص شود که قیمت بازار، روند صعودی دارد رسیدن به سقف بالاتر و کف بالاتر، همچنین شکستن سطوح کلیدی مقاومت ممکن است معامله­ گران وارد موقعیت­های طولانی شوند، درحالیکه اگر دارایی، در یک روند نزولی قرار گیرد که با سقف پایین­تر و کف پایین­تر یا شکست در سطوح پشتیبانی، توصیف می­شود و ممکن است یک موقعیت موقتی و کوتاه مدت را برای ورود داشته باشد.

اندیکاتور میانگین متحرک (MACD)

سه استراتژی تجاری متداول MACD

طیفی از استراتژی­ های MACD وجود دارد که برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است با آنها آشنا شوید:

۱- متقاطع (Crossovers)

۲- وارونه سازی هیستوگرام (Histogram reversals)

۳- عبور از صفر (Zero crosses)

۱) متقاطع (Crossovers) :

در این استراتژی، خط MACD و خط سیگنال به همان روشی مورد استفاده قرار می­گیرند که یک نوسان­گر تصادفی، با استراتژی متقاطع بین این دو خط، سیگنال­های خرید و فروش را ارائه می­دهد.

از آنجا که یک استراتژی متقاطع(Crossovers)، ماهیت کند و آهسته دارد، بر مبنای انتظار برای رخداد یک حرکت، پیش از گشایش یک موقعیت، پایه­ ریزی شده است. بدین معنا که باید منتظر رخدادی باشید که موقعیت تازه­ ای را در بازار مالی ، ایجاد کند. موضوع اصلی که MACD در روندهای ضعیف بازار، با آن مواجه است این است که از زمانی که یک سیگنال ایجاد می­شود، ممکن است که قیمت به یک نقطه برگشت تبدیل شود؛ در نتیجه این، یک سیگنال کاذب در نظر گرفته می­شود. شایان ذکر است که استراتژی­ هایی که از رفتار قیمت برای تایید سیگنال استفاده می­کنند، اغلب برای تحلیل تکنیکال بازار ، بیشتر قابل اعتماد هستند.

نمودار زیر استراتژی متقاطع استاندارد را بازتاب می­دهد. نقاط ورودی سودآور، با خط­های عمودی سبز رنگ مشخص شده است. درحالیکه سیگنال­های کاذب، با خطوط قرمز رنگ نمایش داده شده­اند.

اندیکاتور میانگین متحرک (MACD)

۲- وارونه سازی هیستوگرام (Histogram reversals):

شاید بتوان گفت هیستوگرام، مفیدترین بخش MACD برای تحلیل تکنیکال بازار است و برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، بررسی آن قویا مفید است.

این استراتژی، با میله ­هایی که در نمودار زیر می­بینید، تفاوت بین خط­های MACD و سیگنال را نشان می­دهد. زمانیکه قیمت بازار قویا در یک جهت حرکت می­کند، ارتفاع هیستوگرام، افزایش می­ یابد و هرگاه که هیستوگرام کوچک می­شود، نشانه این است که بازار با کندی حرکت می­ کند.

این بدین معنا است که هرچه میله­ های موجود در هیستوگرام، از صفر فاصله می­گیرند، دو خط میانگین متحرک نیز از یکدیگر بیشتر فاصله می­گیرند. وقتی فاز انبساط ابتدایی به پایان می ­رسد، احتمالا یک شکل کوهان مانند پدیدار می ­شود؛ این سیگنالی است برای اینکه میانگین­ های متحرک، دوباره در حال انقباض هستند. این امر می­ تواند، نشانه­­ ای ابتدایی، برای نزدیک بودن یک کراس اور (استراتژی متقاطع) باشد.

هیستوگرام، یک استراتژی برجسته و پیشرو است؛ برخلاف استراتژی متقاطع (کراس اور) که بالاتر بدان اشاره شد. از این رو در آموزش کار با اندیکاتور MACD، اهمیت ویژه­ای دارد. وارونه ­سازی هیستوگرام بر مبنای استفاده از روندهای شناخته شده به عنوان پایه­ هایی برای جای دادن موقعیت­ ها، قرار دارد. یعنی این استراتژی، می­ تواند قبل از اینکه حرکت­های بازار بورس واقعا صورت بگیرند، عمل کند.

