نحوه محاسبه ATR

اندیکاتور ATR در فارکس

اندیکاتور ATR (متوسط ​​محدوده واقعی) نوسانات بازار را اندازه گیری می‌کند و از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال در بازار فارکس است.
به همین دلیل در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم درباره منطق پشت آن، نحوه محاسبه و استفاده از اندیکاتور ATR در استراتژی های معاملاتی توضیح دهیم.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR توسط شخصی به نام جی.ولز وایلدر توسعه یافته است.
همچنین مطالبی درباره این اندیکاتور در کتاب «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» منتشر کرده است.

این اندیکاتور نوعی اسیلاتور نوسانی است، به این معنی که بر روی نمودار قیمت اعمال می‌شود و نتایج را به صورت بصری به شکل یک خط نشان می‌دهد.
معمولاً ATR در بازه‌های 14 دوره‌ای (تعداد نوارهای قیمت‌های گذشته) هموار می‌شود و به طور میانگین نشان دهنده حرکت قیمت یک دارایی در یک دوره معین است.

این اندیکاتور که در ابتدا برای معامله کالاها استفاده می‌شد، اکنون به طور گسترده در بازارهای دیگری مانند بازار فارکس نیز استفاده می‌شود.
اندیکاتور ATR جهت روند قیمت را نشان نمی‌دهد بلکه نوسانات بازار را اندازه‌گیری خواهد کرد.

ATR چگونه کار می‌کند؟

این اندیکاتور ابتدا محدوده واقعی (TR) را برای نوار فعلی و چندین نوار قبلی (معمولاً 13) تعیین می‌کند و سپس میانگین داده‌ها را نشان می‌دهد.
در نحوه محاسبه ATR این صورت میزان تغییرات متوسط دارایی شما نشان داده خواهد شد.
مقدار«محدوده واقعی» یک نوار / کندل به عنوان بزرگترین ارزش مطلق تعریف می‌شود:

• قیمت بالای فعلی منهای قیمت پایین فعلی
• مقدار مطلق بالای فعلی منهای قیمت پایانی قبل
• مقدار مطلق پایین فعلی منهای قیمت پایانی قبل

دو مورد آخر در مواردی استفاده می‌شود که قیمت پایانی در روز قبل، خارج از محدوده فعلی، برای محاسبه گپ‌ها به ویژه در سهام و دارایی‌های فیوچرز بوده است.
بالاترین مقدار مطلق صرف نظر از مثبت یا منفی بودن آن در نظر گرفته می‌شود.

پس از آن یک میانگین متحرک برای محدوده‌های واقعی در نظر گرفته می‌شود تا داده‌ها را یکدست‌‌تر و شرایط را برای مطالعه معامله‌گران بهتر کند.
از این روند برای تعیین دور‌ه‌های حرکت سریع قیمت در جایی که بازار بیشترین فعالیت را داشته باشد، استفاده می‌شود.

نحوه محاسبه ATR

محاسبات در ATR با استفاده از داده‌های قیمت‌های قبلی انجام می‌شود.
به همین دلیل می‌توان گفت که محاسبات آن در مقایسه با برخی شاخص‌ها ساده‌تر است.
فرض کنید می‌خواهید نوسانات طلا را در 10 روز آنالیز کنید.

می‌توانید محاسبات خود را اینگونه شروع کنید:

• کم کردن مقدار بالای قیمت فعلی از مقدار کم فعلی
• کم کردن مقدار بالای قیمت فعلی از قیمت پایانی قبل
• کم کردن قیمت پایین فعلی از قیمت پایانی قبلی

این روند را تا محدوده واقعی 10 کندل روزانه برای پیدا کردن محدوده آن تکرار کنید.
زمانی که بتوانید به درستی میان‌گیری کنید در واقع، اولین نتیجه از اندیکاتور ATR 10 روزه شما بدست ‌می‌آید.

