اهمیت استراتژی در معاملات


یک مثال از این می‌تواند در سیستم تقاطع میانگین متحرک ساده ذکر شده در بالا باشد: معامله گر قادر خواهد بود که طول دو میانگین متحرک استفاده شده در سیستم را وارد یا تغییر دهد. معامله‌گر می‌تواند برای تعیین اینکه چه طولی از میانگین متحرک بهترین نتیجه را در داده‌های تاریخی خواهد داشت بک تست انجام دهد.

استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت (با نایل فولر)

سطوح حمایت و مقاومت، سطوح افقی قیمتی هستند که از طریق وصل کردن سقف ها (یا کف ها) شکل میگیرند و سطوح افقی را روی چارت شکل میدهند.

سطوح حمایت و مقاومت زمانی شکل میگیرند که پرایس اکشن برمیگردد و تغییر جهت میدهد.

بدین ترتیب یک سقف یا کف (سوئینگ) شکل میدهد. سطوح حمایت و مقاومت میتوانند منجر به شکل گیری دامنه معاملاتی شوند (همانند چارت زیر).

همچنین این سطوح را در روند نیز میتوان دید که بازار اصلاح میشود و نقاط سوئینگ شکل میدهد.

اکثر اوقات، قیمتها به سطوح حمایت و مقاومت احترام میگذارند. به عبارت دیگر این سطوح، قیمتها را نگه میدارند تا اینکه این سطوح شکسته شوند.

در چارت زیر میبینیم که سطوح حمایت و مقاومت توانسته اند قیمتها را در درون یک دامنه معاملاتی نگه دارند.

دامنه معاملاتی، ناحیه ای است که قیمتها بین دو خط موازیِ حمایت و مقاومت قرار گرفته اند؛ همانند زیر.

یعنی در دامنه معاملاتی، قیمتها بین سطوح حمایت و مقاومت در نوسان هستند.

همانطور که در چارت زیر مشخص است، قیمتها سقف دامنه معاملاتی را شکسته اند و از سطح مقاومت بالاتر رفته اند.

سپس برگشته و سطح مقاومت قدیمی را تست میکنند که این سطح، توانسته قیمتها را حفظ کند و همانند حمایت عمل کرده است.

استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت

1 3 - استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت (با نایل فولر)

سطوح حمایت و مقاومت به روش دیگری هم شکل میگیرند، یعنی از طریق سوئینگ های شکل گرفته در روند.

وقتی بازار در روند است، اصلاح صورت میگیرد. اصلاح بازار منجر به شکل گیری نقاط سوئینگ میشود؛ که در روند صعودی منجر به شکل گیری سقف و در روند نزولی منجر به شکل گیری کف میشود.

در روند صعودی، قیمتها سقفی را میشکنند و بعد آن را تست کنند. پس در روند صعودی، سقف های قبلی همانند سطوح حمایت عمل میکنند.

عکس این حالت در روند نزولی صدق میکند. یعنی قیمتها کف را میشکنند و بعد آن را تست میکنند.

پس در روند صعودی، کف ها قبلی همانند سطح مقاومت عمل میکنند.

در شکل زیر یک روند نزولی داریم و بازار، سوئینگ های قبلی را تست کرده است.

وقتی بازار برمیگردد که سطح حمایت قبلی را تست کند، این سطح به عنوان مقاومت عمل میکند و اکثر اوقات میتواند قیمتها را نگه دارد.

نقطه مناسب برای ورود جایی است که قیمتها برمیگردند و نقاط سوئینگ را تست میکنند (مثلا سیگنال فروش پین بار را در چارت زیر میبینیم).

چون وقتی روند به این نقاط برمیگردد، احتمالا ادامه میابد. پس نقطه مناسبی برای ورود است چون ریسک کم و بازدهی بالایی دارد.

2 5 - استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت (با نایل فولر)

چگونه سیگنال های پرایس اکشن را در سطوح حمایت و مقاومت معامله کنیم؟

سطوح حمایت و مقاومت، بهترین دوستِ یک معامله گرِ هستند.

وقتی سیگنال ورودِ پرایس اکشن در ناحیه کلیدی حمایت و مقاومت شکل میگیرد، آنگاه احتمال موفقیت معامله بسیار بالا خواهد بود.

سطوح کلیدی جای مناسبی برای ایست ضرر است و در این سطوح، احتمال چرخش بازار زیاد است.

پس معمولا در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، نسبت ریسک-بازدهی خوبی شکل میگیرد.

سیگنال ورود پرایس اکشن (مانند پین بار و یا سایر سیگنال ها)، این حالت را تایید میکند که ممکن است قیمتها از سطوح حمایت و مقاومت دور شوند.

در شکل زیر، سطح کلیدی مقاومت داریم که استراتژی فیکی نیز در این سطح شکل گرفته است.

ستاپ فیکی نشان میدهد که قیمتها با شدت زیادی برگشته اند و همچنین یک شکست ناکام نیز در سطح مقاومت شکل گرفته است.

بنابراین بعد از شکل گیری این سیگنال، احتمال نزولی شدن قیمتها بسیار زیاد است.

3 3 - استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت (با نایل فولر)

در شکل زیر یک روند صعودی داریم و نحوه معامله با پرایس اکشن در سطح حمایت مشخص شده است.

هر وقت سیگنال خرید پین بار داشته باشیم(که در اینجا دو تا پین بار داریم)، آنگاه روند صعودی آماده است که به حرکت خود ادامه دهد و از سطح حمایت بالاتر برود.

4 3 - استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت (با نایل فولر)

استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت

در شکل زیر بررسی میکنیم که وقتی بازار در روند است، آنگاه سوئینگ قبلی به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل میکند.

بنابراین باید به این سطح دقت کنیم تا شاید سیگنال پرایس اکشن برای ورود شکل بگیرد.

در اینجا یک روند صعودی داریم و سوئینگ سقف هم تبدیل شده است به سطح حمایت.

در اینجا میبینیم که قیمتها برگشته اند تا مجدد این سطح را تست کنند و در همانجا یک پین بار شکل گرفته است که سیگنال خرید میباشد.

پس میتوانیم در این سطح تلاقی، مجدد وارد روند صعودی بشویم.

5 3 - استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت (با نایل فولر)

در شکل زیر میبینیم که در سمت چپ، سوئینگ کف در روند نزولی شکل گرفته است.

همانطور که مشخص است این سطح برای چند ماه بعد، معتبر باقی مانده است.

حتی وقتی که روند نزولی تبدیل شده است به روند صعودی، این سطح هچنان معتبر است.