نمودار زیر ظرفیت و پتانسیل استفاده از مکدی هیستوگرام را به عنوان یک ابزار تجاری، محل توجه قرار می­ دهد. با انتظار برای دو حرکت ضد روند در هیستوگرام، این احتمال که مانند حرکتی یکباره و بدون امتداد و نه برگشت­ پذیر باشد، کاهش می­ یابد. نمودار زیر، با استفاده از تحلیل تکنیکال این ابزار در جهت روند، سه معامله سودآور و یک معامله ضرر رسان را نشان می ­دهد. معامله­ گر همچنین می ­تواند این ابزار را برای خارج شدن از معامله، به کار گیرد. در موقعیت­ هایی که یکبار خروج انجام شده، MACD شروع به بازگشت به جهت مخالف (وارونه شدن) می کند.

اندیکاتور میانگین متحرک (MACD)

۳- عبور از صفر (Zero crosses):

استراتژی عبور از صفر یا زیرو کراس، بر اساس عبور هر یک از خطوط EMAs از خط صفر، پی­ریزی شده است. اگر MACD از زیر خط صفر عبور کند، ممکن است یک روند صعودی جدید، ظاهر شود. و هرگاه MACD از بالا عبور کند و خط صفر را قطع کند، احتمالا سیگنالی است برای آغاز یک روند نزولی تازه.

این استراتژی، اغلب کندترین استراتژی هیستوگرام MACD سیگنال در میان این سه به نظر می­رسد؛ بنابراین معمولا شما سیگنال­ های کمتری را با آن دریافت می­کنید، اما در عوض، برگشت­های کاذب نیز کمتر است. در اینجا، استراتژی این است که هرگاه MACD از بالای خط صفر عبور می­کند، خرید کنید – یا بستن معامله – و هرگاه از پایین عبور می­کند، بفروشید- یا باز کردن معامله -.

این روش باید با احتیاط و دقت در بازار مورد استفاده قرار گیرد. زیرا ماهیت تاخیری آن، بدین معنا است که بازارهای سریع و متلاطم، سیگنا ل­ها را بسیار دیر می­ فرستند. اگرچه می­تواند به عنوان یک ابزار برای ارائه سیگنا­ل­های بازگشتی از حرکت­های رفت و برگشتی طولانی، در تحلیل تکنیکال خیلی مفید باشد.

نمودار زیر سه سیگنال قبلی بر AUD/USD (درهم به دلار آمریکا) را حین ایجاد چهارمی توسط شاخص، نشان می دهد. هرکدام از این­ها، اثبات می­کند اگر معامله­ گر در محل­های درست وارد یا خارج شود، سودآور خواهد بود و تعدادی از سیگنال­های کاذب، با دنبال کردن روش زیرو کراس به جای روش کراس اور، دفع می­ شوند.

هنگامی که از استراتژی زیرو کراس استفاده می­ کنید، مهم است بفهمید چه زمانی از بازار خارج شوید یا یک توقف قرار دهید. در مثال­ زیر، بازار چندین شکست خط روند را نشان می­دهد که علامت دهنده زمان مناسب برای خروج از معامله است. یک معامله­ گر می­تواند برای خروج از معامله متناوبا از شکاف پایین­تر از نوسان پایین قبلی (روند صعودی) زیر یا روی نوسان بالای قبلی (روند نزولی) استفاده کند.

اندیکاتور میانگین متحرک (MACD)

اصول شاخص MACD:

همانطور که گفته شد، MACD بر میانگین­ های متحرک مبتنی است و همین آن را برای تحلیل تکنیکال بازار ، ایده­ آل می­کند تا بتوانید مدخل­ های پیروی از روند­ بازار را پیدا کنید و تا اتمام روند ایده­ آل، در آن بمانید.

برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است دو سیگنال میانگین متحرک MACD را بشناسید. ما در اینجا به این مورد اشاره کردیم تا در معاملات از توان تحلیل تکنیکال آنها استفاده کنید:

۱-خط MACD کراس زیرو:

در این نمودار، علاوه بر خط MACD، دو میانگین متحرک نیز رسم شده است که نحوه کار MACD را برای ما شفاف می­کند.

هنگامی که دو MA یکدیگر را قطع ­کنند، خط MACD نیز از زیر صفر عبور خواهد کرد. همانطور که پیشتر هم توضیح دادیم، میانگین متحرک MACD سیستم متقاطع میانگین متحرکی، تنها در یک خط است

می­دانیم هرگاه دو MA هم دیگر را قطع کنند، نشان دهنده تغییری در تکانه است و معمولا می­تواند ایجاد یک روند جدید را پیش­بینی کند. بنابراین هر زمان خط میانگین متحرک MACD صفر را قطع کند، بیانگر این امر است که تکانه حرکت در حال تغییر است و به طور بالقوه یک روند جدید در حال ایجاد شدن است.