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR در معاملات

ATR مخصوصاً برای معاملات فیوچرز و کالاها برنامه ریزی شده است اما می‌توان از آن برای معاملات فارکس و سایر اوراق بهادار نیز استفاده کرد.
توصیه می‌کنیم از دوره‌های 14 روزه استفاده کنید.
در دوره‌های بلند مدت، تعداد سیگنال‌های دریافتی کاهش می‌یابد در حالی که در دوره‌های کوتاه‌تر تعداد این سیگنال‌ها بیشتر است.

شما می‌توانید از اندیکاتور ATR برای تایید سیگنال‌های معاملاتی بدست آمده و یا شناخت زمان‌های نامناسب برای ورود به معاملات استفاده کنید.
این اندیکاتور علاوه‌ بر اندازه‌گیری قدرت روند و تایید سیگنال‌های ورودی، در تعیین حجم معاملات و استاپ‌لاس و همچنین سطح سود ایده‌آل کاربرد دارد.

ATR می‌تواند با نشان دادن تغییرات یک دارایی خاص، به تعیین حجم معامله شما کمک کند.
اگر نماد معاملاتی شما نوسانات زیادی دارد در حجم کم معامله کنید.
به طور کلی، هر چه ATR بالاتر باشد، بهتر است پوزیشن شما کوچکتر باشد و بالعکس.
بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد استاپ‌لاس خود را در نزدیکی سطح ورود تعیین می‌کنند.

استفاده از اندیکاتور ATR می‌تواند به شما در تعیین استاپ‌لاس با توجه به تغییرات روزانه قیمت کمک کند.
اگر ATR بالا باشد، شاهد تغییرات گسترده‌تری خواهید بود.
در این صورت می‌توانید استاپ لاس را در فاصله دورتری قرار دهید تا از استاپ زود هنگام جلوگیری کنید.
اگر این اندیکاتور پایین‌تر باشد، نشان دهنده تغییرات قیمت به صورت محدود‌تر است، به همین دلیل بهتر است استاپ‌لاس را در نزدیکی سطح ورود تعیین کنید.

همین روند برای تعیین سطح سود نیز به کار می‌رود.
شما می‌توانید از این اندیکاتور برای تعیین سطح خروج خود نیز استفاده کنید.
در این صورت بهتر است تریلینگ استاپ را بعد از باز کردن پوزیشن، زیر بلندترین high قرار دهید.
فاصله بین استاپ‌لاس و بالاترین ارتفاع بر اساس چند مضرب ATR تعیین می‌شود.

برای مثال، ممکن است یک معامله‌گر 2 برابر مقدار ATR را از بالاترین high کم کند.
شما می‌توانید از همان فرآیند بالا برای تنظیم استاپ‌لاس در یک فاصله خاص از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید.
در صورت استفاده از این ضرایب، هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد، همه چیز به روند معاملاتی شما وابسته است.

یک مضرب کوچکتر به معنای روندهای کوچکتر و معامله کوتاهتر است.
این نحوه محاسبه ATR درحالیست که استفاده از یک مضرب بزرگتر به شما امکان می‌دهد در روند‌‌های بزرگتری معامله کنید و مدت زمان بیشتری را در بازار معاملات سپری کنید.

محدودیت‌های ATR

ATR فقط نوسانات را اندازه‌گیری می‌کند و سیگنال‌های واضح یا جهت روند / قیمت را ارائه نمی‌دهد.
به همین دلیل بهتر است از آن در ارتباط با روند قیمت‌‌های قبل و سایر اطلاعات موجود استفاده کنید.
شما باید مراقب سیگنال های گمراه کننده نیز باشید، برای مثال، افزایش مقادیر ATR ممکن است نشان دهنده معکوس شدن روند باشد، نه ادامه یا تقویت روند فعلی.

از سوی دیگر، نوسانات کم می‌تواند نشان دهنده ادامه روند نیز باشد.
از این اندیکاتور برای اندازه‌گیری نوسانات استفاده می‌شود، بنابراین در بازارهایی با نقدینگی کم یا بازارهایی که نوسانات قیمتی را تجربه نمی‌کنند، کاربرد محدودی دارد.
کارشناسان پیشنهاد می کنند اندیکاتور ATR را با اندیکاتورهای دیگری مانند اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) ترکیب کنید تا بتوانید بهتر تصمیم‌گیری کنید.