در ابتدا که قیمتها این سطح را به سمت پایین شکسته اند، این سطح عملکرد مقاومت را دارد.

اما وقتی که این سطح مقاومت شکسته شد و روند صعودی شکل گرفت، این سطح عملکرد حمایت را داشته است. و در همینجا میبینیم که سیگنال خرید “پین بار-فیکی” شکل گرفته است.

6 2 - استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت (با نایل فولر)

نکات مربوط به حمایت و مقاومت:

۱-در رسم سطوح حمایت و مقاومت خیلی ریزبین نشوید و هر سطح کوچکی را رسم نکنید.

فقط سعی کنید سطوح کلیدی را رسم کنید. همان سطوحی که در چارتهای بالا شمخص شده است.

چون سطوح کلیدی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند.

۲-سطوح حمایت و مقاومتی که رسم میکنید، کاملا به صورت دقیق از سقف ها و کف ها نیمگذرد.

گاهی اوقت ایرادی ندارد که این خطوط کمی پایینتر از سقفِ شمع یا کمی بالاتر از کفِ شمع رسم شوند.

نکته مهم این است که رسم این خطوط، نیازمند یک علم دقیق نیست. بلکه برای اینکار به مهارت و هنر نیاز داریم که از طریق تجربه و تمرین به آن میرسید.

۳-هر وقت شک داشتید که آیا باید بر اساس سیگنال پرایس اکشن ورود کنید یا نه، آنگاه از خود بپرسید که آیا این سطح کلیدیِ حمایت و مقاوت است؟

اگر سیگنال مورد نظر در سطح کلیدی حمایت و مقاومت شکل نگرفته باشد، آنگاه بهتر است که آن سیگنال را نادیده بگیرید.

۴-اگر استراتژی های پرایس اکشن(مانند پین بار، فیکی و یا اینساید بار) در سطح تلاقیِ حمایت و مقاومت شکل بگیرند، آنگاه احتمال موفقیت آنها بیشتر است.

استراتژی معامله با الگوی کندل پوششی (Engulfing) چیست؟

اولین چیزی که بعد از تایید الگوی کندل پوششی باید بررسی شود، شرایط فعلی بازار است. آیا روند صعودی است یا نزولی؟ آیا بازار بدون روند است؟ پاسخ به این سوالات یکی از مهمترین بخش ها در معاملات الگوهای حرکات قیمتی است. اگر در این زمینه با مشکل مواجه شدید، به بخش تعیین روند بازار مراجعه کنید.

در نمودار زیر، مشاهده می شود که بازار در حال حاضر روند قوی نزولی دارد. سپس بازار اندکی به سمت بالا برگشته و الگوی کندل پوششی بزرگ نزولی را تشکیل داده که کندل ماقبل خود را به طور کامل پوشش داده است. این وضعیت با روند نزولی بازار همخوانی دارد.


مورد دیگری که بعد از تشخیص روند و الگوی کندل پوششی بایستی بررسی شود، سطوح کلیدی بازار است. یعنی الگو در محدوده حمایت ظاهر شده یا مقاومت یا در محدوده عرضه قرار دارد یا در محدوده تقاضا. اگر الگو در سطح کلیدی بازار نباشد، بهتر است که وارد معامله نشوید. محدوده حمایت یا مقاومت، محدوده مهمی است، چونکه بازار قبلا به آن واکنش نشان داده است، و احتمال اینکه دوباره این امر تکرار شود بسیار بالاست.

در مثال بعدی، الگوی کندل پوششی قوی را داریم که درست در محدوده مقاومتی (حمایت قبلی بازار) شکل گرفته است. قیمت تا محدوده حمایت برگشته است، و بعد با تشکیل کندل پوششی، هر دو کندل قیمتی قبلی را پوشش داده است. همان طور که مشاهده می شود، قیمت پس از تشکیل کندل پوششی فورا سقوط کرده است.


هر دو سیگنال کندل پوششی بررسی شده خوب هستند، اما آیا راهی وجود دارد که قدرت و اعتبار سیگنال کندل های پوششی را افزایش داد؟ موضوعی که در اینجا اهمیت دارد، معامله بر اساس اصل انطباق است، یعنی روند، سطوح بازگشتی و الگوی کندل پوششی بایستی با یکدیگر همخوانی داشته باشند، تا احتمال موفقیت معامله افزایش یابد.

در نمودار زیر، مثال خوبی از الگوی کندل پوششی و اصل انطباق دیده می شود. کندل پوششی با روند مطابقت دارد و در محدوده حمایتی قرار دارد. همه شرایط برای ورود به معامله مهیاست.


تعیین نقاط ورود به معامله و حد ضرر در الگوی کندل پوششی فرآیند ساده ای است. اگر کندل پوششی صعودی باشد، نقطه ورود به معامله درست بالای کندل صعودی قرار دارد، و اگر الگوی کندل پوششی نزولی باشد، نقطه ورود به معامله درست در زیر کندل نزولی جای گرفته است. حد ضرر در الگو های کندل پوششی صعودی در زیر کندل صعودی قرار دارد و در الگوی نزولی هم درست بالای کندل پوششی نزولی قرار می گیرد. در زیر چند مثال برای درک بهتر موضوع ارائه شده است.

در نمودار زیر می توان دید که الگوی کندل پوششی صعودی است، پس نقطه ورود به بازار درست در بالای کندل صعودی قرار دارد. اگر کندل پوششی نزولی بود، مناسب ترین محل برای ورود به معامله درست زیر کندل نزولی است.


در نمودار زیر با الگوی کندل پوششی نزولی مواجه هستیم، حد ضرر درست در بالای اوج قیمتی کندل پوششی قرار دارد. اگر کندل پوششی صعودی بود، حد ضرر در کف کندل پوششی قرار می گرفت.

استراتژی معامله با خط روند به زبان ساده

استراتژی معامله با خط روند

استفاده از استراتژی معامله با خط روند به شما عزیزان کمک می کند تا بتوانند معاملات خود را به بهترین شکل بهینه کنند. این که خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چطور باید آن را رسم کرد را اشاره هایی کرده ایم و در ادامه به بررسی استراتژی معامله با خط روند پرداخته ایم و چند استراتژی موثر و مختلف را مورد بررسی قرار داده ایم که از هر کدام از این استراتژی های می توانید در بازارهای مالی مختلف مثل بازار ارز دیجیتال، بورس، فارکس، طلا و سکه، دلار و … استفاده نمایید. بنابراین اگر شما هم دوست دارید این استراتژی های معامله با خط روند را یاد بگیرید، همین الان این مطلب آموزشی و رایگان را تا انتها مطالعه کنید.