اندیکاتور میانگین متحرک (MACD)

۲) خط سیگنال:

هر گاه ببینید دو خط شاخص MACD میانگین متحرک از یکدیگر دور می­شوند این را می­رساند که تکانه حرکت، در حال افزایش است و روند بازار قوی­تر می­شود. اما زمانیکه دو خط به هم نزدیکتر می­شوند، یعنی استحکام قیمت در حال از دست رفتن است.

با این حال، MACD نوسان­گر است و در روندهای قوی، اطلاعات خیلی دقیقی نمی­دهد. پس اگر در یک روند قوی هستید، با عبور زیاد خطوط MACD سردرگم نشوید.

نکته: تا زمانی که خطوط MACD بالای صفر هستند و قیمت بالای EMAهای ۱۲ و ۲۶ باشد، همان روند همچنان ادامه دارد.

اندیکاتور میانگین متحرک (MACD)

واگرایی در MACD:

واگرایی

واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب‌الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.

به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

واگرایی مثبت و صعودی به این شکل است:

واگرایی منفی و نزولی به این شکل است:

واگرایی در MACD هنگامی رخ می‌دهد که میانگین متحرک مقادیر بالا و پایینی شکل دهد که از مقادیر بالا و پایین‌های متناظر روی نمودار قیمت فاصله بگیرند.

واگرایی صعودی هنگامی رخ می‌دهد که MACD دو مقدار پایین در حال رشد شکل دهد که با دو مقدار پایین در حال افت روی نمودار قیمت متناظر باشند.

این شرایط، در زمانیکه روند بلندمدت هنوز مثبت است، یک سیگنال صعودی معتبر محسوب می‌شود. برخی معامله‌گران حتی وقتی روند طولانی‌مدت منفی است به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند زیرا با وجود اینکه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد.

اندیکاتور میانگین متحرک (MACD)

هنگامی که MACD مجموعه‌ای از ۲ سقف‌ کاهشی شکل می‌دهد که با دو مقدار بالای در حال صعود روی نمودار قیمت متناظر هستند، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است.

یک واگرایی نزولی که در طول روند نزولی طولانی مدت شکل می‌گیرد تائیدی بر احتمال ادامه‌دار بودن روند نزولی است.

اندیکاتور میانگین متحرک (MACD)

برخی معامله‌گران در طول روندهای صعودی طولانی‌مدت به دنبال واگرایی‌های نزولی هستند زیرا می‌توانند سیگنال ضعف در روند را را در مکدی مشاهده کنند. با این حال، این مسئله به اندازه یک واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

آموزش اندیکاتور MACD؛ پادشاه اندیکاتورها در بازار های دارای روند

آموزش اندیکاتور MACD | آکادمی آینده

اندیکاتورها می‌توانند سه کارکرد داشته باشد: به معامله‌گران در خصوص ایجاد یک شرایط خاص خبر دهند. جهت قیمت را پیش‌بینی کند. تحلیل پیشنهاد شده توسط پرایس اکشن (حرکات قیمتی) یا یک اندیکاتور تکنیکال دیگر را تأیید کند. در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور MACD، اندیکاتور MACD کلاسیک و بررسی تنظیمات اندیکاتور MACD بپردازیم. همچنین طریقه دانلود اندیکاتور MACD و کاربرد اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو را با مثال توضیح می‌دهیم.

دسته‌بندی اندیکاتورها

در حالت کلی، دو نوع اندیکاتور داریم:

  1. اندیکاتورهای پس‌ رو، دنباله‌روی پرایس اکشن (حرکات قیمتی) هستند.
  2. اندیکاتورهای پیش رو، سیگنال‌های معاملاتی را درجایی که روند می‌خواهد شروع شود صادر می‌کند.

اندیکاتورهای پیشرو با استفاده از یک بازه زمانی کوتاه‌تر در محاسبه خود که پیش از نوسان قیمت است، سعی در پیش‌بینی قیمت دارند. از مشهورترین اندیکاتورهای پیشرو می‌توان به اندیکاتور MACD اشاره کرد. به دلیل اهمیت ویژه اندیکاتور MACD قصد داریم در این مقاله به آموزش اندیکاتور MACD بپردازیم.

در نوعی دیگر از دسته‌بندی، چهار نوع اندیکاتور داریم.