استفاده از ارزش شاخص ATR

یکی دیگر از انواع ATR ارزش شاخص ATR نام دارد که به عنوان یک اندیکاتور MT4 سفارشی نحوه محاسبه ATR نحوه محاسبه ATR در دسترس است.
ارزش شاخص ATR نسخه ساده‌تری است که مقدار ATR را در MT4 بر حسب پیپ/پوینت در نمودار نمایش می‌دهد و دارای تنظیمات ضریب است.

همچنین می‌توانید تنظیمات «دوره»، «ضریب» و «واحد» را که ارزش شاخص ATR نمایش می‌دهد، ویرایش کنید.
یکی دیگر از مزیت‌های ارزش شاخص MT4 ATR نسبت به شاخص اصلی MT4 ATR این است که با اشغال فضا نمودار معاملاتی شما را به هم نمی‌ریزد.

مقدمه‌ای بر اسیلاتور ATR

اسیلاتور ATR یا میانگین محدوده واقعی، یک شاخص تحلیل تکنیکال است که توسط تحلیل‌گر بازار بورس، جی. ولز وایلدر جونیور در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری تکنیکال” معرفی شد. این اسیلاتور نوسانات بازار را با تجزیه کل محدوده قیمت دارایی در آن دوره اندازه‌گیری می‌کند. اATR یک میانگین متحرک است که معمولاً از 14 روز از محدوده‌های واقعی استفاده می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اسیلاتور تا انتهای نحوه محاسبه ATR این متن با ما همراه باشید.

فرمول میانگین برد واقعی

اولین قدم در محاسبه ATR، یافتن یک سری مقادیر در محدوده واقعی برای یک ضمانت با وثیقه است. محدوده قیمت یک دارایی برای یک روز معاملاتی معین، صرفاً مقدار محدوده بالای آن منهای مقدار محدوده پایین آن است. در همین حال، محدوده واقعی گسترده‌تر است و به صورت زیر تعریف می شود:

TR=Max[(H − L),Abs(H − CP​),Abs(L − CP​)]

ATR=(n1​)(i=1)∑(n)​TRi​

N= دوره زمانی طی شده

Tri= یک محدوده خاص نحوه محاسبه ATR از مقادیر واقعی

نحوه محاسبه میانگین محدوده واقعی

معامله گران می‌توانند از دوره‌های کوتاه‌تر از 14 روز برای تولید سیگنال‌های معاملاتی بیشتر استفاده کنند، در حالی که دوره‌های طولانی‌تر احتمال بیشتری برای تولید سیگنال‌های معاملاتی کمتری دارند. برای مثال، فرض کنید یک معامله‌گر کوتاه‌ مدت فقط می‌خواهد نوسانات یک سهام را در یک دوره پنج روز معاملاتی تجزیه و تحلیل کند. بنابراین، معامله گر می‌تواند مقدار اسیلاتور ATR پنج روزه را محاسبه کند.

با فرض اینکه داده‌های قیمت به ترتیب زمانی معکوس مرتب شده‌اند، معامله‌گر حداکثر قدر مطلق بالاترین قیمت فعلی را منهای پایین قیمت فعلی، قدر مطلق بالای قیمت فعلی منهای بسته قبلی و قدر مطلق مقدار پایین فعلی منهای بسته قبلی را پیدا می‌کند. این محاسبات محدوده واقعی برای پنج روز معاملاتی اخیر انجام می‌شود و سپس برای محاسبه اولین مقدار ATR پنج روزه به‌طور میانگین محاسبه می‌شود.

ATR چه اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می‌دهد؟

وایلدر در ابتدا ATR را برای کالاها ساخته بود، اگرچه این اندیکاتور می‌تواند برای سهام و شاخص‌ها نیز استفاده شود. ATR ممکن است توسط تکنسین‌های بازار برای ورود و خروج از معاملات استفاده شود و ابزار مفیدی برای افزودن به یک سیستم معاملاتی است. این اسیلاتور برای معامله گران ایجاد شد تا با استفاده از محاسبات ساده، نوسانات روزانه یک دارایی با دقت بیشتری اندازه گیری شوند.