استراتژی معامله با خط روند

خط روند یا همان Trendline بهترین و مرسوم ترین ابزار تحلیل تکنیکال به حساب می آید و چنانچه اصولی استفاده شود، می‌ تواند عملکرد تریدر را تا حدود زیادی بهبود بخشد. در این مطلب قصد داریم با چهار استراتژی قدرتمند معامله با خطوط روندی آشنا شویم، ولی پیش از این‌ که معرفی استراتژی‌ ها را آغاز کنیم، در نظر داشته باشید که خطوط روندی دو قابلیت مهم دارند؛ یک این که حداقل بازار سه بار به آن‌ ها برخورد کرده و واکنش نشان داده، ثانیاً خط روندی هیچ وقت از بدنه کندل عبور نخواهد کرد.

خط روند می‌ تواند از روی دنباله کندل عبور کند، ولی نباید از روی بدنه کندل عبور کرده باشد. پیش از این که استراتژی های کاربردی استفاده از خط روند برای انجام معاملات را بررسی کنیم، بهتر است به این که خط روند دقیقا به چه صورت رسم می شود و اصول ترسیم آن چگونه است پرداخته ایم تا دید مناسبی نسبت به این موضوع پیدا کنید و استراتژی های خط روند را بهتر درک نمایید.

اصول ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند یکی از ابتدایی‌ ترین مواردی است که در آموزش تکنیکال با آن مواجه می شوید. به صورت کلی رسم خط روند صعودی از اتصال نقاط پایین‌ های بالاتر و خط روند نزولی نیز با اتصال نقاط بالاهای پایین‌ تر در نمودار قیمتی قابل ترسیم است. پایین‌ های بالاتر یعنی اتصال دره‌ هایی که یکی پس از دیگری بالاتر می‌ روند. بالاهای پایین‌ تر یعنی اتصال قله‌ هایی که با گذر زمان، پایین‌ تر می آیند. در نظر داشته باشید که خط روند صعودی در پایین نمودار قیمتی با شیب مثبت و خط روند نزولی در بالای نمودار قیمتی با شیب منفی رسم می شود.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

دو نوع تفکر در رسم خط روند داریم؛ گروه نخست بر این باور است که برای ترسیم خط روند باید از سایه های بالایی و پایینی کندل ها کمک بگیرد. در روش گروه اول، هیچ بخشی از کندل‌ ها بر روی خط روند قرار نخواهند گرفت. گروه دوم نیز بر این باورند که باید از انتهای بدنه کندل‌ ها به منظور رسم خط روند نیز بهره برد. نکته حائز اهمیت اینجاست که هیچکدام از این دو روش را نمی توان اشتباه دانست، ولی توصیه ما بر این است که هر روشی را که انتخاب کردید، به هیچ عنوان آن را تغییر ندهید و همواره از همان روش بهره بگیرید.

استراتژی مبتنی بر خط روند

تغییر روش امکان دارد موجب برداشت اشتباه از تحلیل شود. به صورت معمول روش دوم، سیگنال ها را سریع تر خواهد داد، ولی ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت. نکته حائز اهمیت اینجاست که خط روندی که به صورت کامل منطبق بر نقاط بالا و پایین یا باز و بسته شدن شمع‌ های قیمتی باشد، در مواقع نادر ایجاد خواهد شد. لذا به صورت کلی قاعده خاص و تثبیت شده‌ ای در این خصوص وجود ندارد و هر شخص قادر است بر اساس دیدگاه و تجربه‌ های فردی خود یکی از دو روش را مورد استفاده قرار دهد.

۱) استراتژی خط روند پرچم – Trendline Flag

استراتژی خط روند پرچم برای معاملات پیرو روندی بهترین گزینه محسوب می شود. در این استراتژی شما می بایست برای اصلاح بازار خط روندی کوتاه ترسیم نمایید و در ادامه مانند الگوی پرچم در جهت روند غالب بر بازار وارد معامله شوید. در اینجا باید توجه داشته باشید که خط روند رسم شده، همان خطی است که برای الگوی پرچم رسم می شود و منظور از روند غالب هم روند بازار پیش از تشکیل الگوی پرچم به می باشد.

استراتژی خط روند پرچم

در تصویر بالا بازار ابتدا در یک روند نزولی قرار داشت و در ادامه بازار وارد فاز اصلاحی شده و الگویی شبیه به پرچم را تشکیل داد. در اینجا هدف ما رسم خط روندی برای این الگوی شبیه به پرچم است و چنانچه الگوی پرچم هم نباشد، اشکالی نخواهد داشت، لذا این نکته حائز اهمیت است که خط روند کوتاهی را برای این حرکت اصلاحی ترسیم نماییم. شکست این خط روندی کوتاه مثل الگوی پرچم یا Flag عمل خواهد کرد و این بدین معنی است که با شکست آن، بازار در راستای روند غالب حرکت می کند.

شما می‌ توانید در استفاده از این استراتژی از میانگین متحرک ۵۰ نیز برای تشخیص روند غالب بر بازار بهره بگیرید. در این استراتژی شما فقط در راستای روند غالب بر بازار می بایست معاملات خود را تنظیم کنید. یعنی چنانچه روند بازار نزولی بوده و در ادامه حرکت اصلاحی آغاز شده، خط روندی برای این حرکت اصلاحی ترسیم نمایید و با شکست خط روندی وارد معامله فروش شوید.

۲) استراتژی معامله با جهش از خط روندی – Trendline Bounce

این استراتژی نیز در راستای روند غالب بازار مورد استفاده قرار می گیرد، ولی با این وجود در این استراتژی از خود خطوط روند برای ورود به معامله استفاده نمی شود، بلکه خط روند در قالب حمایت یا مقاومت عمل می کند. در تصویر زیر قیمت از خط روندی برای سومین بار متوالی جهش کرده و قدرت خط روند تایید خواهد شد. در ادامه تریدر می بایست به دنبال دیگر الگوی های تکنیکال در اطراف این جهش باشد. در این تصویر یک خط مقاومت افقی بعد از جهش بازار از خط روندی نشان داده شده است.

استراتژی معامله با جهش از خط روندی

شکست این خط روند برای ورود به بازار کفایت می کند. در این استراتژی تریدران محافظه‌ کار قادرند حد ضرر یا استاپ لاس را در زیر خط روند قرار دهند و یا حد ضرر را به زیر خط مقاومتی ببرند. همچنین می‌ توان از استراتژی جهش از خط روند در تایم فریم‌ های گوناگون استفاده کرد که این موضوع می تواند برای معامله گران مختلف بسیار جذاب باشد. زمانی که خط روند بلندمدت تائید شده، معامله‌ گر می‌ تواند به تایم فریم پایین‌ تر نگاه کرده و از دیگر سطوح تکنیکال مانند حمایت برای زمان‌ بندی ورود به معامله فروش بهره بگیرد.