۱. دنباله رو روند ۲. مومنتوم ۳. نوسانی ۴. حجم

اندیکاتورهای دنبال کننده روند: اندیکاتورهای دنباله‌روی روند به معامله‌گران کمک می‌کنند بتوانند جفت ارزی که دارای روند صعودی یا نزولی است، معامله کنند. این اندیکاتورها می‌توانند به شناسایی جهت روند کمک کرده و به ما بگویند که آیا روند واقعاً وجود دارد یا خیر. اندیکاتورهای دنباله‌رو با استفاده از نوعی میانگین‌گیری قیمت، جهت و قدرت یک‌روند را اندازه‌گیری می‌کنند. اگر قیمت بالاتر از میانگین حرکت کند، در یک‌روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. وقتی قیمت در زیر میانگین حرکت می‌کند، روند نزولی را نشان می‌دهد.

معرفی و آموزش اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence یک اندیکاتور مهم و کاربردی در آموزش تحلیل تکنیکال است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. اندیکاتور MACD ابداع آقای جرالد بی اپل است.
در آموزش اندیکاتور MACD از آن برای شناسایی میانگین های متحرکی استفاده می‌شود که روند جدیدی را نشان می‌دهند، چه صعودی باشد یا نزولی. درهرحال، اولویت اصلی در معاملات، این است که بتوانیم روند را پیدا کنیم، زیرا بیشترین مقدار سود آنجا وجود دارد.در آموزش اندیکاتور MACD از آن برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود.

تنظیمات اندیکاتور MACD

در آموزش اندیکاتور MACD دو خط را بررسی می‌کنیم:

در مبحث آموزش اندیکاتور MACD ، یک باور غلط وجود دارد. دوخطی که رسم می‌شوند میانگین متحرکِ قیمت نیستند. بلکه خط MACD ، میانگین متحرکِ اختلاف بین دو میانگین متحرک است. در یک نمودار MACD، معمولاً سه عدد دیده می‌شود که از آن‌ها در تنظیمات اندیکاتور MACD استفاده می‌شود. در ادامه مباحث این بخش به بررسی تنظیمات اندیکاتور MACD می‌پردازیم.

2 1

تنظیمات اندیکاتور MACD | آکادمی آینده

  • اولین عدد در تنظیمات اندیکاتور MACD تعداد دوره‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع‌تر استفاده می‌شود.
  • عدد دوم تعداد دوره‌هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.
  • و عدد سوم در تنظیمات اندیکاتور MACD تعداد میله‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک سریع‌تر و میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، اعداد “12، 26، 9” به‌عنوان پارامترهای تنظیمات اندیکاتور MACD تفسیر آن این‌گونه است:

  • 12 نشان‌دهنده 12 میله قبلی میانگین متحرک سریع‌تر است.
  • 26 نشان‌دهنده 26 میله قبلی میانگین متحرک کندتر است.
  • 9 نشان‌دهنده 9 میله قبلی از اختلاف بین دو میانگین متحرک است.
  • در آموزش اندیکاتور MACD به خطوط عمودی (خطوط سبز نمودار بالا) هیستوگرام اندیکاتور MACD می‌گویند.

در مثال بالا، خط MACD میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است. خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط MACD است. در بین این دو خط اندیکاتور MACD، خط سیگنال، میانگین متحرک کندتر است.

میانگین متحرک کندتر، میانگین خط MACD قبلی را رسم می‌کند. در مثال بالا یک میانگین متحرک 9 دوره‌ای می‌شود. این بدان معناست که ما میانگین آخرین 9 دوره خط MACD سریع‌تر را در نظر گرفته و آن را به‌عنوان میانگین متحرک کندتر ترسیم می‌کنیم.
هدف از خط سیگنال این است که نسبت به خط MACD کمتر تحت تأثیر نوسان باشد و درنتیجه خط دقیق‌تری به ما ارائه دهد.

دانلود اندیکاتور MACD و تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو

برای فعال‌سازی و دانلود اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو، در بخش اضافه نمودن اندیکاتورهاِ، عبارت MACD را جست‌وجو می‌کنیم.

3 1

دانلود اندیکاتور MACD | آکادمی آینده

تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

هیستوگرام در MACD

هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می‌کند. زمانی که خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریع‌تر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار می‌گیرد. در شکل زیر اجزای اندیکاتور MACD کلاسیک نشان داده ‌شده‌اند.