نشانگر جهت قیمت را نشان نمی‌دهد. بلکه عمدتاً برای اندازه گیری نوسانات ناشی از شکاف‌ها و محدود کردن حرکات بالا یا پایین استفاده می‌شود. محاسبه اسیلاتور ATR نسبتاً ساده است و فقط به اطلاعات قیمت در گذشته نیاز دارد. ATR معمولاً به عنوان یک روش خروج استفاده روند استفاده می‌شود که صرف نظر از نحوه تصمیم گیری برای ورود می‌تواند اعمال شود.

یکی از تکنیک‌های محبوب که به عنوان “خروج لوستر” شناخته می‌شود و توسط چاک لوبو توسعه داده شده‌است، به این شکل محاسبه می‌شود: خروجی لوستر یک ایستگاه انتهایی را در زیر بالاترین ارتفاعی که از زمان ورود شما به معامله به آن رسیده‌اید، قرار می‌دهد. فاصله بین بالاترین ارتفاع و سطح توقف چند برابر ATR تعریف می‌شود.

به‌عنوان مثال، ما می‌توانیم سه برابر ارزش ATR را از بالاترین مقدار از زمانی که وارد معامله شده ایم، کم کنیم.ATR همچنین می‌تواند به معامله‌گر نشان دهد که در بازارهای مشتقه چه اندازه معامله انجام دهد. می‌توان از رویکرد ATR برای اندازه‌گیری موقعیت استفاده کرد که تمایل خود یک معامله‌گر به پذیرش ریسک و همچنین نوسانات بازار پایه را نشان می‌دهد.

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ATR

آموزش اندیکاتور ART :
ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ATR ﻣﺧﻔﻑ ﮐﻠﻣﻪ Average True Range ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺑﺎﺭﺩﺭ ﺳﺎﻝ ، ۱۹۷۸ ﺗﻭﺳﻁ ﻓﺭﺩﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ Welles Wilder ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺭﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ. ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﻳﮊﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻡ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻧﻭﺳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻬﻡ ﺑﻪ ﺧﻭﺑﯽ ﻧﺷﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ. ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻭﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ، ﺭﻧﺞ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺩﺭ ATR ﻫﻡ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﭘﻳﺩﺍ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﻭ ﻫﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﻧﻭﺳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﻫﺵ ﭘﻳﺩﺍ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ، ATR ﻫﻡ ﮐﺎﻫﺵ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺩ .

ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻭ ﮐﺎﻫﺵ ﻗﻳﻣﺕ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺳﻬﻡ ﺩﺭ ﻁﻭﻝ ﻳﮏ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ، ﻧﻭﺳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻬﻡ ﺭﺍ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ .

ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ATR

ﺟﺎﻟﺏ ﺑﺩﺍﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ATR ﺯﻳﺭﻣﺟﻣﻭﻋﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﻣﺗﺣﺭﮎ ﻧﻣﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .

ﻣﻌﻣﻭﻻ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ۱۴ ، ﺭﻭﺯﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺭﺍﯼ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺭ ﺑﺭ ﺣﺳﺏ ﺗﺭﺟﻳﺣﺎﺕ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺁﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ATR

ﺧﺭﻳﺩ ﺩﺭ ﮐﻑ ﻗﻳﻣﺗﯽ ﺻﻭﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﻫﻡ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﺳﻘﻑ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﺭﺩﺩ .

ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺑﺭﺩﻫﺎﯼ ﻣﻬﻡ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻧﻭﺳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺩﺭ ﺳﻬﻡ ﺭﺍ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺷﺧﺹ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ. ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺭﺍﻥ ﻫﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺑﻪ ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺳﻭﺩ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﻣﺣﺎﻓﻅﺕ ﮐﻧﻧﺩ ، ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ.