استراتژی مبتنی بر خط روند

این بدین معنی است که در نمودار روزانه خط روندی را تشخیص داده و در نمودار ۱ ساعته با شکست الگو یا خط حمایتی وارد بازار شده است. در نمودار ۶۰ دقیقه یا ۱ ساعته نخستین جهش از خط روند نزولی و روزانه در AUDUSD مشاهده خواهد شد.

روند در تحلیل تکنیکال چیست

در اینجا نوسانات بازار شدید بودند، از همین روی شاید ورود به معامله کار خیلی ساده ای نباشد، ولی در نمودار سمت راستی، الگوی سر و شانه ایجاد شده است و به کمک این الگوی تکنیکال می‌ توان زمان ورود به معامله را به سادگی مشخص نمود.

۳) استراتژی شکست و برخورد دوباره – Retest

استراتژی شکست و برخورد مجدد یکی از استراتژی‌ های پرطرفدار و مرسوم بین تریدران بازارهای فارکس و سهام به حساب می آید ولی با این وجود از این استراتژی می‌ توان برای دیگر بازارها مانند بازار رمزارز و معاملات بیت کوین نیز بهره گرفت. گفتنی است که در این استراتژی پس از این‌ که خط روند فعال بازار را مشخص کردید، باید برای شکست خط روند منتظر بمانید. بعضی مواقع شاید بازار پس از شکست خط روندی دیگر هیچ‌ وقت با آن برخورد نداشته باشد ولی در بیشتر اواقت بازار پس از شکست خط روندی مجددا با آن برخورد خواهد داشت.

استراتژی شکست و برخورد دوباره

اما هنگامی که بازار برخورد مجدد به خط روندی را انجام داد، بهترین وقت برای ورود به معامله خواهد بود و باید در تایم فریم‌ های پایین‌ تر به دنبال سیگنال بود. خط روند می‌ تواند سیگنالی برای ورود به معامله باشد و هم محلی برای تعیین حد ضرر. به صورت معمول حد ضرر را در سمت دیگر خط روندی قرار می‌ دهیم و خط روند نیز به عنوان مانعی عمل خواهد کرد که نمی‌ گذارد حد ضرر فعال شود. هر اندازه تعداد برخوردها به یک خط روندی بیشتر باشد، استراتژی شکست و برخورد مجدد نیز عملکرد بهتری از خود نشان خواهد داد.

در تصویر بالا بازار حداقل سه تا چهار بار با خط روند برخورد داشته است. در زمان شکست خط روند، نوسانات زیادی را در بازار مشاهده کردیم و قیمت در اطراف خط روند نوساناتی را تجربه کرده است. شدت نوسانات بازار در اطراف خط روند می‌ تواند بیانگر این باشد که چقدر زودتر باید وارد بازار شد. چنانچه نوسانات زیاد باشد، تریدران ریسک‌ پذیر قادرند با نخستین برخورد مجدد به خط روند شکسته شده وارد بازار شوند، ولی معامله گرانی که جوانب احتیاط را بیشتر رعایت می کنند، بهتر است که صبر کنند تا تایید سیگنال صادر شود. برای مثال زمانی که خط روند مقاومتی یا نزولی شکسته می شود، بهتر است اهمیت استراتژی در معاملات اهمیت استراتژی در معاملات که قبل از ورود به موقعیت خرید، صبر کنید و منتظر شکست نخستین مقاومت جزئی و نزدیک بمانید.

۴) استراتژی معامله بر اساس روند خنثی

استراتژی شماره ۴ استراتژی معاملاتی در روند خنثی است که باید در کف سهم را خرید و در سقف آن را به فروش رساند. البته به منظور خرید سهم در کف قیمتی در روند خنثی می بایست عواملی مثل حجم معاملاتی را مد نطر قرار داد. برای مثال این طور فرض کنید که میانگین حجم معاملات سهمی به صورت روزانه ۵۰۰ هزار سهم باشد؛ از آنجا که انتظار این است که در حمایت ها حجم معاملات سهم افزایش پیدا کند، بنابراین می توان گفت که حجم معاملات در حمایت ها باید بالاتر از میانگین باشد تا بتوان به رشد قیمتی در حمایت تکنیکالی فکر کرد. از طرف دیگر در حمایت ها یا بایستی تعدل قدرت خریدار به فروشنده داشته باشیم و یا این که قدرت خریدار به فروشنده بیشتر باشد.

در مورد هر یک از روند ها در تحلیل تکنیکال باید گفت که هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی می تواند استفاده کند ولی نکته حائز اهمیت، ورود به یک فرصت معاملاتی جذاب به قصد کسب سود می باشد. اصطلاح رایج در بازارهای مالی این است که با روند دوست باشید و بر خلاف روند معامله را انجام ندهیم و این بدین معنی است که وقتی که روند میان مدت سهم نزولی است، در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را به شرط تغییر روند نزولی و آغاز روند جدید در سهم انجام دهیم.

البته این را هم باید گفت که در بسیاری از روندهای نزولی میان مدت و بلندمدت، نوسانات قیمتی رو به بالا داریم و این به این معنی است که امکان دارد شاهد روند صعودی کوتاه مدت در نمودار باشیم و تریدر نیز قادر به استفاده از این فرصت در بازار باشد، ولی نکته بسیار مهم اینجاست که معامله با قصد نوسان گیری و به دست آوردن بازده های چند درصدی در روندهای نزولی با ریسک همراه است.

در مورد اعتبار روند هم باید گفت که هر اندازه نموداری از روند طولانی تری برخوردار باشد، اعتبار تحلیل به مراتب بیشتر خواهد بود. برای مثال تحلیل روند یک ساله در مقابل روند یک ماهه از اعتبار معاملاتی بیشتری برخوردار است و با اطمینان بیشتری می توانیم به تحلیل ها و روند های بلندمدت اعتماد کنیم و بر اساس آن ها معامله نماییم.