هیستوگرام در اندیکاتور MACD | آکادمی آینده

دانلود اندیکاتور MACD و تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

همان‌طور که مشخص است هر جا که خط MACD بالای خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام بالای خط صفر واقع می‌شود و درصورتی‌که خط MACD پایین خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می‌گیرد. البته باید توجه داشته باشید که رنگ های دو خطMACD ، اخطار و همچنین هیستوگرام، در نرم‌افزار های مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت و حتی توسط کاربران نیز قابل تغییر می‌باشند.
هیستوگرام ممکن است گاهی به شما نشان دهد که یک تقاطع یا کراس اوور در شرف شکل‌گیری است. اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید، می‌بینید که با جدا شدن این دو میانگین متحرک از هم، هیستوگرام بزرگ‌تر می‌شود. به چنین حالتی واگرایی MACD گویند زیرا میانگین متحرک سریع‌تر از میانگین متحرک کندتر دور شده و فاصله می‌گیرد.
با نزدیک شدن میانگین‌های متحرک به یکدیگر، هیستوگرام کوچک‌تر می‌شود. به چنین حالتی همگرایی گفته می‌شود زیرا میانگین متحرک سریع‌تر در حال همگرا شدن یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر است.

مثالی از واگرایی منفی اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

مثالی از واگرایی منفی اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

آموزش اندیکاتور MACD کلاسیک و سیگنال های خرید و فروش آن

زمانی که خطوط اندیکاتور MACD کلاسیک تا حد زیادی در بالای خط صفر فاصله می‌گیرند، شرایط خرید هیجانی محسوب می‌شود و همین‌طور وقتی در پایین خط صفر با یکدیگر فاصله زیادی دارند، فروش هیجانی رخ می‌دهد.

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD کلاسیک | آکادمی آینده

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD کلاسیک | آکادمی آینده

در آموزش اندیکاتور MACD زمانی که خط اندیکاتور MACD کلاسیک (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط MACD (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به بالا قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.
باید توجه داشت که تقاطع خط MACD و خط سیگنال در نواحی اشاره شده و با ویژگی‌های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند. و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال MACD را نقض می‌کند.

سیگنال فروش در آموزش اندیکاتور MACD | آکادمی آینده

سیگنال فروش در آموزش اندیکاتور MACD کلاسیک | آکادمی آینده

در نمودار اندیکاتور MACD کلاسیک، خط سریع به زیر خط کند عبور کرده و روند نزولی جدیدی را به‌درستی شناسایی کرده است. توجه داشته باشید که هنگامی‌که خطوط متقاطع می‌شوند، هیستوگرام به‌طور موقت از بین می‌رود. زیرا اختلاف بین خطوط در زمان تقاطع صفر 0 است. با شروع روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط کند، هیستوگرام بزرگ تر می‌شود که نشان‌دهنده قدرت روند است.

نتیجه‌گیری و کلام آخر

با توجه به اینکه اندیکاتور MACD کلاسیک که بر پایه میانگین های متحرک بنا شده است، از اندیکاتورهای پیرو به‌حساب می‌آید و نمی‌توان از اندیکاتورهای پیرو در بازار رنج استفاده کرد، لذا از اندیکاتور MACD کلاسیک فقط در بازارهای روند دار استفاده کنید. MACD فاقد مرز بالایی و پایینی مشخصی هست که بتواند حرکات آن را محدود کند. لذا نمی‌توان از آن برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به‌طور مؤثری استفاده نمود.

واگرایی مثبت و منفی با استفاده از اندیکاتور MACD کلاسیک اخطار خرید و فروش می‌باشد. اما اخطار خرید و فروش واقعی فقط زمانی صادر می‌شود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و یا به عبارتی دو خط MACD و اخطار با یکدیگر برخورد کنند. هر چرخش در هیستوگرام، اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش‌های هیستوگرام بهترین کاربرد را برای نشان دادن اخطارهای به‌موقع درباره پایان وضعیت موجود دارند اما خطرناک‌ترین کار این است که از چرخش‌های هیستوگرام به‌عنوان بهانه‌ای برای انجام معامله برخلاف جهت روند موجود استفاده شود.

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه ارز دیجیتال در مشهد، مفتخر است که با همکاری متخصصین آموزش ارز دیجیتال در دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد به صورت حضوری و در سایر نقاط ایران به صورت غیرحضوری میزبان سرمایه‌گذاران و معامله‌ گران علاقه‌مند به فعالیت در بازار ارز دیجیتال باشد.

در آکادمی آینده، دوره های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و بعد از آن به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.