میانگین محدوده واقعی: (ATR)

میانگین محدوده واقعی : میانگین محدوده واقعی (ATR) چقدر است؟

میانگین دامنه واقعی (ATR) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که توسط تکنسین بازار J. Welles Wilder Jr. در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری فنی معرفی شده است که نوسانات بازار را با تجزیه کل محدوده قیمت دارایی برای آن دوره اندازه‌گیری می‌کند. 1

نشانگر محدوده واقعی به عنوان بزرگترین مورد زیر در نظر گرفته می شود: جریان زیاد کمتر جریان کم. مقدار مطلق جریان زیاد کمتر از بسته قبلی. و قدر مطلق جریان پایین کمتر از بسته قبلی. سپس ATR یک میانگین متحرک است که معمولاً از 14 روز از محدوده های واقعی استفاده می کند.

خوراکی های کلیدی

• میانگین دامنه واقعی (ATR) یک شاخص نوسانات بازار است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.
• معمولاً از میانگین متحرک ساده 14 روزه یک سری از شاخص های دامنه واقعی به دست می آید.
• ATR در ابتدا برای استفاده در بازارهای کالا ایجاد شد اما از آن زمان برای همه انواع اوراق بهادار استفاده شده است.

فرمول میانگین برد واقعی (ATR).

اولین قدم در محاسبه ATR یافتن یک سری مقادیر محدوده واقعی برای یک امنیت است. محدوده قیمت یک دارایی برای یک روز معاملاتی معین صرفاً بالای آن منهای پایین آن است. در همین حال، محدوده واقعی فراگیرتر است و به صورت زیر تعریف می شود:

را تی آر = حداکثر [ ( H – ل ) ، Abs ( H – سی پ را ) ، شکم ( L – سی پ را ) ] A T R = ( n 1 را ) ( i = 1 ) ∑ ( n ) را تی آر من را جایی که: تی آر من را = محدوده واقعی خاص n = دوره زمانی به کار گرفته شده را

نحوه محاسبه میانگین محدوده واقعی (ATR)

معامله‌گران می‌توانند از دوره‌های کوتاه‌تر از ۱۴ روز برای تولید سیگنال‌های معاملاتی بیشتر استفاده کنند ، در حالی که دوره‌های طولانی‌تر احتمال بیشتری برای تولید سیگنال‌های معاملاتی کمتری دارند.

برای مثال، فرض کنید یک معامله‌گر کوتاه‌مدت فقط می‌خواهد نوسانات یک سهام را در یک دوره پنج روز معاملاتی تجزیه و تحلیل کند. بنابراین، معامله گر می تواند ATR پنج روزه را محاسبه کند. با فرض اینکه داده‌های قیمت تاریخی به ترتیب زمانی معکوس مرتب شده‌اند، معامله‌گر حداکثر قدر مطلق بالاترین فعلی را منهای پایین فعلی، قدر مطلق بالای فعلی منهای بسته قبلی، و قدر مطلق مقدار پایین فعلی را پیدا می‌کند. منهای بسته قبلی این محاسبات محدوده واقعی برای پنج روز معاملاتی اخیر انجام می شود و سپس برای محاسبه اولین مقدار ATR پنج روزه به طور میانگین محاسبه می شود.

ATR همچنین می‌تواند به معامله‌گر نشان دهد که در بازارهای مشتقه چه اندازه معامله انجام دهد. می‌توان از رویکرد ATR برای اندازه‌گیری موقعیت استفاده کرد که تمایل خود یک معامله‌گر را برای پذیرش ریسک و همچنین نوسانات بازار پایه را توضیح می‌دهد.

مثالی از نحوه استفاده از میانگین محدوده واقعی (ATR)

به عنوان یک مثال فرضی، فرض کنید اولین مقدار ATR پنج روزه در 1.41 محاسبه شده است و روز ششم دارای محدوده واقعی 1.09 است. مقدار ATR متوالی را می توان با ضرب مقدار قبلی ATR در تعداد روزهای کمتر از یک تخمین زد و سپس محدوده واقعی دوره فعلی را به محصول اضافه کرد.

بعد، مجموع را بر بازه زمانی انتخاب شده تقسیم کنید. به عنوان مثال، مقدار دوم نحوه محاسبه ATR ATR 1.35 یا (1.41 * (5 – 1) + (1.09)) / 5 تخمین زده می شود. سپس فرمول می تواند در کل دوره زمانی تکرار شود.