نکات مهم در مورد خطوط روند

  • اعتبار خط روند به بازه زمانی مورد بررسی سهم وابسته است. برای مثال امکان دارد سهم شرکت الف در بازه زمانی دو ماه اخیر از خط روند نزولی برخوردار باشد و این در حالی است که در بازه زمانی ۱ ساله، خط روند صعودی داشته‌ باشد و نزولی که در دو ماه اخیر داشته، صرفا یک اصلاح میان‌ مدتی باشد. هر اندازه دوره زمانی بلندمدت‌ تری را به منظور رسم خط روند انتخاب کنیم، اعتبار آن افزایش خواهد یافت.
  • شیب زیاد خط روند موجب خواهد شد که تغییرات قیمتی سریع تر اتفاق افتد. این شیب زیاد، حاصل یک جهش یا افت ناگهانی در یک بازه زمانی کوتاه‌ مدت می باشد. به صورت کلی در نظر داشته باشید که هر اندازه شیب خط روند بیشتر باشد، خط روند نامعتبرتر خواهد بود و احتمال شکست آن افزایش خواهد یافت. شیب ۴۵ درجه در تحلیل خط روند، شیبی مناسب و معتبر به شمار می رود.
  • به منظور ترسیم خط روند به حداقل ۲ نقطه احتیاج خواهیم داشت. با وجود دو نقطه نمی‌ توان انتظار اعتبار بالایی از خط روند ترسیم شده داشت. هر اندازه تعداد نقاط برخورد با خط روند بیشتر باشد، خط روند اعتبار و ارزش به مراتب بالاتری خواهد داشت.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، ۴ استراتژی معامله با خط روند را به شما عزیزان آموزش داده ایم.

همچنین اگر دوست دارید آموزش پرایس اکشن به زبان ساده و عامیانه را نیز مطالعه کنید، از این مطلب کمک بگیرید.

به نظر شما استفاده از خط روند میتواند سیگنال خرید به ما بدهد؟

استراتژی رنج تریدینگ (Range Trading) یا معاملات رنج چیست؟

رنج تریدینگ

شاید شما هم این تجربه را داشته باشید که در یک بازار با روند صعودی یا نزولی در حال کسب سود هستید که ناگهان بازار متوقف می‌شود و حرکاتی نوسانی در نمودارها ظاهر می‌شود. از بخت بد، شما هم ضرر می‌کنید. در شرایط رنج بازار، تریدرها بیشترین خسارت را می‌بینند. جالب است بدانید که بازارهای رنج شبیه هم نیستند. بعضی برای ترید مناسب‌اند و برخی دیگر نه. در این مطلب نگاهی به رنج تریدینگ (Range Trading ) یا معاملات رنج و نحوه استفاده از آن برای ایجاد فرصت‌های معاملاتی در زمانی می‌اندازیم که بازار هیچ ترند مشخصی در هیچ جهتی ارائه نمی‌کند.

رنج تریدینگ (Range Trading) چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال همیشه روند دارد. این روند یا صعودی است یا نزولی و یا خنثی. همان‌طور که می‌دانید، حالت خنثی یا رنج نسبت به روندهای صعودی و نزولی معمولا بیشتر دیده می‌شود. بازارها فقط در 30 % مواقع ترند یا روند می‌شوند و در بقیه زمان‌ها خنثی هستند. این واقعیت برای معامله‌گرانی که به دنبال پیدا کردن تغییرات قیمت عمده هستند، معضل ایجاد می‌کند. در بقیه زمان‌ها بازارها تمایل دارند که در داخل یک رنج حرکت کنند. اما این چه معنایی دارد؟

یک رنج تریدینگ زمانی روی می‌دهد که بازار به صورت مداوم در یک برهه زمانی مشخص بین دو قیمت یا سطح حرکت می‌کند. درست مثل پیگیری روند که در هر چارچوب زمانی امکان‌پذیر است، معاملات رنج یا خنثی نیز در تمام چارچوب‌های زمانی قابل مشاهده هستند؛ از نمودارهای کوتاه‌مدت پنج دقیقه‌ای گرفته تا نمودارهای بلند ماهیانه یا سالیانه.

اما بر خلاف معاملات روند، در معاملات رنج یا معاملات خنثی معامله‌گران با توجه به موقعیت قیمت در داخل رنج، هم خرید و هم فروش انجام می‌دهند.

معمولاً در هنگام پیگیری روند، معامله‌گران با مسیر کلی روند همسو می‌شوند و در افت‌های یک روند صعودی، می‌خرند و در شروع روندهای نزولی، می‌فروشند.

در مقابل، استراتژی رنج تریدینگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد هر دو کار را همزمان انجام دهند؛ چون بنا به تعریف آن، قیمت بین دو سطح مشخص تغییر می‌کند و (حداقل در آن چارچوب زمانی) نه خیلی بالا می‌رود و نه خیلی پایین‌ می‌آید.

رنج تریدینگ

نحوه انجام معاملات رنج

در ابتدا لازم است معامله‌گر رنجی را که در آن معامله می‌شود شناسایی کند. معمولاً قیمت باید حداقل دو بار از یک محدود حمایتی برگردد و همچنین دو بار از محدوده مقاومتی خارج شود. در غیر این صورت، احتمالاً قیمت در یک روند صعودی در حال ایجاد یک کف قیمت بالاتر و یک اوج قیمت بالاتر است یا در یک روند نزولی در حال ایجاد یک اوج قیمت پایین‌تر و یک کف قیمت پایین‌تر خواهد بود.

معامله کردن در بازار رنج

تصویر زیر یک موقعیت رنج معاملاتی را نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینید، قیمت در طول زمان بین دو سطح مشخص حمایت و مقاومت حرکت می‌کند.

رنج تریدینگ

خط‌های مستقیم رنج معاملاتی را نمایش می‌دهند و به معامله‌گر محدوده‌های حمایت و مقاومت مورد نیاز برای گذاشتن سفارش خرید و نقاط سفارش استاپ لاس (Stop loss) و سفارش لیمیت (Limit Order) را عرضه می‌کنند.

همین که رنج شناسایی شود، تریدر به دنبال موقعیتی برای خرید و وارد وضعیت شدن برای بهره بردن از رنج می‌گردد. او هم می‌تواند به صورت دستی وارد وضعیت شود و در سطح حمایتی خرید کند و در سطح مقاومتی بفروشد، هم می‌تواند از سفارش لیمیت برای ورود به وضعیت در جهت درست در هنگامی که بازار به سطح مقاومت یا حمایت می‌رسد استفاده کند.

استفاده از استاپ لاس در معامله‌ رنج ارز دیجیتال

درست مثل هر نوع معامله دیگری، مدیریت ریسک مناسب در این نوع معاملات نیز ضروری است. اصل رنج تریدینگ این است که قیمت‌ها با محدوده حمایت و نقاط مقاومت تماس برقرار می‌کنند. از آنجا که قیمت‌ها معمولاً تنها به این نقاط محدود نمی‌شوند، رنج‌های معاملاتی معامله‌گران بسیاری را جذب می‌کنند و به این ترتیب می‌توانند باعث افزایش نوسان شوند. به این ترتیب قیمت بین این نقاط در نوسان قرار می‌گیرد و معامله‌گران محتاط به دنبال کاهش ضررهای گسترده‌تر اطراف این نقاط می‌گردند و کاهش قابل توجهی در حجم معاملات شکل می‌گیرد تا قاعده کلیدی %2 رعایت شود. با این تصمیم، معامله‌گران بسیاری از بازار خارج می‌شوند تا معاملات موفق خود را به انجام برسانند.

برای گذاشتن سفارش استاپ لیمیت یا حد ضرر (Stop limit) توجه کردن به پهنای رنج معاملاتی و همچنین فواصل، اهمیت زیادی دارد. اگر رنج خیلی تنگ باشد، آن وقت نقطه استاپ لاس در فاصله مورد نیاز ممکن است ضریب ریسک به پاداش مناسب ایجاد نکند. (ضریب ریسک به پاداش برای اینکه جذابیت منطقی را برای یک معامله داشته باشد، باید حداقل 2:1 باشد.)

استفاده از اندیکاتورها در هنگام رنج تریدینگ

معامله کردن در یک رنج فقط به سطح‌های حمایت و مقاومت نیاز دارد، اما امکان استفاده از اندیکاتورها نیز در آن وجود دارد. برخی از اندیکاتورها، مثل شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک، و یا شاخص کانال کالایی (CCI) می‌توانند برای تأیید شرایطی مثل خرید بیش از حد و فروش بیش از حد که اغلب تغییرات قیمت را در بالا یا پایین رنج معاملاتی همراهی می‌کنند، به کار برده شوند.

نمودار زیر استفاده موفق از یک شاخص کانال کالایی در یک معامله رنج را نشان می‌دهد:

معامله در شکست رنج

بدیهی است که هیچ رنج معاملاتی برای همیشه دوام نمی‌آورد. تمام رنج‌های معاملاتی به تدریج، با شکسته شدن قیمت و خارج شدن آنها، چه به سمت بالا چه پایین، به پایان می‌رسند. در این مواقع، تریدر می‌تواند به دنبال بازارهای دیگر معاملاتی برود یا اینکه با شکست قیمت رنج همراه شود و به دنبال بهره بردن از یک ترند جدید باشد.

ممکن است تریدر منتظر یک بازگشت به ترند پیش از گذاشتن سفارش شود تا از تعقیب یک بازار خودداری کند. در این موقعیت‌ها می‌توان از سفارش‌های شرطی خرید یا فروش، با سفارش گذاشتن در نقطه مناسب برای بهره بردن از شکست قیمت استفاده کرد.

اگر یک تریدر بخواهد در هنگام شکست قیمت معامله کند، آن وقت می‌تواند از اندیکاتورهای دیگر برای تشخیص اینکه شکست ادامه خواهد داشت یا نه استفاده کند.

افزایش قابل‌توجه حجم معاملات در هنگام شکست، چه صعودی باشد چه نزولی، اغلب به این معنی است که تغییر قیمت ادامه خواهد یافت.

بدیهی است که همیشه این احتمال وجود دارد که یک شکست قیمت «کاذب» باشد و قیمت دوباره به رنج قبلی بازگردد. مثل تمام چیزهای دیگر در بازار، بدون داشتن علم غیب فهمیدن اینکه یک شکست قیمت ادامه پیدا می‌کند یا باز می‌گردد غیرممکن است. برای همین قطع ضررها یا استاپ لاس‌ها (Stop loss) الزامی هستند.

سخن پایانی

رنج تریدینگ مهارتی است که کارآیی زیادی دارد. همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، بیشتر بازارها همیشه ترند نیستند. در حقیقت، ترندها نسبتاً نادر و کمیاب هستند. معاملات رنج به معامله‌گران امکان می‌دهد که از این بازارهای غیرترند بتوانند سود ببرند. دانستن اینکه یک رنج چه زمانی شروع شده و پایان می‌یابد غیرممکن است. به همین خاطر معامله‌گران نباید از پیش وارد بازار شوند، بلکه باید صبر کنند تا رنج تشکیل شود.

اهمیت استراتژی در معاملات

بک تست و تست پیش رو ؛ اهمیت همبستگی

بک تست و تست پیش رو ؛ اهمیت همبستگی

در مقاله‌ پیشین از سری مقالات مرتبط با برنامه نویسی در بازار‌ها‌ی مالی به شرح و بررسی «چرا اکسپرت» پرداختیم. در این مقاله به بررسی «بک تست و تست پیش رو ؛ اهمیت همبستگی» می‌پردازیم.

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف برای اعمال هر یک از این مفاهیم در استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید از سفارش کد پایتون، سفارش کد mql و … برای کد کردن و بهینه یابی استراتژی‌های خود استفاده کنید. و در عین حال سوای امکان سفارش اکسپرت می‌توانید از سفارش اندیکاتور برای دریافت یک نمایش گرافیکی از محاسبات استراتژی خود بهره ببرید.

بک تست اشاره به استفاده از یک سیستم معاملاتی روی داده‌های تاریخی برای بررسی عملکرد آن در طول مدت مشخص شده، دارد.

– – –

معامله‌گرانی که علاقه‌مند به تجربه یک ایده معاملاتی در یک بازار زنده هستند، اغلب به‌اشتباه به‌طور کامل بر نتایج بک تست برای تعیین سودآوری سیستم اعتماد می‌کنند. درحالی‌که بک تست گرفتن می‌تواند اطلاعات ارزشمندی به معامله گران ارائه دهد، این اغلب گمراه کننده است و این بخشی از فرایند ارزشیابی می‌باشد.

تست برون نمونه و تست عملکرد پیش رو تأیید بیشتری در مورد اثربخشی سیستم ارائه می‌دهد و می‌تواند رنگ واقعی سیستم را، قبل از کار با پول واقعی نشان دهد. همبستگی خوب بین نتایج بک تست، تست برون نمونه و تست عملکرد پیش رو برای تعیین پایداری سیستم معاملاتی حیاتی است. بهره‌گیری از یک منبع معتبر برای آموزش بکتست و آموزش بهینه یابی می‌تواند بسیار به پروسه‌ی بهینه‌یابی کمک کند. همچنین برنامه نویسی و سفارش کد بهینه یابی و نرم افزار بهینه یابی نیز می‌تواند ابزار مناسبی برای این مطلوب باشد.

مبانی بک تست گرفتن

بک تست اشاره به استفاده از یک سیستم معاملاتی روی داده‌های تاریخی برای بررسی عملکرد آن در طول مدت مشخص شده، دارد. بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی امروزی از بک تست گرفتن پشتیبانی می‌کنند. معامله گران می‌توانند ایده‌های خود را با چند کلیک ساده تست کنند و بینشی در خصوص کارآیی یک ایده بدون به خطر انداختن پول خود در یک حساب معاملاتی به دست آورند. بک تست گرفتن می‌تواند ایده‌های ساده مانند چگونگی عملکرد تقاطع میانگین متحرک روی داده‌های تاریخی یا سیستم‌های پیچیده‌تر با ورودی‌های و نقاط ورود متنوع را ارزیابی نماید.

یک منبع معتبر برای آموزش بکتست می‌تواند بسیار به معامله‌گر در روند بهینه یابی سیستم معاملاتی‌اش کمک کند. تا زمانی که یک ایده بتواند به اندازه کافی ارزیابی شود این می‌تواند بک تست شود. برخی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ممکن است به دنبال یک برنامه‌نویس خبره برای توسعه این ایده به شکل قابل تست باشند. به طور معمول این شامل یک برنامه‌نویس برای کدنویسی ایده را به زبان اختصاصی مورد استفاده توسط پلت فرم معاملاتی می‌باشد. برنامه نویس می‌تواند متغیرهای ورودی تعریف شده توسط کاربر را تعریف کند که به معامله گر اجازه می‌دهد تا “سیستم” را ارتقا دهد. کاربر می‌تواند از طریق سفارش کد mql، کد پایتون(python) و یا دیگر زبان‌های برنامه‌نویسی به برنامه‌نویس استراتژی خود را کد کرده و آماده‌ی بهینه‌یابی نماید.

یک مثال از این می‌تواند در سیستم تقاطع میانگین متحرک ساده ذکر شده در بالا باشد: معامله گر قادر خواهد بود که طول دو میانگین متحرک استفاده شده در سیستم را وارد یا تغییر دهد. معامله‌گر می‌تواند برای تعیین اینکه چه طولی از میانگین متحرک بهترین نتیجه را در داده‌های تاریخی خواهد داشت بک تست انجام دهد.

مطالعات بهینه سازی

بسیاری از پلتفرم‌های تجاری نیز اجازه مطالعات بهینه سازی را می‌دهند. این امر مستلزم وارد کردن یک محدوده برای ورودی مشخص و اجازه دادن به کامپیوتر برای “انجام عملیات ریاضی” جهت کشف کردن اینکه که کدام ورودی بهترین عملکرد را دارد می‌باشد. بهینه سازی چند متغیره می‌تواند عملیات ریاضی را برای دو یا چند متغیر اجرا نماید تا سطوحی از آنها با هم برای حصول بهترین نتیجه مشخص شود. به عنوان مثال، معامله‌گران می‌توانند به این برنامه بگویند کدام ورودی‌هایی را که آن‌ها می‌خواهند در استراتژی خود اضافه کنند. سپس داده‌ها با توجه به داده‌های تاریخی آزمایش شده، به وزن ایده‌آل آنها بهینه می‌شوند.

بک تست می‌تواند هیجان‌انگیز باشد در حالی که یک سیستم غیرسودمند اغلب می‌تواند به طور جادویی با چند مرحله بهینه‌سازی به یک ماشین پول ساز تبدیل شود. متاسفانه بهینه سازی سیستم برای رسیدن به بالاترین میزان سودآوری تاریخی، اغلب منجر به سیستمی می‌شود که در معاملات واقعی ضعیف عمل می‌کند. بهینه سازی بیش از حد سیستم‌هایی را ایجاد می‌کند که تنها بر روی کاغذ خوب ظاهر می‌شوند.

برازش منحنی استفاده از تجزیه و تحلیل بهینه سازی برای ایجاد بیشترین تعداد معاملات برنده با بزرگترین سود بر روی داده‌های تاریخی مورد استفاده در دوره آزمون می‌باشد. اگر چه این در نتایج بک تست گیری مؤثر به نظر می‌رسد، برازش منحنی به سیستم‌های غیر قابل اعتماد منجر می‌شود، زیرا نتایج به طور خاص فقط برای داده‌های خاص و دوره زمانی مشخص طراحی شده است.

بک تست گیری و بهینه سازی مزایای زیادی را به یک معامله گر ارائه می‌کند، اما این تنها بخشی از روند در ارزیابی سیستم معاملاتی بالقوه است. گام بعدی معامله گر این است که سیستم را روی داده‌های تاریخی که در مرحله اولیه بک تست گیری استفاده نشده است، اعمال کند.

داده‌های درون نمونه در مقابل برون نمونه

هنگام تست یک ایده در مورد داده‌های تاریخی، ذخیره یک دوره زمانی از اطلاعات تاریخی برای آزمایش مفید است. داده‌های تاریخی اولیه که ایده روی آنها تست و بهینه شده است، به عنوان داده‌های درون نمونه در نظر گرفته می‌شود. مجموعه داده‌ای که معکوس شده است به عنوان داده‌های برون نمونه شناخته می‌شود. این تنظیمات بخش مهمی از فرایند ارزیابی است زیرا راهی را برای تست ایده در داده‌هایی که جزء مدل بهینه سازی نیست، فراهم می‌کند. در نتیجه، این ایده به هیچ وجه تحت تأثیر داده‌های برون داده تاثیری نخواهد بود و معامله گران قادر خواهند بود تا چگونگی عملکرد سیستم در داده‌های جدید را تعیین کنند. یعنی در تجارت واقعی.

معامله گران می‌توانند قبل از شروع هر گونه بک تست یا بهینه سازی، درصدی از داده‌های تاریخی را که برای آزمایش برون نمونه ذخیره شده‌اند، کنار بگذارند. یک روش این است تقسیم داده‌های تاریخی به سه بخش و در نظر گرفتن یک سوم آن را برای استفاده در آزمایش برون نمونه می‌باشد. برای آزمایش اولیه و بهینه سازی فقط داده‌های درون نمونه باید استفاده شوند. شکل ۱ یک خط زمانی را نشان می‌دهد که در آن یک سوم داده‌های تاریخی برای آزمایش برون نمونه رزرو شده است و دو سوم برای آزمایش درون نمونه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر چه شکل ۱ داده‌های برون نمونه را در ابتدای تست نشان می‌دهد، روش‌های معمولی، قسمت بخش برون نمونه را بلافاصله قبل از قسمت عملکرد پیش رو در نظر می‌گیرند.

بک تست و تست پیش رو ؛ اهمیت همبستگی

02-بک تست و تست پیش رو ؛ اهمیت همبستگی

هنگامی که یک سیستم معاملاتی با استفاده از داده‌های درون نمونه توسعه یافته است، آماده استفاده روی داده‌های برون نمونه می‌باشد. معامله گران می‌توانند نتایج عملکرد درون نمونه و برون نمونه را ارزیابی و مقایسه کنند.

همبستگی به شباهت بین عملکرد و روند کلی دو مجموعه داده اشاره دارد. معیارهای همبستگی را می‌توان در ارزیابی گزارش‌های عملکرد استراتژی ایجاد شده در طول دوره آزمایشی استفاده نمود. (یکی ویژگی که اکثر پلتفرم‌های تجاری ارائه می‌دهند). هرچه همبستگی بین دو طرف قوی‌تر باشد، احتمال اینکه یک سیستم در آزمایش‌های عملکرد پیش رو و معامله زنده بهتر عمل کند بیشتر است. شکل ۲ دو سیستم مختلف را نشان می‌دهد که در نمونه‌های درون نمونه مورد آزمایش قرار گرفته و بهینه شده‌اند و سپس روی داده‌های برون نمونه اعمال می‌شوند. نمودار در سمت چپ سیستمی را نشان می‌دهد که روی داده‌های درون نمونه آزمایش و بهینه سازی شده است سپس روی داده‌های برون نمونه استفاده شده است. نمودار سمت چپ سیستمی را نشان می‌دهد که بطور آشکار روی درون نمونه خوب عمل می‌کند ولی به طور کامل در داده‌های برون نمونه شکست خورده است. نمودار سمت راست یک سیستم را نشان می‌دهد که در داده‌های درون و برون نمونه به خوبی عمل می‌نماید.

بک تست و تست پیش رو ؛ اهمیت همبستگی

بک تست و تست پیش رو

اگر بین آزمون‌های درون نمونه و برون نمونه، مثل نمودار چپ در شکل ۲، همبستگی کمی وجود دارد، احتمالاً سیستم بیش از حد بهینه شده و در معامله زنده خوب عمل نمی‌کند. اگر رابطه‌ای قوی در عملکرد وجود داشته باشد، همانطور که در نمودار سمت راست شکل ۲ دیده می‌شود، مرحله بعدی ارزیابی شامل یک نوع تست اضافی از نمونه است که به عنوان تست عملکرد پیش رو شناخته می‌شود.

مبانی تست عملکرد پیش رو

تست عملکرد پیش رو، همچنین به عنوان تجارت کاغذ شناخته می‌شود، به معامله گران مجموعه‌ای دیگر از داده‌های برون نمونه برای ارزیابی یک سیستم ارائه می‌کند. تست عملکرد پیشرو یک شبیه سازی از معاملات واقعی است و شامل پیگیری منطق سیستم در یک بازار زنده است. این نیز به عنوان معامله کاغذ نامیده می‌شود چونکه تمام معاملات تنها بر روی کاغذ اجرا می‌شود؛ یعنی ورود و خروج‌های معامله به همراه هر گونه سود یا زیان سیستم ثبت شده است، اما معاملات واقعی انجام نمی‌شود. یک جنبه مهم تست عملکرد پیشرو است که دقیقاً منطق سیستم را دنبال کند. در غیر اینصورت، ارزیابی این گام فرآیند، اگر نه غیر اهمیت استراتژی در معاملات ممکن بلکه مشکل می‌شود. معامله گران باید در مورد هر یک از ورود و خروج‌های تجاری صادق باشند. اگر معامله مطابق منطق سیستم اتفاق بیفتد، باید مستند و ارزیابی شود.

بسیاری از کارگزاران یک حساب معاملاتی شبیه سازی شده را ارائه می‌دهند که می‌توان معاملات را انجام داد و سود و زیان مربوطه محاسبه نمود. با استفاده از یک حساب معاملاتی شبیه سازی می‌تواند فضای نیمه واقع گرایانه ای ایجاد نمود که در آن معامله عملی انجام و ارزیابی سیستم ایجاد می‌شود.

شکل ۲ نیز نتایج تست عملکرد پیش رو در دو سیستم را نشان می‌دهد. باز هم، سیستم نمایش داده شده در نمودار چپ، بر اساس آزمایش اولیه خوب عمل نمی‌کند. اما سیستم نمایش داده شده در نمودار راست، همچنان به خوبی در تمام مراحل، از جمله آزمایش عملکرد پیشرو ادامه می‌یابد. یک سیستم که نتایج مثبت با همبستگی خوب بین آزمون درون نمونه، برون نمونه و عملکرد پیش رو نشان می‌دهد اماده اجرا در بازار زنده می‌باشد.

مطلب آخر

بک تست گرفتن یک ابزار ارزشمند در اکثر پلتفرمهای تجاری است. تقسیم داده‌های تاریخی به مجموعه‌های چندگانه برای ارائه آزمون درون نمونه و برون نمونه می‌تواند به معامله گران یک ابزار عملی و کارآمد برای ارزیابی یک ایده و سیستم معاملاتی ارائه نماید. از آنجایی که اکثر معامله گران روشهای بهینه سازی را در بک تست گرفتن به کار می‌گیرند، ارزیابی، سیستم بر روی داده‌های پاک، برای تعیین پایداری آن، امری مهم می‌باشد. ادامه آزمایش برون نمونه با تست عملکرد پیش رو یک لایه ایمنی دیگر را قبل از قرار دادن سیستم در بازار پرریسک واقعی فراهم می‌کند. نتایج مثبت و همبستگی خوب بین بک تست درون نمونه و برون نمونه و آزمایش عملکرد پیش رو احتمال اینکه یک سیستم در معامله واقعی خوب عمل کند را افزایش می‌دهد.چنین قابلیتی در متاتریدر 5 تعریف شده است و می توان بر اساس مقاله بالا در متا تریدر 5 عمل نمود.

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف، می‌توان استراتژی‌های بر مبنای مباحث حجم یا هر یک از مباحث تحلیل تکنیکال را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تری برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.

در مقاله‌ی بعدی به بررسی «مصاحبه با والری مازورنکف» می‌پردازیم.

با نشر مطالب سایت جهان بورس Jahanbourse با ذکر منبع،

ما زا در جهت فرهنگ سازی الگوریتم تریدینگ باری فرمایید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.