در حالی که ATR به ما نمی گوید که شکست در کدام جهت رخ می دهد، می توان آن را به قیمت بسته شدن اضافه کرد و معامله گر می تواند هر زمان که قیمت روز بعد بالاتر از آن ارزش معامله شد خرید کند. این ایده در زیر نشان داده شده است. سیگنال های معاملاتی به ندرت رخ می دهند، اما معمولا نقاط شکست قابل توجهی را مشاهده می کنند. منطق پشت این سیگنال ها این است که هرگاه قیمتی بیش از ATR بالاتر از آخرین بسته بسته شود، تغییری در نوسانات رخ داده است. گرفتن یک موقعیت خرید، شرط بندی است که سهم در جهت صعودی دنبال خواهد شد.

محدودیت های میانگین محدوده واقعی (ATR)

دو محدودیت اصلی برای استفاده از نشانگر ATR وجود دارد. اولین مورد این است که ATR یک معیار ذهنی است، به این معنی که قابل تفسیر است. هیچ مقدار ATR واحدی وجود ندارد که با اطمینان به شما بگوید که روند در شرف معکوس شدن است یا خیر. درعوض، قرائت‌های ATR همیشه باید با قرائت‌های قبلی مقایسه شوند تا احساس قوت یا ضعف یک روند داشته باشید.

دوم، ATR فقط نوسانات را اندازه گیری می کند نه جهت قیمت دارایی را . این گاهی اوقات می تواند منجر به سیگنال های مختلط شود، به ویژه زمانی که بازارها در حال تجربه چرخش هستند یا زمانی که روندها در نقاط عطف هستند. به عنوان مثال، افزایش ناگهانی ATR به دنبال یک حرکت بزرگ در مخالفت با روند غالب ممکن است برخی از معامله گران را وادار کند که فکر کنند ATR روند قدیمی را تأیید می کند. با این حال، ممکن است در واقع اینطور نباشد.

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ATR

آموزش اندیکاتور ART :
ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ATR ﻣﺧﻔﻑ ﮐﻠﻣﻪ Average True Range ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺑﺎﺭﺩﺭ ﺳﺎﻝ ، ۱۹۷۸ ﺗﻭﺳﻁ ﻓﺭﺩﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ Welles Wilder ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺭﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ. ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﻳﮊﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻡ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻧﻭﺳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻬﻡ ﺑﻪ ﺧﻭﺑﯽ ﻧﺷﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ. ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻭﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ، ﺭﻧﺞ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺩﺭ ATR ﻫﻡ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﭘﻳﺩﺍ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﻭ ﻫﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﻧﻭﺳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﻫﺵ ﭘﻳﺩﺍ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ، ATR ﻫﻡ ﮐﺎﻫﺵ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺩ .

ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻭ ﮐﺎﻫﺵ ﻗﻳﻣﺕ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺳﻬﻡ ﺩﺭ ﻁﻭﻝ ﻳﮏ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ، ﻧﻭﺳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻬﻡ ﺭﺍ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ .

ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ATR

ﺟﺎﻟﺏ ﺑﺩﺍﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ATR ﺯﻳﺭﻣﺟﻣﻭﻋﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﻣﺗﺣﺭﮎ ﻧﻣﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .

ﻣﻌﻣﻭﻻ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ۱۴ ، ﺭﻭﺯﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺭﺍﯼ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺭ ﺑﺭ ﺣﺳﺏ ﺗﺭﺟﻳﺣﺎﺕ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺁﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ATR

ﺧﺭﻳﺩ ﺩﺭ ﮐﻑ ﻗﻳﻣﺗﯽ ﺻﻭﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﻫﻡ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﺳﻘﻑ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﺭﺩﺩ .

ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺑﺭﺩﻫﺎﯼ ﻣﻬﻡ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻧﻭﺳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺩﺭ ﺳﻬﻡ ﺭﺍ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺷﺧﺹ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ. ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺭﺍﻥ ﻫﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺑﻪ ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺳﻭﺩ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﻣﺣﺎﻓﻅﺕ ﮐﻧﻧﺩ ، ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ.